�Trading de Alta Frecuencia!

Quiero abrir un hilo sobre SISTEMAS DE TRADING DE ALTA FRECUENCIA. Por lo que he encontrado en Google, este tipo de trading trabaja con datos de ticks en su frecuencia más alta, con operaciones que duran desde segundos hasta unos pocos minutos. En mql4.com encontré dos EAs que convierten datos de ticks en una base de datos, SQL y FXT. Supongo que esa base de datos puede procesarse para definir entradas y predecir la dirección del próximo tick. La pregunta es: ¿qué tipo de análisis se debe hacer para predecir el próximo movimiento? No logro definir bien la entrada/salida, ni el take profit o stop-loss para un sistema de alta frecuencia. ¿Qué tipo de análisis se aplica sobre ticks para determinar dirección? ¿Se basa en redes neuronales, tal vez? Gracias...............................

Supongo que todavía estás empezando. Pide un EA o indicador personalizado a: dostapyuk "arroba" gmail . com

¿Y qué tiene que ver que sea principiante? cOd3 está haciendo una excelente pregunta.

Oksanachka, ¿por qué tanto odio? ¿Ya estás tan avanzado como para despreciar cualquier duda? Mejor aporta algo útil en lugar de lanzar comentarios vacíos.

El tema del HFT está bastante de moda ahora mismo, y por eso dudo que alguien suelte secretos así como así. Estás tocando el universo de la automatización que va mucho más allá del jueguito que es MT4. Te recomiendo que te pilles algunos libros en Amazon y empieces a leer. Pero prepárate, porque lo que hay por ahí en cuanto a matemáticas es durísimo. Cuando ves que casi no hay investigaciones públicas sobre HFT, es una señal clara de que es un tema caliente.

Muy buen punto. En cuanto a complejidad, esto es lo que encontré sobre Matlab y trading de alta frecuencia, y lo que hacen los peces gordos. Checa este webinar de trading algorítmico con Matlab para aplicaciones financieras. Muchísima información, y bien densa. https://www.mathworks.com

Ese link es brutal... puedo quedarme horas con él. Ahora sí estamos hablando en serio.

Sí, es bastante complejo. Estoy de acuerdo. Y madre mía, estoy descargando todas las funciones de econometría espacial, bueno, ya las descargué. Ahora toca leer cómo aplicar todo eso. Ese webinar es una joya, ya lo vi tres veces. Hay demasiado por aprender... nunca se acaba. Y por eso casi nadie habla de esto: porque es demasiado complejo. Explicar esto a alguien sin base es como intentar enseñarle álgebra a un mono.

Encontré esto: https://www.ebs.com

Aquí tienen el enlace al modelo clásico de "pairs trading" implementado para Matlab. Creo que se basa en cointegración y es aplicable al trading de alta frecuencia. Échenle un ojo si tienen Matlab. https://www.mathworks.com

Ey, tampoco hace falta usar herramientas tan complejas. La clave siempre ha sido mantenerlo simple y entender bien lo que estás haciendo. Aunque el link está interesante. Gracias por compartirlo.

Aquí les dejo el enlace para descargar la toolbox usada en ese webinar de trading algorítmico con Matlab. Esta toolbox es para econometría espacial. https://ideas.repec.org

Esto suena interesante: https://www.progress.com Soy fan del trading automatizado. La única razón por la que no conocía esa herramienta es porque no estoy en el circuito institucional, por así decirlo. Gracias por compartirlo. Veamos qué más podemos encontrar para los "traders pequeños".

Ese sistema se parece mucho a Simulink, que viene con Matlab. No sé cuánto cuesta usarlo. También es parecido a StreamBase, que es carísimo. Yo tengo Matlab para ir probando, por suerte. Sí, sigamos escarbando y encontrando lo que está oculto...

Vi el webinar de Matlab. Matlab es una herramienta de investigación impresionante, pero esos modelos MA/RSI eran solo ajustes a la curva. Eso mismo lo puedes optimizar en MT4. Pero claro... una ola no explica todo el mar.

¿Qué me dices del Sharpe ratio? En MT4 no puedes distribuir procesos. El tipo mostró cómo calculaba el ratio de Sharpe para combinaciones MA/RSI en diferentes frecuencias, y luego lo visualizó como una superficie en 3D, donde el área roja representaba el mejor rendimiento. Dudo que MT4 pueda hacer eso, pero si desarrollas esas funciones en Matlab, puedes llamarlas desde MT4 al implementar el código.

