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05:25, #21

robertomar

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

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Bueno, quería retomar este tema porque está relacionado con la última actualización que se va a lanzar de MT5 justo el viernes día 15 de Julio.

Por un lado, decir que el hedging en MT5 ya está permitido y operativo, como dijimos, que yo sepa de momento solo en el servidor demo de MetaQuotes, a la espera de que los diferentes brokers vayan habilitando cuentas de hedging en sus servidores de MT5. Se supone que entre finales de Agosto o primeros de Septiembre es cuando ya empezará a haber brokers con este tipo de cuentas. No obstante, si alguien conoce algún broker que ya lo haya habilitado, que avise. Yo de momento no me he enterado de tal circunstancia.

Estaremos atentos.

Por otro lado, y en relación a lo que habíamos ido comentando en el hilo sobre los backtests y la calidad de los mismos, comentar que la próxima Actualización de la plataforma MetaTrader 5 viene con importantísimas e interesantísimas novedades:

margin-left:40px">
1. Sobre todo, el acceso a la Fuente de operaciones en el DOM (Deph Of Market, o en español, conocido como Profundidad de Mercado), algo así como una especie de "cinta". No se qué profundidad tendrá, ni qué jugo le podrán sacar los amantes del "tape reading", pero hasta prometen opción para poder descargar los datos de la cinta en tiempo real a un archivo csv.

2. Por otra parte, nueva función para acceso al historial de ticks en el Probador de Estrategias, que está estrechamente relacionado con lo que comentábamos en este hilo. Estarán disponibles para consultar el historial de los últimos 128.000 ticks en el nuevo modo del probador “Cada tick a base de ticks reales”.
Ambas opciones muy interesantes, veremos a cuánto dan de sí.

3. Aparte, se producen otras mejoras nada desdeñables, como el soporte de tiempo en el Probador de estrategias con la precisión de milisegundos, lo cual es bastante importante y útil para EAs multipar, agregado el soporte de la prueba forward en el modo visual, en el gráfico de la prueba, en vez del nivel del margen, aparece la carga sobre el depósito que se calcula como la relación entre el margen y la equidad, se ha cambiado el control que se devolvía a la función OrderSend tras la colocación (procesamiento) con éxito de la orden en el servidor del bróker, ahora, el control se devuelve solo después de que el servidor del bróker reciba la notificación del sistema externo sobre que la orden haya sido colocada con éxito, y, por último se ha reducido considerablemente el tiempo entre la llegada del tick/cambio de la Profundidad del Mercado y la llamada de los puntos de entrada OnTick y OnCalculate, lo cual hará que los indicadores y expertos reacciones mucho más rápido a los precios y señales provenientes de los mismos. Por supuesto, y como siempre, otras mejoras menores y correción de errores y demás.

Aquí el enlace, para el que use la plataforma y quiera informarse sobre los cambios con más detalle: https://www.mql5.com/es/forum/33987/...omment_2646993

Bueno, en mi opinión son mejoras bastante interesantes, unidas a lo que comentamos en post anteriores sobre la posibilidad de hacer hedging. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos.

Seguiremos informando.

Saludos.

P.D.: otro día, sin tengo algo de tiempo, comentaré en este hilo o en otro similar, los cambios que se están o se van a poner en marcha en MT4 en su nueva beta.
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©2016, Robertomar Trader.
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08:18, #22

Bearbuffett

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Hola compañero,

Muy buena noticia, inmediatamente me he puesto en contacto con mi Broker para informarme y me comentan que no es posible, es mas no saben de donde es la noticia y me añaden que hoy por hoy sigue estando las reglas FIFO en vigor y no hay ningun cambio a la vista.

Si pudieses añadir la fuente de la noticia te estaria agradecido y asi contrastarla por que me suena muy raro, a la vez lo he preguntado en 2 Brokers mas y no saben nada de nada....
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18:28, #23

Vinisius

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

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Cada vela 00:00 corresponde a 1 dia y lo tengo puesto en tf de 1M.

