Versión para imprimir
He incorporado una métrica de calidad de señal basada en la volatilidad histórica reciente. Las operaciones con baja puntuación se descartan. Parece mejorar el ratio de aciertos, aunque reduce el número de operaciones. Pero prefiero calidad sobre cantidad.
Hoy revisé los logs del EA y me di cuenta que había un bug en la forma en que se calculaban los TP. Se estaba aplicando un decimal de más. Solucionado y vuelto a probar: los resultados mejoraron un 12%. Nada mal para un ajuste tan pequeño.
High Strike comienza a mostrar signos de estabilidad en gráfico de 1 minuto en GBPJPY. Curiosamente, este par reacciona muy bien a los cambios de microtendencia. Será mi nuevo foco de pruebas.
He cambiado el optimizador del sistema de Adam a RMSprop y los resultados parecen más suaves, menos extremos. No esperaba una diferencia tan grande, pero el comportamiento es más uniforme. Seguiré probando.
Prueba interesante: al usar solo datos de sesiones europeas, el sistema Low Strike mejora un 17% su rentabilidad. Parece que concentrarse en horas específicas del día puede ser la clave. Lo investigaré más a fondo.
Estoy implementando una red secundaria que actúe como verificador de señales. Solo si ambas redes coinciden se ejecuta la orden. Sí, añade complejidad, pero podría reducir mucho las entradas falsas. Lo veremos en los próximos resultados.
Se me ocurrió una mejora para evitar operaciones en horarios de rollover. Solo un pequeño cambio en el script, pero puede evitar grandes dolores de cabeza.
¿Alguien ha probado usar LSTM para este tipo de modelos? Estoy evaluando si vale la pena la sobrecarga computacional. Mi intuición me dice que sí, pero aún no tengo pruebas.
Después de varias pruebas, confirmé que el sistema Low Strike no es viable en cuentas con spread variable. Necesita ejecución casi perfecta. Esto lo limita mucho a brokers ECN con spreads fijos y bajos.
Volví a probar el sistema en CHFJPY y, para mi sorpresa, el comportamiento fue muy estable. Es un par que suele pasar desapercibido, pero su estructura técnica favorece este tipo de sistemas.
Primer
