Hola a todos,
Un par de cuestiones:
- La
primera, una anécdota. Estuve hace casi ya un mes en el Forex Day 2016 y charle unos minutos con Lex Smirnoff. Le pregunté si había intentado automatizar la
estrategia de sus dos medias y su respuesta fue que no lo necesitaba, que crack. Dice que no trabaja con sistemas automáticos y como sus gráficos son
horarios, no le cuesta mucho trabajo seguirlos.
- La
segunda cuestión es acerca de la volatilidad de la libra/dólar. He hecho un estudio estadístico, acerca de cuanto se separa el
precio de la EMA18.
Antes del Brexit, el 70% de las veces la diferencia del precio respecto a la EMA18 oscila entre -27 y +23
pips (según el mercado baje ó suba). El 90% de las veces oscila entre -50 y +50 pips. Esto quiere decir que solo un 10% de las veces son
movimientos fuertes de mercado y el precio se separa más de 50 pips de su media.
He insertado un oscilador en mi gráfico y he puesto unas
líneas con esos niveles para verlo gráficamente.
Pues bien, después del Brexit la volatilidad del par ha aumentado mucho y con frecuencia el precio supera los niveles comentados anteriormente.
A donde quiero ir es que seguramente ahora mismo los stops de 25 y 30 pips son muy pequeños para estos entornos de volatilidad. Os dejo la cuestión para pensar, y preguntar si alguien ha trabajado con sistemas que tienen stops adaptativos.
Un saludo,
TRADERGREEN