Tela ...
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10:04, #24

Vinisius

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Iniciado por robertomar

En cuanto a longitud de históricos, yo tengo datos en los majors desde 1999, pero no te aconsejo hacer backtests de 2008 para atrás con ningunos históricos, porque cuanto más atrás te vayas, peores son los datos. Y la fuente, son centralizados de Metaquotes, al igual que ocurre actualmente cuando te descargas históricos del 99% de los brokers de MT4, que ya sabes que te sale el mensajito y te dice que no los vas a descargar de tu broker sino de Metquotes.

Pero te los bajas de Metaquotes si lo haces desde el centro de historiales (sinó me equivoco).

Si lo haces desde el propio grafico hacia atrás (previamente configurando el máximo cargo de grafico con todos los 9 que te quepan) si son del propio bróker , ¿ cierto ?. Aunque la verdad con este método consigues muy pocos históricos pero ciertamente son del bróker. Creo que es así al menos en el MT4.

Lo de los ticks , ¿ no son interpolados en MT5 ?

Muchas gracias.

Saludos.
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10:31, #25

robertomar

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Iniciado por Vinisius

Pués no lo entiendo. Si dices que no son de ticks y tiene el MT5 que interpolarlos como diablos podemos hacer backtest de calidad si el MT5 no sabe que ha pasado dentro de las barras de minuto ??? y por lo mismo, como sabe el spread que se ha aplicado dentro de esas barras de 1M sino dispone de esos datos ??.

Otra cosa será los backtest a barra cerrada pero a tick no serán de mucha ayuda, creo yo.

Seguro que me equivoco en algún lado.

Saludos.

A ver, son de más calidad y más precisos que los backtest POR EL METODO STANDARD DE MT4, y con muchas más opciones, y con posibilidad de hacerlos mucho más rápidos, PERO supuestamente NO DE MAS CALIDAD que los que se hacen con datos de tick y Tick Data Suite. Pero date cuenta que Tick Data Suite lo usan 4 gatos, más del 90% de gente usa los backtest standard de MT4, y para toda esa inmensa mayoría de gente, los harán mejor en MT5.

Yo he usado mucho años datos de tick y he hecho los backtest con spread variable en MT4, igual que tú, e incluso he discutido muchísimo con algunas personas por defender ese método respecto al standard de MT4, pero hoy en día, teniendo en cuenta tanto el hecho de que puedes caer en la sobreoptimización y que estén los parámetros demasiado ajustados a unos datos en concreto, como el hecho de que las condiciones cambian mucho de backtest a cuenta real, lo hagas por el método que lo hagas, como el hecho de que ya de por sí el método standard en MT5 es mucho mejor que el standard de MT4, ya tengo bastantes dudas de si merece la pena el esfuerzo de descargar y bajar los datos de tick y que te tarden las optimizaciones un siglo y tener el disco duro lleno de archivos de históricos gigantes, habida cuenta de que con las mejoras de MT5 respecto al standard de MT4 creo que se me hace suficiente.

Saludos y un abrazo.
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08:45, #26

robertomar

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

Iniciado por Vinisius

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bueno.... eso de que marcaba bién a partir de mediados del 2010 era un decir. De barras de 1 dia pasa a barras de 1 hora en junio de 2010 y a finales de noviembre del mismo año es cuando comienza a marcar correctamente barras de 1M.

Sigo haciendo pruebas.

Saludos.

Pareces nuevo, hombre, jajaja. Eso en MT4 ocurre EXACTAMENTE IGUAL.

Si estás en M1, pero llega un momento que no hay más datos de M1, te pone los de H1 y si tampoco los hay, los de D1. Aquí tienes una muestra:

Como ves, las líneas verticales son los separadores de períodos, y en cada vela anterior a 1999 hay un separador de períodos, es decir, para cada día solo hay una vela, la de diario, y estamos en TimeFrame de M1. En este caso de Admiral Markets, (en MT4) los datos de M1 empiezan el 4 de Enero de 1999, de ahí para atrás, te pone las velas de diario. Y porque me descargué el histórico completo desde el centro de historiales, si no, el histórico de M1 era de 3 meses. Cuanto más alto es el timeframe, más datos hay hacia atrás, obviamente. No obstante, ya te digo que NO te aconsejo hacer backtest de muchos años atrás con ningunos históricos, y te lo dice alguien que ha estado casi 3 meses trabajando a diario para analizar la series históricas de datos de todas las fuentes de datos habidas y por haber, incluídas las de ticks, los supuestos "buenos" datos de Dukascopy, etc, etc, etc. De 2010, o como mucho 2009 para atrás, un auténtico desastre TODOS, incluidos los de Dukascopy de ticks.

