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Hola, Recientemente terminé uno de mis modelos de trading. Funcionó bastante bien durante un tiempo en un cierto mercado, pero tras hacer más de 151M de volumen en un solo día, etiquetaron mi flujo de órdenes como tóxico y me trasladaron a un 'stream institucional' que me dio peores spreads. Por eso, estoy buscando otro broker. ¿Alguien tiene experiencia con mercados o brokers que no rechacen flujo tóxico? Estamos hablando de volúmenes entre 501M y 3B al mes. La mayoría de las operaciones son pequeñas (tamaños de tickets entre 101K y 251K

A ver, si te etiquetan como tóxico es porque básicamente estás exprimiendo la liquidez del broker sin darle margen para sacar algo. Ningún broker quiere traders como tú. Mejor busca en otro lado porque te lo van a hacer siempre.

Los brokers que aceptan flujo tóxico suelen ser de tipo ECN puro o prime brokers. Algunos de estos brokers no interfieren en las operaciones y tienen un enfoque más neutral. Quizás quieras probar con LMAX o PrimeXM, que son conocidos por ser más flexibles con traders de alto volumen. Eso sí, asegúrate de tener suficiente capital para cumplir con los requisitos que te pidan.

Pero qué esperas, ¿que te hagan la alfombra roja por meter millones? Los brokers también tienen que ganarse la vida. Si no sabes cómo funcionan los spreads y el riesgo que supone tu volumen, tal vez deberías reconsiderar tus estrategias.

Una alternativa que podrías considerar es buscar una relación directa con un proveedor de liquidez en lugar de depender de un broker intermediario. Con ello podrías acceder a precios más competitivos y mayor flexibilidad en cuanto a la gestión del flujo. También puedes investigar sobre los 'dark pools' que manejan grandes volúmenes sin influir en el mercado abierto.