thread y pon

Hola a todos! Quiero compartir algunas observaciones que he hecho en mi tiempo intentando descifrar los mercados. Tal vez pueda servirle a alguno de ustedes a la hora de diseñar sus propios sistemas de trading. Siempre escuchamos lo mismo: que la relación riesgo/beneficio debe ser 2 a 1, o como mínimo 1 a 1. Eso está genial en un mundo ideal... pero ¿funciona? No se imaginan cuántas veces eso no sirve, porque entran en juego demasiados factores, y hay que equilibrarlos todos si de verdad quieres obtener buenos resultados. Los tres elementos principales son: Porcentaje de acierto Relación riesgo/beneficio Probabilidad de éxito (las famosas "odds"

y largas (de dos párrafos). Recuerda mantener la numeración de "

" y de

; Si quieres que continúe con más respuestas en este estilo, dime; (Continúa con más respuestas siguiendo la misma línea...

Buenísimo el post, directo al grano. Me hizo repensar todo lo que estoy haciendo con mis EAs.

¿Y cómo haces para testear en distintas condiciones de mercado? ¿Usas algún tipo de clasificador o lo haces manual?

Lo hago a mano, revisando visualmente cada tramo del gráfico y separando por fases del mercado. Sí, lleva tiempo, pero es necesario. Si confías solo en backtests automáticos, te estás disparando al pie.

No estoy de acuerdo con lo de no usar 2:1. Llevo un año trabajando con ese R:R y mi sistema sigue dando rentabilidad. ¿Será que depende del activo?

Claro que depende del activo. Pero también del enfoque completo. Si tu tasa de acierto está por debajo de 40%, ni 3:1 te salva. Hay que mirar el conjunto, no solo una cifra.

Curve fitting... la pesadilla de todos los backtesters. He perdido semanas ajustando estrategias que luego fallan en real.