Saludos y un abrazo.
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13:37, #27

Vinisius

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bueno.... eso de que marcaba bién a partir de mediados del 2010 era un decir. De barras de 1 dia pasa a barras de 1 hora en junio de 2010 y a finales de noviembre del mismo año es cuando comienza a marcar correctamente barras de 1M.

Sigo haciendo pruebas.

Saludos.
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20:45, #28

robertomar

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Re: Hedging permitido en MT5 a partir de ahora

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Iniciado por Vinisius

Pero te los bajas de Metaquotes si lo haces desde el centro de historiales (sinó me equivoco).

Si lo haces desde el propio grafico hacia atrás (previamente configurando el máximo cargo de grafico con todos los 9 que te quepan) si son del propio bróker , ¿ cierto ?. Aunque la verdad con este método consigues muy pocos históricos pero ciertamente son del bróker. Creo que es así al menos en el MT4.

Saludos.

Sí, eso es igual que en MT4. Lo que pasa es eso, si quieres de M1 o de M5, cúantos caben en el gráfico?? un par de meses???, pues eso, si quieres de 10 años, ya sabes que de ahí para atrás no van a ser los del broker.

Iniciado por Vinisius

Lo de los ticks , ¿ no son interpolados en MT5 ?

Muchas gracias.

Saludos.

Sí, claro, siempre que los datos no sean de ticks, hay que interpolarlos, pero el algoritmo que usa MT5 es más sofisticado y preciso que el de MT4, y ya te digo que se hacen con spread variable, cosa que en MT4 no se puede hacer (solo se puede hacer si te pegas el curro de bajarte los datos de ticks, los preparas y exportas y luego pagas por el Tick Data Suite para poderlo usar así).

Saludos y un abrazo.
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**robertomar** · 05:25,

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Bueno, quería retomar este tema porque está relacionado con la última actualización que se va a lanzar de MT5 justo el viernes día 15 de Julio.

Por un lado, decir que el hedging en MT5 ya está permitido y operativo, como dijimos, que yo sepa de momento solo en el servidor demo de MetaQuotes, a la espera de que los diferentes brokers vayan habilitando cuentas de hedging en sus servidores de MT5. Se supone que entre finales de Agosto o primeros de Septiembre es cuando ya empezará a haber brokers con este tipo de cuentas. No obstante, si alguien conoce algún broker que ya lo haya habilitado, que avise. Yo de momento no me he enterado de tal circunstancia.

Estaremos atentos.

Por otro lado, y en relación a lo que habíamos ido comentando en el hilo sobre los backtests y la calidad de los mismos, comentar que la próxima Actualización de la plataforma MetaTrader 5 viene con importantísimas e interesantísimas novedades:

margin-left:40px">
1. Sobre todo, el acceso a la Fuente de operaciones en el DOM (Deph Of Market, o en español, conocido como Profundidad de Mercado), algo así como una especie de "cinta". No se qué profundidad tendrá, ni qué jugo le podrán sacar los amantes del "tape reading", pero hasta prometen opción para poder descargar los datos de la cinta en tiempo real a un archivo csv.

2. Por otra parte, nueva función para acceso al historial de ticks en el Probador de Estrategias, que está estrechamente relacionado con lo que comentábamos en este hilo. Estarán disponibles para consultar el historial de los últimos 128.000 ticks en el nuevo modo del probador “Cada tick a base de ticks reales”.
Ambas opciones muy interesantes, veremos a cuánto dan de sí.

