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22:21, #1

Vinisius

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por decano1889

Hola Vinisius. El RSI se ha puesto para configurar 4 estilos de trading para esta estrategia en concreto. El primero es la estrategia original, o sea, sin RSI, y las otras tres configuraciones son para estilos mas tranquilos, digamos. Cada uno de ellos, mas que el anterior, definido por distintos niveles a los que el RSI permite la ejecución de las entradas.

Hola Decano.

Gracias, todo eso ya lo habia leido. Yo preguntaba a parte de eso.

¿El RSI está puesto a trabajar con el TF de M15 o del M30 ?.

Sigo sin ver la utilidad de poner el RSI. Lo que hará, si esta puesto para el TF de 15M es dar entradas más tardias y con ello dará entradas con más barras dentro del CCI con el consiguiente riesgo de coger menos pips. Si con la configuracion standard ya hay ciertos malentendidos entre el CCI y el MACD (con esa prioridad sbre el CCI, dando un poco de margen al MACD segun situacion del mercado) ... imaginate ahora, si se le añade el RSI.

Saludos.
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22:45, #2

Vinisius

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola didaz.

He probado con otro broker y en este, efectivamente, como se habla en los foros guiris, añade tanto "[sl]" como "[tp]".

Así que cada broker o su servidor hace lo que quiere con el comment cuando se cierra la operacion.
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14:58, #3

didaz

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por Vinisius

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola didaz.

He probado con otro broker y en este, efectivamente, como se habla en los foros guiris, añade tanto "[sl]" como "[tp]".

Así que cada broker o su servidor hace lo que quiere con el comment cuando se cierra la operacion.

Buenas
Efectivamente cuando cierran las operaciones el server escribe en el comment .
Pero a mi eso me da igual, porque yo utilizo el comment mientras las operaciones estan abiertas, una vez cerradas me olvido de ellas y a la operativa del EA ya no le afecta eso .

El problema es que con el magic number no me basta para la información que necesita el EA para poder gestionar operaciones de diferentes activos, con sus coberturas (con la posibilidad de que utilicen diferentes distancias de seguridad), las ordenes pendientes , y ademas ha de poder seguir su trabajo al volver despues de que el EA se cerrase .

Saludos.
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03:35, #4

didaz

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por Vinisius

Hola Decano.

Gracias, todo eso ya lo habia leido. Yo preguntaba a parte de eso.

¿El RSI está puesto a trabajar con el TF de M15 o del M30 ?.

Sigo sin ver la utilidad de poner el RSI. Lo que hará, si esta puesto para el TF de 15M es dar entradas más tardias y con ello dará entradas con más barras dentro del CCI con el consiguiente riesgo de coger menos pips. Si con la configuracion standard ya hay ciertos malentendidos entre el CCI y el MACD (con esa prioridad sbre el CCI, dando un poco de margen al MACD segun situacion del mercado) ... imaginate ahora, si se le añade el RSI.

Saludos.

El RSI se utiliza cuando al CCI no se le EXIGE que cruce de neutral a sobreventa / sobrecompra.
Basta que esté en la zona de sobreventa / sobrecompra. De esta manera las entradas se multiplican y por ello se necesita filtrar y lo que dió buenos resultados fué el RSI.
El RSI está en el M15 y en el ejemplo de abajo con 65/35

Backtest Estrategia Estandard (SIN RSI)

Backtest CON RSI ( M15 65/35 )

Estamos buscando simplemente posibles mejoras a la estrategia original de decano .

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Última edición por didaz; 15:55 a las

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20:44, #5

Vinisius

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola didaz.

Estupendo como llevas el control de las operaciones.

Yo estoy planeando como hacer mi version de EA y seguramente lo haría sin buscar las ordenes abiertas antes de enviar una nueva orden. Yo seguramente lo haré recogiendo los datos de los ticket tan pronto como lleguen (o sea después de los ordersend) y los guardaré en variables.

