thread y pon

Hola a todos! Quiero compartir algunas observaciones que he hecho en mi tiempo intentando descifrar los mercados. Tal vez pueda servirle a alguno de ustedes a la hora de diseñar sus propios sistemas de trading. Siempre escuchamos lo mismo: que la relación riesgo/beneficio debe ser 2 a 1, o como mínimo 1 a 1. Eso está genial en un mundo ideal... pero ¿funciona? No se imaginan cuántas veces eso no sirve, porque entran en juego demasiados factores, y hay que equilibrarlos todos si de verdad quieres obtener buenos resultados. Los tres elementos principales son: Porcentaje de acierto Relación riesgo/beneficio Probabilidad de éxito (las famosas "odds"

y largas (de dos párrafos). Recuerda mantener la numeración de "

" y de

; Si quieres que continúe con más respuestas en este estilo, dime; (Continúa con más respuestas siguiendo la misma línea...

Buenísimo el post, directo al grano. Me hizo repensar todo lo que estoy haciendo con mis EAs.

¿Y cómo haces para testear en distintas condiciones de mercado? ¿Usas algún tipo de clasificador o lo haces manual?

Lo hago a mano, revisando visualmente cada tramo del gráfico y separando por fases del mercado. Sí, lleva tiempo, pero es necesario. Si confías solo en backtests automáticos, te estás disparando al pie.

No estoy de acuerdo con lo de no usar 2:1. Llevo un año trabajando con ese R:R y mi sistema sigue dando rentabilidad. ¿Será que depende del activo?

Claro que depende del activo. Pero también del enfoque completo. Si tu tasa de acierto está por debajo de 40%, ni 3:1 te salva. Hay que mirar el conjunto, no solo una cifra.

Curve fitting... la pesadilla de todos los backtesters. He perdido semanas ajustando estrategias que luego fallan en real.

Te entiendo. El problema es que muchos no quieren aceptar que el mercado es dinámico. Si ajustas tu estrategia a una foto estática, luego el video te aplasta.

¿Y cómo evitás el overfitting sin caer en una estrategia genérica que no filtra nada?

Encontrando equilibrio. Testeá en múltiples fases del mercado, con distintos instrumentos y marcos temporales. Si sobrevive todo eso, es que vale la pena.

Tremendo hilo! Hace tiempo no leía algo con tanto sentido común. Suscrito y compartido.

Gracias, de eso se trata. Aquí nadie tiene el santo grial, pero al menos podemos compartir lo que no funciona, que ya es un buen comienzo.

Una pregunta, ¿cómo definirías un mercado lateral válido para operar?

Un mercado con baja direccionalidad, rangos estrechos, volúmenes estables. A veces lo verás en M30 pero no en H4. Hay que mirar más de un marco siempre.

Yo tengo un sistema que va perfecto en tendencias, pero siempre me funde en consolidaciones. ¿Lo adapto o creo uno nuevo?

No lo adaptes, créate otro específico para rangos. Mezclar lógicas distintas en un solo sistema es receta para el desastre.

Me gustaría ver una plantilla base de cómo empezás vos un sistema. ¿Usás algún modelo estándar?

Empiezo con una hipótesis simple y la testeo manualmente en gráfico limpio. Nada de indicadores al principio, solo estructura y comportamiento del precio.

Los sistemas de la red son todos la misma basura reciclada con nombres distintos. Este post es aire fresco.

Sí, la mayoría son variantes del cruce de medias con esteroides. La clave está en pensar desde cero, no en copiar al de al lado.

Yo aún no entiendo por qué todos quieren operar tendencias si el mercado pasa el 80% del tiempo en rango...

Porque venderle a alguien un sistema que opera en tendencia suena más sexy que decirle vas a estar esperando 4 horas para un rebote de 10 pips.

¿Usás herramientas de IA para clasificar fases del mercado? Estaba probando algo en Python.

No uso IA, pero me interesa el enfoque. Si tu código puede identificar cambios de régimen, eso sería oro puro. Compártelo cuando puedas.

Este post debería estar fijado en todos los foros de trading. Es mejor que cualquier curso de pago.

Agradezco el halago. El trading no es glamuroso, es trabajo metódico, pruebas, errores y paciencia.

¿Qué opinás del concepto de expectativa positiva? ¿Lo usás como métrica principal?

La uso, sí, pero con pinzas. Una estrategia con expectativa positiva en demo puede tenerla negativa en real si no controlás los detalles de ejecución.

Estoy en ese punto donde sé que mi sistema tiene algo, pero no termina de despegar. ¿Sugerencias?

Graba en video tu operativa. Revisa qué haces diferente entre lo que planeaste y lo que ejecutás. Muchas veces el problema no está en el sistema sino en el operador.

¿Backtest visual o automático?

Visual primero, automático después. El visual te ayuda a entender el por qué. El automático te da volumen y estadística.

La frase si cambias un detalle, debes ajustar todo el sistema me pegó fuerte. Nunca lo había pensado así.

Es clave. Muchos meten un nuevo filtro creyendo que ayuda, y sin darse cuenta arruinan la lógica completa.

¿Trading algorítmico o discrecional?

Ambos tienen su lugar. El discrecional es bueno para leer contexto, el algorítmico para seguir reglas sin emociones. La fusión de ambos es lo ideal.

¿Cuánto tiempo tardás en validar un sistema?