3. Aparte, se producen otras mejoras nada desdeñables, como el soporte de tiempo en el Probador de estrategias con la precisión de milisegundos, lo cual es bastante importante y útil para EAs multipar, agregado el soporte de la prueba forward en el modo visual, en el gráfico de la prueba, en vez del nivel del margen, aparece la carga sobre el depósito que se calcula como la relación entre el margen y la equidad, se ha cambiado el control que se devolvía a la función OrderSend tras la colocación (procesamiento) con éxito de la orden en el servidor del bróker, ahora, el control se devuelve solo después de que el servidor del bróker reciba la notificación del sistema externo sobre que la orden haya sido colocada con éxito, y, por último se ha reducido considerablemente el tiempo entre la llegada del tick/cambio de la Profundidad del Mercado y la llamada de los puntos de entrada OnTick y OnCalculate, lo cual hará que los indicadores y expertos reacciones mucho más rápido a los precios y señales provenientes de los mismos. Por supuesto, y como siempre, otras mejoras menores y correción de errores y demás.

Aquí el enlace, para el que use la plataforma y quiera informarse sobre los cambios con más detalle: https://www.mql5.com/es/forum/33987/...omment_2646993

Bueno, en mi opinión son mejoras bastante interesantes, unidas a lo que comentamos en post anteriores sobre la posibilidad de hacer hedging. Veremos cómo evolucionan los acontecimientos.

Seguiremos informando.

Saludos.

P.D.: otro día, sin tengo algo de tiempo, comentaré en este hilo o en otro similar, los cambios que se están o se van a poner en marcha en MT4 en su nueva beta.

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**Bearbuffett** · 08:18,

Hola compañero,

Muy buena noticia, inmediatamente me he puesto en contacto con mi Broker para informarme y me comentan que no es posible, es mas no saben de donde es la noticia y me añaden que hoy por hoy sigue estando las reglas FIFO en vigor y no hay ningun cambio a la vista.

Si pudieses añadir la fuente de la noticia te estaria agradecido y asi contrastarla por que me suena muy raro, a la vez lo he preguntado en 2 Brokers mas y no saben nada de nada....

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**Vinisius** · 18:28,

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Cada vela 00:00 corresponde a 1 dia y lo tengo puesto en tf de 1M.

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**Vinisius** · 10:04,

Iniciado por robertomar

En cuanto a longitud de históricos, yo tengo datos en los majors desde 1999, pero no te aconsejo hacer backtests de 2008 para atrás con ningunos históricos, porque cuanto más atrás te vayas, peores son los datos. Y la fuente, son centralizados de Metaquotes, al igual que ocurre actualmente cuando te descargas históricos del 99% de los brokers de MT4, que ya sabes que te sale el mensajito y te dice que no los vas a descargar de tu broker sino de Metquotes.

Pero te los bajas de Metaquotes si lo haces desde el centro de historiales (sinó me equivoco).

Si lo haces desde el propio grafico hacia atrás (previamente configurando el máximo cargo de grafico con todos los 9 que te quepan) si son del propio bróker , ¿ cierto ?. Aunque la verdad con este método consigues muy pocos históricos pero ciertamente son del bróker. Creo que es así al menos en el MT4.

Lo de los ticks , ¿ no son interpolados en MT5 ?

Muchas gracias.

Saludos.

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**robertomar** · 10:31,

Iniciado por Vinisius

Pués no lo entiendo. Si dices que no son de ticks y tiene el MT5 que interpolarlos como diablos podemos hacer backtest de calidad si el MT5 no sabe que ha pasado dentro de las barras de minuto ??? y por lo mismo, como sabe el spread que se ha aplicado dentro de esas barras de 1M sino dispone de esos datos ??.

Otra cosa será los backtest a barra cerrada pero a tick no serán de mucha ayuda, creo yo.

Seguro que me equivoco en algún lado.

Saludos.

A ver, son de más calidad y más precisos que los backtest POR EL METODO STANDARD DE MT4, y con muchas más opciones, y con posibilidad de hacerlos mucho más rápidos, PERO supuestamente NO DE MAS CALIDAD que los que se hacen con datos de tick y Tick Data Suite. Pero date cuenta que Tick Data Suite lo usan 4 gatos, más del 90% de gente usa los backtest standard de MT4, y para toda esa inmensa mayoría de gente, los harán mejor en MT5.