Osea, el orden de actuacion de mi EA sería:

1 - coger los valores deseados que estan guardados en variables que se han guardado previamente:
2 - según estos valores enviar nueva ordersend.
3 - Recoger los valores deseados del ticket y guardarlos en las variables que tenemos para este proposito.
4 - Ahora si, hacer un pequeño chequeo para verificar que esta todo en orden.
5 - Menos la primera orden de la estrategia, las demás (las de cobertura) se harían con ordenes pendientes, así tenemos un margen de tiempo por si cerrase la plataforma.
6 - Chequeo e inventario en la funcion init() por lo mismo de antes ... por si se cierra la plataforma.

7 - Intentar implementar el cierre de operaciones si hay como mínimo 2, enfrentando las ordenes contrarias unas contra otrás, ahorrandose así la comision y el spread de casi la mitad de ellas, con el ahorro de costes operativos que ello conllevaría.

Me parece ver que no sabeis interpretar los backtests cuando los haceis sin MM.

En el primer backtest (sin RSI) tienes un Drawdown de casi el 50% (no llega por poco) y en el segundo casi llega al 60% de Drawdown.... ¿ donde esta la mejora con el RSI puesto ?.

Saludos.
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Última edición por Vinisius; 19:26 a las

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13:53, #6

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por Vinisius

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osea, el orden de actuacion de mi EA sería:

1 - coger los valores deseados que estan guardados en variables que se han guardado previamente:
2 - según estos valores enviar nueva ordersend.
3 - Recoger los valores deseados del ticket y guardarlos en las variables que tenemos para este proposito.
4 - Ahora si, hacer un pequeño chequeo para verificar que esta todo en orden.
5 - Menos la primera orden de la estrategia, las demás (las de cobertura) se harían con ordenes pendientes, así tenemos un margen de tiempo por si cerrase la plataforma.
6 - Chequeo e inventario en la funcion init() por lo mismo de antes ... por si se cierra la plataforma.

7 - Intentar implementar el cierre de operaciones si hay como mínimo 2, enfrentando las ordenes contrarias unas contra otrás, ahorrandose así la comision y el spread de casi la mitad de ellas, con el ahorro de costes operativos que ello conllevaría.

Saludos.

Mientras el EA a parte de funcionar bien, pueda soportar todas las posible putadas que le puedan pasar .... ya vale el algoritmo

Iniciado por Vinisius

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Me parece ver que no sabeis interpretar los backtests cuando los haceis sin MM.

En el primer backtest (sin RSI) tienes un Drawdown de casi el 50% (no llega por poco) y en el segundo casi llega al 60% de Drawdown.... ¿ donde esta la mejora con el RSI puesto ?.

Pasame si quieres, el report completo con todas las operaciones y te lo confirmo.
Saludos.

La mejora obviamente está en la mejora de un aprox. 30% de beneficios.
El drawdown con esta estrategia es el normal y hay que aceptarlo.
Obviamente si lo usas en real tienes que calcular un lotaje para que en caso de una operación fallida no suponga mas de un % coherente de perdida.
A lo largo del hilo decano ha explicado varias veces como calcular el lotaje en funcion de un % de riesgo.
Basicamente es calcular la máxima perdida según el número de coberturas y la distancia de seguridad usada.
Y luego con una regla de tres calcular que cantidad debes disponer para que esa perdida suponga un % razonable ( un 10 % me parece estaria bien ).
A continuacion calcular el lotaje en proporcion entre el capital disponible y lo calculado anteriormente es obvio.
Saludos.
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23:22, #7

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por didaz

La mejora obviamente está en la mejora de un aprox. 30% de beneficios.
El drawdown con esta estrategia es el normal y hay que aceptarlo.
Obviamente si lo usas en real tienes que calcular un lotaje para que en caso de una operación fallida no suponga mas de un % coherente de perdida.
A lo largo del hilo decano ha explicado varias veces como calcular el lotaje en funcion de un % de riesgo.
Basicamente es calcular la máxima perdida según el número de coberturas y la distancia de seguridad usada.
Y luego con una regla de tres calcular que cantidad debes disponer para que esa perdida suponga un % razonable ( un 10 % me parece estaria bien ).
A continuacion calcular el lotaje en proporcion entre el capital disponible y lo calculado anteriormente es obvio.
Saludos.

Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.

En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.

Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.

Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.

Saludos.
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18:32, #8

didaz

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por Vinisius

Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.

En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.

Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.

Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.

Saludos.

Está claro que eres de la rama de letras
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13:11, #9

Joanh

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Iniciado por Vinisius

Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.

En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.

Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.

Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.

Saludos.

Vinisius perdona que me meta donde a lo mejor no me "llaman" pero yo diría que el único draw down que tiene el backtest de Didaz es que el te señalo en el gráfico adjunto, que eso es claramente una cobertura que se agotan sus entradas y acaba cerrándose con una pérdida importante, no puedo decirte exactamente cuanto pero no el 50 % ni mucho menos, el resto de draw downs en forma clara de "V", yo te diría que son coberturas que se cierran en positivo, pero claro primero se cierran los stops y después los profits, por eso tenemos la "V".
Si estoy equivocado ruego me disculpes de antemano, compañero.

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17:06, #10

crlos9

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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)

Aquí creo que estáis llegando a un punto importante en esta estrategia.

Veo poco equiparable la operativa de Decano con la que puede hacer un EA. Me explico. Estamos viendo los resultados que Decano obtiene operando en un determinado valor y con una forma de operar particular: una operación al día, normalmente coincidiendo con la apertura europea, y buscando el primer gran rallie que haga el precio a favor de la tendencia. Normalmente su entrada cierra a las dos o tres horas y hasta el día siguiente.
(Es cierto que al principio el ha dicho que en una primera fase operaba casi todas las entradas... no sé si puede aportar datos comparativos entre ese primer momento y sus resultados actuales)

El EA busca automáticamente todas las entradas que se dan y acude a ellas, independientemente de la hora a la que suceda o de que si ese día ya ha hecho otras dos entradas anteriores. Si se producen entradas a las 5 de la tarde probablemente acabe tirando del plan B. Y el plan B funciona cuando el precio recorre el triple de la distancia que definimos para las entradas... es decir que "desperdicia" un gran movimiento del precio para salvar la situación con un saldo positivo pero cercano al BE. Quizá Decano sí aproveche ese movimiento que bien pudiera darse al día siguiente en la nueva apertura europea, por ejemplo. Para Decano sería una nueva operacion positiva y para el EA practicamente un BE.

Creo que es un factor que puede influir.

Como apuntáis veo dificil automatizar esto. Quizá si veo de mucha utilidad un script que desarrolle la operación que se inicia manualmente (que vaya generando las entradas de cobertura con sus SL y TP y que te permita no tener que estar permanentemente delante del ordenador si la operación se tuerce). Pero lo demás yo lo dejaría a criterio del operador.

El CCI y el Macd de 15 minutos son osciladores muy sensibles y perfectamente te pueden dar entrada en el segundo techo de un doble techo, después de una tendencia alcista... y quizá el precio pare ahí y se lateralice hasta el siguiente impulso alcista o retroceso.

Creo necesaria una contextualizacion del precio antes de sentarme a ejecutar la estartegia (estoy convencido de que Decano lo hace... si no es así ya nos lo dirás) y ver si estamos al final de un movimiento ya extendido o acercándonos a una soporte o resistencia importante... o si ese día hay un notición que afecte a ese índice o par... para decidir antes si ese día o ese momento es bueno para aplicar la estrategia.

Pero por lo demás... una vez decidido que el momento es bueno... creo que es una forma de operar muy buena. De hecho yo la pienso aplicar.

Por otra parte me gustaría apuntar la distinta rentabilidad de esta forma de operar comparando un par de divisas (GBPAUD, por ejemplo) con el DAX. Con datos de Dukascopy:

Un contrato en el DAX consume 104€ de margin y cada punto te da 10€ .

Un microlote en GBPAUD (1000 unidades) consume 14€ de margin y te da 0,08€ (aprox).

