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18:37, #1

Vinisius

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Iniciado por robertomar

No, eso sigue igual y no creo que cambie. Date cuenta que en MT5 el sistema de históricos es diferente y mucho más avanzado y sofisticado. No tienes un archivo de histórico para cada timeframe y tal, sino que con un solo archivo de históricos, la plataforma ya te sincroniza todos los timeframes automáticamente, y si te faltan datos, los descarga automáticamente de los servidores también, y siempre lo tienes todo sincronizado automáticamente sin tener que ir descarganto tú manualmente los diferentes timeframes y tal.

Además, los históricos ya llevan su volumen y su spread, así que para los backtest los hace con spread variable (real) sin tener que usar herramientas de terceros y descargar los históricos y prepararlo por tu cuenta, como pasa en MT4. De ahí que no sea necesario en este caso hacer todo ese tipo de historias que solemos hacer en MT4.

Hola.

Gracias por la información.

Dentro de mi ignorancia con la plataforma MT5 querria preguntarte por la calidad de esos históricos en MT5 (son de ticks ??) y hasta cuantos años hacia atrás abarcan. ¿ Y estos históricos los recoge del mismo bróker o de Metaquotes ?.

Un saludo.
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09:00, #2

robertomar

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Iniciado por Vinisius

Hola.

Gracias por la información.

Dentro de mi ignorancia con la plataforma MT5 querria preguntarte por la calidad de esos históricos en MT5 (son de ticks ??) y hasta cuantos años hacia atrás abarcan. ¿ Y estos históricos los recoge del mismo bróker o de Metaquotes ?.

Un saludo.

Bueno compi, la calidad es mucho mejor que los históricos standard de MT4, pero no son de ticks, el simulador genera los ticks mediante un algoritmo más sofisticado y con mayor precisión, además de que también se hacen los backtests con spread variable, y puedes generar un slippage (si seleccionas la opción de "retraso aleatorio"), de forma parecida a como lo genera el Tick Data Suite de Birt en MT4, pero en este caso ya lo hace la plataforma de manera nativa. Además de que tienes muchas más opciones, como simulación multihilo, multipar, posibilidad de hacer forward test, etc y los resultados de los backtest y optimizaciones también te dan muchos más datos, como el factor de recuperación, el ratio de Sharp, gráficos de operaciones por horas, días de la semana y cosas así.

Además, está la posibilidad de "alquilar" la potencia de los ordenadores de otros usuarios en todo el mundo, con lo que las optimizaciones son rapidísimas si usas esta opción. También puedes controlar muchas más cosas de la propia optimización desde el propio código el EA.

En cuanto a longitud de históricos, yo tengo datos en los majors desde 1999, pero no te aconsejo hacer backtests de 2008 para atrás con ningunos históricos, porque cuanto más atrás te vayas, peores son los datos. Y la fuente, son centralizados de Metaquotes, al igual que ocurre actualmente cuando te descargas históricos del 99% de los brokers de MT4, que ya sabes que te sale el mensajito y te dice que no los vas a descargar de tu broker sino de Metquotes.

Espero que te aclare un poco.

Saludos y un abrazo.
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10:04, #3

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Iniciado por robertomar

En cuanto a longitud de históricos, yo tengo datos en los majors desde 1999, pero no te aconsejo hacer backtests de 2008 para atrás con ningunos históricos, porque cuanto más atrás te vayas, peores son los datos. Y la fuente, son centralizados de Metaquotes, al igual que ocurre actualmente cuando te descargas históricos del 99% de los brokers de MT4, que ya sabes que te sale el mensajito y te dice que no los vas a descargar de tu broker sino de Metquotes.

Pero te los bajas de Metaquotes si lo haces desde el centro de historiales (sinó me equivoco).

Si lo haces desde el propio grafico hacia atrás (previamente configurando el máximo cargo de grafico con todos los 9 que te quepan) si son del propio bróker , ¿ cierto ?. Aunque la verdad con este método consigues muy pocos históricos pero ciertamente son del bróker. Creo que es así al menos en el MT4.

Lo de los ticks , ¿ no son interpolados en MT5 ?

Muchas gracias.

Saludos.
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20:45, #4

robertomar

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Iniciado por Vinisius

Pero te los bajas de Metaquotes si lo haces desde el centro de historiales (sinó me equivoco).

