¿No sería mejor usar un oscilador para filtrar aún más las entradas?
Versión para imprimir
¿No sería mejor usar un oscilador para filtrar aún más las entradas?
Muy útil, lo compartí con mis colegas del grupo.
Gracias por el aporte, me hizo ver varios errores que estaba cometiendo en mis entradas.
¿No crees que un backtest de 3 meses es demasiado corto para sacar conclusiones reales?
Buenísimo todo, lo del horario y el filtro de pares me abrió los ojos.
Gracias por tomarte el tiempo de detallar tanto, se nota que sabes de lo que hablas.
¿Y cómo evitarías las trampas de Londres cuando hay manipulación institucional fuerte?
Dices que no sirve en pares exóticos, ¿pero has probado con volatilidad ajustada y spread bajo?
Muy completo, gracias por compartir tu experiencia con tanto detalle.
Este tipo de mensajes son los que de verdad suman valor, gracias.