La rentabilidad es diez veces mayor (casi) operando con el DAX (corregidme si estoy equivocado, por favor).

Operar con el DAX con Dukascopy y soportando seis coberturas precisa de una cuenta como minimo de 2000€, y no puedes operar con fracciones de contrato... La opción de Decano (cuenta mini de IG) parece más adecuada... pero también lo veo para empezar con 1500 o 2000€.

Habéis encontrado algún bróker óptimo para ello?

Un saludo.
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**Vinisius** · 22:21,

Iniciado por decano1889

Hola Vinisius. El RSI se ha puesto para configurar 4 estilos de trading para esta estrategia en concreto. El primero es la estrategia original, o sea, sin RSI, y las otras tres configuraciones son para estilos mas tranquilos, digamos. Cada uno de ellos, mas que el anterior, definido por distintos niveles a los que el RSI permite la ejecución de las entradas.

Hola Decano.

Gracias, todo eso ya lo habia leido. Yo preguntaba a parte de eso.

¿El RSI está puesto a trabajar con el TF de M15 o del M30 ?.

Sigo sin ver la utilidad de poner el RSI. Lo que hará, si esta puesto para el TF de 15M es dar entradas más tardias y con ello dará entradas con más barras dentro del CCI con el consiguiente riesgo de coger menos pips. Si con la configuracion standard ya hay ciertos malentendidos entre el CCI y el MACD (con esa prioridad sbre el CCI, dando un poco de margen al MACD segun situacion del mercado) ... imaginate ahora, si se le añade el RSI.

Saludos.

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**Vinisius** · 22:45,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hola didaz.

He probado con otro broker y en este, efectivamente, como se habla en los foros guiris, añade tanto "[sl]" como "[tp]".

Así que cada broker o su servidor hace lo que quiere con el comment cuando se cierra la operacion.

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**didaz** · 14:58,

Iniciado por Vinisius

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Hola didaz.

He probado con otro broker y en este, efectivamente, como se habla en los foros guiris, añade tanto "[sl]" como "[tp]".

Así que cada broker o su servidor hace lo que quiere con el comment cuando se cierra la operacion.

Buenas

Efectivamente cuando cierran las operaciones el server escribe en el comment .
Pero a mi eso me da igual, porque yo utilizo el comment mientras las operaciones estan abiertas, una vez cerradas me olvido de ellas y a la operativa del EA ya no le afecta eso

.

Mi estrategia (Tres Ventanas)-comments.png

El problema es que con el magic number no me basta para la información que necesita el EA para poder gestionar operaciones de diferentes activos, con sus coberturas (con la posibilidad de que utilicen diferentes distancias de seguridad), las ordenes pendientes , y ademas ha de poder seguir su trabajo al volver despues de que el EA se cerrase .

Saludos.

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**didaz** · 03:35,

Iniciado por Vinisius

Hola Decano.

Gracias, todo eso ya lo habia leido. Yo preguntaba a parte de eso.

¿El RSI está puesto a trabajar con el TF de M15 o del M30 ?.

Sigo sin ver la utilidad de poner el RSI. Lo que hará, si esta puesto para el TF de 15M es dar entradas más tardias y con ello dará entradas con más barras dentro del CCI con el consiguiente riesgo de coger menos pips. Si con la configuracion standard ya hay ciertos malentendidos entre el CCI y el MACD (con esa prioridad sbre el CCI, dando un poco de margen al MACD segun situacion del mercado) ... imaginate ahora, si se le añade el RSI.

Saludos.

El RSI se utiliza cuando al CCI no se le EXIGE que cruce de neutral a sobreventa / sobrecompra.
Basta que esté en la zona de sobreventa / sobrecompra. De esta manera las entradas se multiplican y por ello se necesita filtrar y lo que dió buenos resultados fué el RSI.
El RSI está en el M15 y en el ejemplo de abajo con 65/35

Backtest Estrategia Estandard (SIN RSI)

Backtest CON RSI ( M15 65/35 )

Estamos buscando simplemente posibles mejoras a la estrategia original de decano

.