Si lo haces desde el propio grafico hacia atrás (previamente configurando el máximo cargo de grafico con todos los 9 que te quepan) si son del propio bróker , ¿ cierto ?. Aunque la verdad con este método consigues muy pocos históricos pero ciertamente son del bróker. Creo que es así al menos en el MT4.

Saludos.

Sí, eso es igual que en MT4. Lo que pasa es eso, si quieres de M1 o de M5, cúantos caben en el gráfico?? un par de meses???, pues eso, si quieres de 10 años, ya sabes que de ahí para atrás no van a ser los del broker.

Iniciado por Vinisius

Lo de los ticks , ¿ no son interpolados en MT5 ?

Muchas gracias.

Saludos.

Sí, claro, siempre que los datos no sean de ticks, hay que interpolarlos, pero el algoritmo que usa MT5 es más sofisticado y preciso que el de MT4, y ya te digo que se hacen con spread variable, cosa que en MT4 no se puede hacer (solo se puede hacer si te pegas el curro de bajarte los datos de ticks, los preparas y exportas y luego pagas por el Tick Data Suite para poderlo usar así).

Saludos y un abrazo.
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09:43, #5

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Iniciado por robertomar

Sí, claro, siempre que los datos no sean de ticks, hay que interpolarlos, pero el algoritmo que usa MT5 es más sofisticado y preciso que el de MT4, y ya te digo que se hacen con spread variable, cosa que en MT4 no se puede hacer (solo se puede hacer si te pegas el curro de bajarte los datos de ticks, los preparas y exportas y luego pagas por el Tick Data Suite para poderlo usar así).

Pués no lo entiendo. Si dices que no son de ticks y tiene el MT5 que interpolarlos como diablos podemos hacer backtest de calidad si el MT5 no sabe que ha pasado dentro de las barras de minuto ??? y por lo mismo, como sabe el spread que se ha aplicado dentro de esas barras de 1M sino dispone de esos datos ??.

Otra cosa será los backtest a barra cerrada pero a tick no serán de mucha ayuda, creo yo.

Seguro que me equivoco en algún lado.

Saludos.
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10:31, #6

robertomar

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Iniciado por Vinisius

Pués no lo entiendo. Si dices que no son de ticks y tiene el MT5 que interpolarlos como diablos podemos hacer backtest de calidad si el MT5 no sabe que ha pasado dentro de las barras de minuto ??? y por lo mismo, como sabe el spread que se ha aplicado dentro de esas barras de 1M sino dispone de esos datos ??.

Otra cosa será los backtest a barra cerrada pero a tick no serán de mucha ayuda, creo yo.

Seguro que me equivoco en algún lado.

Saludos.

A ver, son de más calidad y más precisos que los backtest POR EL METODO STANDARD DE MT4, y con muchas más opciones, y con posibilidad de hacerlos mucho más rápidos, PERO supuestamente NO DE MAS CALIDAD que los que se hacen con datos de tick y Tick Data Suite. Pero date cuenta que Tick Data Suite lo usan 4 gatos, más del 90% de gente usa los backtest standard de MT4, y para toda esa inmensa mayoría de gente, los harán mejor en MT5.

Yo he usado mucho años datos de tick y he hecho los backtest con spread variable en MT4, igual que tú, e incluso he discutido muchísimo con algunas personas por defender ese método respecto al standard de MT4, pero hoy en día, teniendo en cuenta tanto el hecho de que puedes caer en la sobreoptimización y que estén los parámetros demasiado ajustados a unos datos en concreto, como el hecho de que las condiciones cambian mucho de backtest a cuenta real, lo hagas por el método que lo hagas, como el hecho de que ya de por sí el método standard en MT5 es mucho mejor que el standard de MT4, ya tengo bastantes dudas de si merece la pena el esfuerzo de descargar y bajar los datos de tick y que te tarden las optimizaciones un siglo y tener el disco duro lleno de archivos de históricos gigantes, habida cuenta de que con las mejoras de MT5 respecto al standard de MT4 creo que se me hace suficiente.

Saludos y un abrazo.
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05:23, #7

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

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Ok neng. Ya todo claro.

No utilizo el TDS tanto como te piensas.

De hecho para las optimizaciones no lo uso.

Estoy más cerca de ti de lo que piensas (de pensamiento me refiero ... jajaja) por eso te insistia en el MT5.