Yo he usado mucho años datos de tick y he hecho los backtest con spread variable en MT4, igual que tú, e incluso he discutido muchísimo con algunas personas por defender ese método respecto al standard de MT4, pero hoy en día, teniendo en cuenta tanto el hecho de que puedes caer en la sobreoptimización y que estén los parámetros demasiado ajustados a unos datos en concreto, como el hecho de que las condiciones cambian mucho de backtest a cuenta real, lo hagas por el método que lo hagas, como el hecho de que ya de por sí el método standard en MT5 es mucho mejor que el standard de MT4, ya tengo bastantes dudas de si merece la pena el esfuerzo de descargar y bajar los datos de tick y que te tarden las optimizaciones un siglo y tener el disco duro lleno de archivos de históricos gigantes, habida cuenta de que con las mejoras de MT5 respecto al standard de MT4 creo que se me hace suficiente.

Saludos y un abrazo.

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**robertomar** · 08:45,

Iniciado por Vinisius

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Bueno.... eso de que marcaba bién a partir de mediados del 2010 era un decir. De barras de 1 dia pasa a barras de 1 hora en junio de 2010 y a finales de noviembre del mismo año es cuando comienza a marcar correctamente barras de 1M.

Sigo haciendo pruebas.

Saludos.

Pareces nuevo, hombre, jajaja. Eso en MT4 ocurre EXACTAMENTE IGUAL.

Si estás en M1, pero llega un momento que no hay más datos de M1, te pone los de H1 y si tampoco los hay, los de D1. Aquí tienes una muestra:

Hedging permitido en MT5 a partir de ahora-d1enm1.png

Como ves, las líneas verticales son los separadores de períodos, y en cada vela anterior a 1999 hay un separador de períodos, es decir, para cada día solo hay una vela, la de diario, y estamos en TimeFrame de M1. En este caso de Admiral Markets, (en MT4) los datos de M1 empiezan el 4 de Enero de 1999, de ahí para atrás, te pone las velas de diario. Y porque me descargué el histórico completo desde el centro de historiales, si no, el histórico de M1 era de 3 meses. Cuanto más alto es el timeframe, más datos hay hacia atrás, obviamente. No obstante, ya te digo que NO te aconsejo hacer backtest de muchos años atrás con ningunos históricos, y te lo dice alguien que ha estado casi 3 meses trabajando a diario para analizar la series históricas de datos de todas las fuentes de datos habidas y por haber, incluídas las de ticks, los supuestos "buenos" datos de Dukascopy, etc, etc, etc. De 2010, o como mucho 2009 para atrás, un auténtico desastre TODOS, incluidos los de Dukascopy de ticks.

Saludos y un abrazo.

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**Vinisius** · 13:37,

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Bueno.... eso de que marcaba bién a partir de mediados del 2010 era un decir. De barras de 1 dia pasa a barras de 1 hora en junio de 2010 y a finales de noviembre del mismo año es cuando comienza a marcar correctamente barras de 1M.

Sigo haciendo pruebas.

Saludos.

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**robertomar** · 20:45,

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Iniciado por Vinisius

Pero te los bajas de Metaquotes si lo haces desde el centro de historiales (sinó me equivoco).

Si lo haces desde el propio grafico hacia atrás (previamente configurando el máximo cargo de grafico con todos los 9 que te quepan) si son del propio bróker , ¿ cierto ?. Aunque la verdad con este método consigues muy pocos históricos pero ciertamente son del bróker. Creo que es así al menos en el MT4.

Saludos.

Sí, eso es igual que en MT4. Lo que pasa es eso, si quieres de M1 o de M5, cúantos caben en el gráfico?? un par de meses???, pues eso, si quieres de 10 años, ya sabes que de ahí para atrás no van a ser los del broker.

Iniciado por Vinisius

Lo de los ticks , ¿ no son interpolados en MT5 ?

Muchas gracias.

Saludos.

Sí, claro, siempre que los datos no sean de ticks, hay que interpolarlos, pero el algoritmo que usa MT5 es más sofisticado y preciso que el de MT4, y ya te digo que se hacen con spread variable, cosa que en MT4 no se puede hacer (solo se puede hacer si te pegas el curro de bajarte los datos de ticks, los preparas y exportas y luego pagas por el Tick Data Suite para poderlo usar así).

Saludos y un abrazo.

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