Pregunta ¿alguien conoce alguna estrategia de arbitraje?

[alejotr]

he escuchado sobre estrategias de arbitraje que son las que normalmente utlizan los dondos de inversion, (hedge funds) en las cuales practicamente no tienen ningun riesgo a la hora de operar, mi pregunta es si hay alguna estrategia de arbitraje para nosotros que pueda ser rentable sobre cfd de divisas, indices, etc. que son los instrumentos que mas trabajamos nosotros, lo digo porque los hedge funds creo que normalmente aplican estas estrategias en diferentes mercados a los que tienen acceso como las opciones, los futuros, etc...

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[Mauror]

la verdad es difícil (sino imposible) que haya oportunidades de arbitrage para el retail trader, por varios aspectos:

1- Si bien en teoría existen desviaciones del precio de una canasta de activos que por ejemplo hace el tracking de un indice o producto como un derivado, estas ineficiencias son del orden de mili o micro segundos que rápidamente son corregidas por los algoritmos de instituciones, que gastan fortunas para ser mas rápidos cada vez.

2. A nivel de monedas en el pasado fueron rentables dos tipos de arbitrage que incluso el retail pudo explotar : "Triangular arbitrage" y "swap arbitrage", hoy en día no se puede hacer por lo mismo: latencia, distancia, spread rapidez etc.. y respecto al swap arbitrage los algoritmos de los brokers no permiten que usted obtenga swap positivo en anillos perfectamente balanceados.

3. Hay un tipo de arbitrage que es muy difícil que suceda porque depende de ineficiencias técnicas del broker que cause lentitud o retraso en sus cotizaciones respecto al precio de mercado, pero la verdad solo tuve la oportunidad de verlo una vez.

Así que toco seguir explotando las oportunidades del precio, siempre con una buena gestión monetaria.

Espero esto ayude,

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