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Sí, ya retiré EUR/GBP. Voy a cerrar esa posición entre domingo y lunes porque espero que la libra suba cuando los traders tomen beneficios. Después de esa operación, dejo de operar ese par. Agregaré SEK/DKK y eliminaré CAD/MXN por la exposición a emergentes (MXN
NONO, los $1.8M no son el balance esperado, es el volumen estimado de trading. Mi balance proyectado es entre $1,875 y $2,250. Quant Trader � Mi Blog: quantstop.blogspot (punto
ACTUALIZACIÓN: estoy eliminando EUR/GBP debido al flash crash. Esa paridad ya no sirve para estrategias de reversión a la media. Cerraré esa operación el lunes. No espero ganancia, pero el balance general seguirá en positivo. Quant Trader � Mi Blog: quantstop.blogspot (punto
Muy interesante todo. En mis proyectos de ML siempre apunto al retorno de activos usando la primera diferencia del logaritmo del precio. ¿Podrías explicar cómo apuntás a la volatilidad en tu modelo? También me interesa cómo elegís la cantidad de barras para calcular correlación, ya que siempre encontré eso muy subjetivo. Gracias.
¿Todavía estás ejecutando esta estrategia? Me gustaría saber cómo va en 2025. To Pipccess and Beyond
¿Tenés un Asesor Experto (EA
Hoy fue un día sin operaciones, pero muy provechoso en cuanto a análisis. He estado trabajando en una nueva métrica para identificar outliers antes de que afecten la estabilidad del modelo. El objetivo es afinar aún más el filtrado de señales para evitar entradas forzadas en mercados sin dirección clara. El sistema tiene que evolucionar junto al mercado, no seguirlo ciegamente. Quant Trader � Mi Blog: quantstop.blogspot (punto
Me gusta mucho cómo documentás todo el proceso. La transparencia que tenés no es común en este tipo de estrategias. ¿Tenés pensado mostrar en algún momento cómo ejecutás la lógica de entrada y salida? No detalles exactos, claro, pero sí la estructura.
Gracias por el comentario. Estoy pensando en armar una serie de videos explicando cada módulo del sistema sin revelar el código completo. Quiero que más gente entienda que el trading cuantitativo no es una caja negra mágica, sino un enfoque lógico y replicable. Quant Trader � Mi Blog: quantstop.blogspot (punto
Se nota que dominás el tema. Yo vengo del mundo del desarrollo de software y estoy empezando en trading algorítmico, así que me viene bárbaro seguir tu diario. ¿Usás alguna librería en particular para los modelos de machine learning? ¿sklearn? ¿tensorflow?
Primer