Otro webinar interesante, esta vez sobre coberturas y trading de alta frecuencia: https://www.mathworks.com

Por lo poco que investigué esta noche, el HFT se basa en cuatro cosas: Trading automatizado Operar múltiples instrumentos simultáneamente Análisis de datos a nivel de tick Algoritmos propios de modelado ¿Me falta algo? Lo curioso es que esto no es tan nuevo como parece. Simplemente ahora le ponen nombre bonito a lo que muchos ya sabíamos: automatización, datos de ticks y modelos propios.

Voy a subir este hilo. Me interesa saber qué opinan otros sobre el HFT.

Estamos financiando algunos traders de HFT en nuestro grupo. Tener éxito no se trata solo del modelo, sino también de saber cómo evitar que los bancos te pasen por encima. Los que realmente logran algo en esto saben cómo programar sus sistemas para defenderse de eso. Y sí, muchos que están teniendo resultados no sueltan prenda.

Evitar que los bancos te arruinen siempre es buena idea, jajaja. Pero... ¿a qué te refieres exactamente?

No es que te arruinen directamente, sino que te pueden cerrar o "marcar" si detectan lo que estás haciendo. Esto pasa más de lo que parece, sobre todo si estás ganando.

Supuestamente todo el clearing en ECNs es anónimo. ¿Cómo podrían vetarte?

"Clearing anónimo", suena lindo, ¿verdad? Si fuera cierto... Los bancos mandan. Ellos deciden con quién operan. No hay tal cosa como anonimato total en FX. Créelo o no.

Jajaja, ok colega. Me quedo con el "no lo creo". Veo el L2 y no aparece mi nombre.

Timber!

¿Ese fue el sonido de un hacha cayendo sobre tu mesa de operaciones favorita?

Nah, las mesas de negociación son para novatos. La agregación es el verdadero juego!

Estoy metido en este tema también, buscando datos de ticks para algunos pares de divisas. ¿Alguien sabe dónde se pueden conseguir? Gracias.

Buena pregunta. La verdad es que conseguir datos de ticks de calidad no es fácil (y normalmente toca recolectarlos vía API

Eso se dice "you're still a beginner", no "your still".

Ay no... ahora comenzamos con el concurso de ortografía.

No le hagas caso a Dom. Tiene entusiasmo, pero pocas ideas claras. eSignal tiene datos de ticks por contribuyente hasta 10 días atrás. Empieza a recolectarlos cuanto antes!

Es verdad que eSignal tiene datos, pero si haces backtest con data que no es la misma que vas a usar para operar en real, estás perdido. Los pros recolectan directamente de su fuente real de ejecución. Incluso con colocación física en centros de datos, la latencia puede destruir un sistema.

Hola Dom. eSignal tiene datos de bancos específicos. Aquí el

Muchos hablan del HFT como si fuera cosa de marcianos, pero lo cierto es que los fundamentos no son tan imposibles. El problema es que la ejecución lo es todo, y ahí es donde el 99% se estrella. No basta con tener una buena estrategia. Si no tienes la infraestructura para ejecutarla en milisegundos, estás muerto antes de empezar.

He estado probando modelos de predicción con redes neuronales aplicadas a datos de ticks y los resultados son... mixtos. No es magia, y el sobreajuste está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, hay patrones que se repiten y que sí se pueden explotar si sabes ajustar bien los hiperparámetros. Pero no esperes sacarle petróleo a una red mal entrenada.

Para los que dicen que el HFT no es para retail: tienen razón... si solo usan MT4 y una conexión doméstica. Pero si tienes acceso a servidores VPS ultra low-latency y APIs institucionales, las barreras se reducen. Difícil, sí. Imposible, no.

Me hace gracia leer a algunos con tono de esto está reservado para la élite. Señores, esto es internet. Todo lo que los bancos usan, tarde o temprano termina filtrándose. Lo único que se necesita es tiempo, cabeza fría y ganas de picar código.

Estoy experimentando con microarbitraje entre distintos proveedores de liquidez usando FIX API. No voy a decir que soy rentable, pero he tenido resultados interesantes. Claro, la latencia lo es todo. Sin colocación geográfica cercana, olvídate.