Saludos colega.
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**Vinisius** · 18:37,

Iniciado por robertomar

No, eso sigue igual y no creo que cambie. Date cuenta que en MT5 el sistema de históricos es diferente y mucho más avanzado y sofisticado. No tienes un archivo de histórico para cada timeframe y tal, sino que con un solo archivo de históricos, la plataforma ya te sincroniza todos los timeframes automáticamente, y si te faltan datos, los descarga automáticamente de los servidores también, y siempre lo tienes todo sincronizado automáticamente sin tener que ir descarganto tú manualmente los diferentes timeframes y tal.

Además, los históricos ya llevan su volumen y su spread, así que para los backtest los hace con spread variable (real) sin tener que usar herramientas de terceros y descargar los históricos y prepararlo por tu cuenta, como pasa en MT4. De ahí que no sea necesario en este caso hacer todo ese tipo de historias que solemos hacer en MT4.

Hola.

Gracias por la información.

Dentro de mi ignorancia con la plataforma MT5 querria preguntarte por la calidad de esos históricos en MT5 (son de ticks ??) y hasta cuantos años hacia atrás abarcan. ¿ Y estos históricos los recoge del mismo bróker o de Metaquotes ?.

Un saludo.

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**robertomar** · 09:00,

Iniciado por Vinisius

Hola.

Gracias por la información.

Dentro de mi ignorancia con la plataforma MT5 querria preguntarte por la calidad de esos históricos en MT5 (son de ticks ??) y hasta cuantos años hacia atrás abarcan. ¿ Y estos históricos los recoge del mismo bróker o de Metaquotes ?.

Un saludo.

Bueno compi, la calidad es mucho mejor que los históricos standard de MT4, pero no son de ticks, el simulador genera los ticks mediante un algoritmo más sofisticado y con mayor precisión, además de que también se hacen los backtests con spread variable, y puedes generar un slippage (si seleccionas la opción de "retraso aleatorio"), de forma parecida a como lo genera el Tick Data Suite de Birt en MT4, pero en este caso ya lo hace la plataforma de manera nativa. Además de que tienes muchas más opciones, como simulación multihilo, multipar, posibilidad de hacer forward test, etc y los resultados de los backtest y optimizaciones también te dan muchos más datos, como el factor de recuperación, el ratio de Sharp, gráficos de operaciones por horas, días de la semana y cosas así.

Además, está la posibilidad de "alquilar" la potencia de los ordenadores de otros usuarios en todo el mundo, con lo que las optimizaciones son rapidísimas si usas esta opción. También puedes controlar muchas más cosas de la propia optimización desde el propio código el EA.

En cuanto a longitud de históricos, yo tengo datos en los majors desde 1999, pero no te aconsejo hacer backtests de 2008 para atrás con ningunos históricos, porque cuanto más atrás te vayas, peores son los datos. Y la fuente, son centralizados de Metaquotes, al igual que ocurre actualmente cuando te descargas históricos del 99% de los brokers de MT4, que ya sabes que te sale el mensajito y te dice que no los vas a descargar de tu broker sino de Metquotes.

Espero que te aclare un poco.

Saludos y un abrazo.

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**Vinisius** · 10:04,

Iniciado por robertomar

En cuanto a longitud de históricos, yo tengo datos en los majors desde 1999, pero no te aconsejo hacer backtests de 2008 para atrás con ningunos históricos, porque cuanto más atrás te vayas, peores son los datos. Y la fuente, son centralizados de Metaquotes, al igual que ocurre actualmente cuando te descargas históricos del 99% de los brokers de MT4, que ya sabes que te sale el mensajito y te dice que no los vas a descargar de tu broker sino de Metquotes.

Pero te los bajas de Metaquotes si lo haces desde el centro de historiales (sinó me equivoco).

Si lo haces desde el propio grafico hacia atrás (previamente configurando el máximo cargo de grafico con todos los 9 que te quepan) si son del propio bróker , ¿ cierto ?. Aunque la verdad con este método consigues muy pocos históricos pero ciertamente son del bróker. Creo que es así al menos en el MT4.

Lo de los ticks , ¿ no son interpolados en MT5 ?

Muchas gracias.

Saludos.

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**robertomar** · 20:45,

Iniciado por Vinisius

Pero te los bajas de Metaquotes si lo haces desde el centro de historiales (sinó me equivoco).

