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Iniciado por Mauror
Buenas!MAUROR!!
Muchisimas gracias por tu ayuda!!Me ha quedado claro! Que opinais LUITTO Y TU sobre entrar justo despues del cruce de medias si se da la entrada...Lo digo porque en el video original sobre la estrategia LEX SMIRNOFF no lo tiene en cuenta y entra igual.
Lo digo porque si es asi seria bueno comparar el entrar o no con cruce de medias justo antes de la entrada si se da el caso
Un saludo! Y REPUTACION DADA PARA TI Y PARA LUITTO
¡Ayudó mucho! ¡Muchas gracias!Cita:
Iniciado por Mauror
Jose recuerde que debe existir una separación, espacio o hueco (bolsillo o bolsa) entre las barras y el EMA8 para que se configure un optimo pullback y sea una valida señal.Cita:
Iniciado por jose3
Archivo adjunto 53458
Si bien visualmente es muy fácil detectar esta condición para el ojo humano, para efectos de automatización es necesario darle un valor numérico o matemático, es por eso que mi algoritmo utiliza un valor de 8 pips de separación entre el Low de la barra y el EMA8.
Aunque uno no lo perciba este simple concepto puede variar significativamente los resultados de una estrategia.
Es una condición que sucede cuando las ordenes se generan en Intrabar, es decir dado que el periodo de la barra es relativamente largo (1 hora) en tiempo real el toque del precio con la EMA8 puede darse en cualquier momento durante el desarrollo de la barra. Si este toque se da hacia el final del periodo de la barra probablemente esta distancia no sea tan notoria, pero si el toque se da durante los primeros 30 -45 minutos seguramente esta condición sea más notoria.Cita:
Iniciado por jose3
Pero es parte de trabajar con velas con formaciones relativamente largas en tiempo, donde se necesita asegurar la entrada lo mas cerca posible a la posición optima.
Saludos,
La estrategia tal como la ha dicho Luitto esta construida para el par GBP/USD y en el periodo que Ud. refiere (Enero -agosto 2014) sobre este par (GBPUSD) lo hizo muy bien.Cita:
Iniciado por Sobrinho
Archivo adjunto 53454
Periodo Test par GBP/USD:
Archivo adjunto 53455
ahora bien, las pruebas que he realizado sobre el par EUR/USD para 2016 no le van tan mal y muy seguramente se necesitaría optimizar los parámetros para hacer la estrategia mucho mas adecuada y realizable para el par (EUR/USD) pero ya es un asunto que esta fuera del alcance y propósito de este hilo que se concentra específicamente en el par GBP/USD.
Test para EUR/USD:
Archivo adjunto 53457
Espero esto ayude,
Saludos,
hola,
Sólo para probar esta estrategia en los meses de enero y agosto de 2014 (backtest) en el par EURUSD y tiene mucho peores resultados que los descritos. Por desgracia, sólo obtuvo 13 entradas están perdiendo un total de 6, es decir, el método se puso bien bajo el 50% describió la victoria.
Yo método muy lógico y si obtiene buenos resultados, muy fácil de usar, pero mis resultados eran malos, si alguien ejecuta este momento verá un año con precios van muy de lado y tal vez este fue el motivo del fallo. Alguien consiguió buenos resultados que evalúan el método durante al menos 6 meses?
PD: Lo siento por mi mal español.
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Quiso decir: He probado de enero a agosto
Buenas Luitto/Mauror!
Que entendeis offset bolsa de 6 pips Luitto y 8 pips Mauror? No lo entiendo?
Chicos otra observacion que he hecho.... Entramos cuando el precio esta a punto de tocar la EMA 8 (3PIPS maximo)..Sin embargo a menudo el precio va mucho mas alla y cuando se retrae (ayer mismo ocurrio y ocurre muy a menudo..) el toque de la EMA con la vela se queda a 5-7 puntos o mas de la entrada que hice.... Me explico...
Ya se que buscamos 25 pips desde nuestra entrada pero a veces he perdido operaciones ya que si comparo donde quedo el toque de la vela con la ema 8 con mi entrada estoy 5-10 puntos del objetivo y observo que hubiera sido una operacion ganadora calculando 25 pips toque ema8 y vela..No puedo anadir pantallazo para que lo veais ya que estoy en otro ordenador...
cualquier duda intento explicarlo mejor
un saludo jose
Asi va Noviembre:
Archivo adjunto 53392
Hola,
llevo las ultimas semanas con algo de lio y no he podido responder antes, menos mal que Mauro lo explica perfectamente. Tampoco hay nada que añadir a lo ya explicado, lo único lo que ya ha dicho Mauro respecto al tanto por cien que puede variar algo ya que a lo mejor tu te has puesto alguna norma como la del bolsillo que para él son 8 pips, para mi lo tengo en cuenta a partir de 6 y en eso puede diferir alguna entrada, pero tampoco muchas.
Lo que si puede diferir en el tanto por cien es el riesgo que asumimos por entrada, ya comente que yo sigo las indicaciones del creador de la estrategia que es asumir un riesgo del 6% por operación, quizás a alguien le parezca mucho y decida arriesgar solo el 2% por operación pero claro el beneficio no sera el mismo. Por ejemplo si para mi ha sido beneficio del 100%, por hacerlo redondo, el que arriesga el 2% habrá obtenido un beneficio del 33% aproximado, ahí puede estar la gran diferencia.
saludosss
jSniper: Mi plataforma es Multicharts y para este BackTest en particular utilice data desde el Broker Oanda.
Luvac: Dado que yo solo trabajo la sesión Americana en mi trading habitual (solo opero Nasdaq, Dow y Crudo) , el horario de mi plataforma lo tengo sincronizado con la Hora de New York, para todos los instrumentos, es decir siempre busco que el cierre de la vela diaria sea las 17:00 EST,
Saludos,
PD. Lo de Ud. como lo explique por allá en un post anterior es una cuestión cultural de mi generación (el tu era más para círculos familiares) . Hoy en día las nuevas generaciones usan con mayor naturalidad el tu. ;),
Muchas gracias mauror y no me hable de usted que me siento mal ja ja, excelente el backtest que hiciste, por cierto que horario es el broker que utilizas .
Saludos
Primer