Si lo haces desde el propio grafico hacia atrás (previamente configurando el máximo cargo de grafico con todos los 9 que te quepan) si son del propio bróker , ¿ cierto ?. Aunque la verdad con este método consigues muy pocos históricos pero ciertamente son del bróker. Creo que es así al menos en el MT4.

Saludos.

Sí, eso es igual que en MT4. Lo que pasa es eso, si quieres de M1 o de M5, cúantos caben en el gráfico?? un par de meses???, pues eso, si quieres de 10 años, ya sabes que de ahí para atrás no van a ser los del broker.

Iniciado por Vinisius

Lo de los ticks , ¿ no son interpolados en MT5 ?

Muchas gracias.

Saludos.

Sí, claro, siempre que los datos no sean de ticks, hay que interpolarlos, pero el algoritmo que usa MT5 es más sofisticado y preciso que el de MT4, y ya te digo que se hacen con spread variable, cosa que en MT4 no se puede hacer (solo se puede hacer si te pegas el curro de bajarte los datos de ticks, los preparas y exportas y luego pagas por el Tick Data Suite para poderlo usar así).

Saludos y un abrazo.

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**Vinisius** · 09:43,

Iniciado por robertomar

Sí, claro, siempre que los datos no sean de ticks, hay que interpolarlos, pero el algoritmo que usa MT5 es más sofisticado y preciso que el de MT4, y ya te digo que se hacen con spread variable, cosa que en MT4 no se puede hacer (solo se puede hacer si te pegas el curro de bajarte los datos de ticks, los preparas y exportas y luego pagas por el Tick Data Suite para poderlo usar así).

Pués no lo entiendo. Si dices que no son de ticks y tiene el MT5 que interpolarlos como diablos podemos hacer backtest de calidad si el MT5 no sabe que ha pasado dentro de las barras de minuto ??? y por lo mismo, como sabe el spread que se ha aplicado dentro de esas barras de 1M sino dispone de esos datos ??.

Otra cosa será los backtest a barra cerrada pero a tick no serán de mucha ayuda, creo yo.

Seguro que me equivoco en algún lado.

Saludos.

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**robertomar** · 10:31,

Iniciado por Vinisius

Pués no lo entiendo. Si dices que no son de ticks y tiene el MT5 que interpolarlos como diablos podemos hacer backtest de calidad si el MT5 no sabe que ha pasado dentro de las barras de minuto ??? y por lo mismo, como sabe el spread que se ha aplicado dentro de esas barras de 1M sino dispone de esos datos ??.

Otra cosa será los backtest a barra cerrada pero a tick no serán de mucha ayuda, creo yo.

Seguro que me equivoco en algún lado.

Saludos.

A ver, son de más calidad y más precisos que los backtest POR EL METODO STANDARD DE MT4, y con muchas más opciones, y con posibilidad de hacerlos mucho más rápidos, PERO supuestamente NO DE MAS CALIDAD que los que se hacen con datos de tick y Tick Data Suite. Pero date cuenta que Tick Data Suite lo usan 4 gatos, más del 90% de gente usa los backtest standard de MT4, y para toda esa inmensa mayoría de gente, los harán mejor en MT5.

Yo he usado mucho años datos de tick y he hecho los backtest con spread variable en MT4, igual que tú, e incluso he discutido muchísimo con algunas personas por defender ese método respecto al standard de MT4, pero hoy en día, teniendo en cuenta tanto el hecho de que puedes caer en la sobreoptimización y que estén los parámetros demasiado ajustados a unos datos en concreto, como el hecho de que las condiciones cambian mucho de backtest a cuenta real, lo hagas por el método que lo hagas, como el hecho de que ya de por sí el método standard en MT5 es mucho mejor que el standard de MT4, ya tengo bastantes dudas de si merece la pena el esfuerzo de descargar y bajar los datos de tick y que te tarden las optimizaciones un siglo y tener el disco duro lleno de archivos de históricos gigantes, habida cuenta de que con las mejoras de MT5 respecto al standard de MT4 creo que se me hace suficiente.

Saludos y un abrazo.

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**Vinisius** · 05:23,

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Ok neng. Ya todo claro.

No utilizo el TDS tanto como te piensas.

De hecho para las optimizaciones no lo uso.

Estoy más cerca de ti de lo que piensas (de pensamiento me refiero ... jajaja) por eso te insistia en el MT5.

Saludos colega.

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