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**Vinisius** · 20:44,

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Hola didaz.

Estupendo como llevas el control de las operaciones.

Yo estoy planeando como hacer mi version de EA y seguramente lo haría sin buscar las ordenes abiertas antes de enviar una nueva orden. Yo seguramente lo haré recogiendo los datos de los ticket tan pronto como lleguen (o sea después de los ordersend) y los guardaré en variables.

Osea, el orden de actuacion de mi EA sería:

1 - coger los valores deseados que estan guardados en variables que se han guardado previamente:
2 - según estos valores enviar nueva ordersend.
3 - Recoger los valores deseados del ticket y guardarlos en las variables que tenemos para este proposito.
4 - Ahora si, hacer un pequeño chequeo para verificar que esta todo en orden.
5 - Menos la primera orden de la estrategia, las demás (las de cobertura) se harían con ordenes pendientes, así tenemos un margen de tiempo por si cerrase la plataforma.
6 - Chequeo e inventario en la funcion init() por lo mismo de antes ... por si se cierra la plataforma.

7 - Intentar implementar el cierre de operaciones si hay como mínimo 2, enfrentando las ordenes contrarias unas contra otrás, ahorrandose así la comision y el spread de casi la mitad de ellas, con el ahorro de costes operativos que ello conllevaría.

Me parece ver que no sabeis interpretar los backtests cuando los haceis sin MM.

En el primer backtest (sin RSI) tienes un Drawdown de casi el 50% (no llega por poco) y en el segundo casi llega al 60% de Drawdown.... ¿ donde esta la mejora con el RSI puesto ?.

Saludos.

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**didaz** · 13:53,

Iniciado por Vinisius

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Osea, el orden de actuacion de mi EA sería:

1 - coger los valores deseados que estan guardados en variables que se han guardado previamente:
2 - según estos valores enviar nueva ordersend.
3 - Recoger los valores deseados del ticket y guardarlos en las variables que tenemos para este proposito.
4 - Ahora si, hacer un pequeño chequeo para verificar que esta todo en orden.
5 - Menos la primera orden de la estrategia, las demás (las de cobertura) se harían con ordenes pendientes, así tenemos un margen de tiempo por si cerrase la plataforma.
6 - Chequeo e inventario en la funcion init() por lo mismo de antes ... por si se cierra la plataforma.

7 - Intentar implementar el cierre de operaciones si hay como mínimo 2, enfrentando las ordenes contrarias unas contra otrás, ahorrandose así la comision y el spread de casi la mitad de ellas, con el ahorro de costes operativos que ello conllevaría.

Saludos.

Mientras el EA a parte de funcionar bien, pueda soportar todas las posible putadas que le puedan pasar .... ya vale el algoritmo

Iniciado por Vinisius

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Me parece ver que no sabeis interpretar los backtests cuando los haceis sin MM.

En el primer backtest (sin RSI) tienes un Drawdown de casi el 50% (no llega por poco) y en el segundo casi llega al 60% de Drawdown.... ¿ donde esta la mejora con el RSI puesto ?.

Pasame si quieres, el report completo con todas las operaciones y te lo confirmo.
Saludos.

La mejora obviamente está en la mejora de un aprox. 30% de beneficios.
El drawdown con esta estrategia es el normal y hay que aceptarlo.
Obviamente si lo usas en real tienes que calcular un lotaje para que en caso de una operación fallida no suponga mas de un % coherente de perdida.
A lo largo del hilo decano ha explicado varias veces como calcular el lotaje en funcion de un % de riesgo.
Basicamente es calcular la máxima perdida según el número de coberturas y la distancia de seguridad usada.
Y luego con una regla de tres calcular que cantidad debes disponer para que esa perdida suponga un % razonable ( un 10 % me parece estaria bien ).
A continuacion calcular el lotaje en proporcion entre el capital disponible y lo calculado anteriormente es obvio.
Saludos.

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**Vinisius** · 23:22,

Iniciado por didaz

La mejora obviamente está en la mejora de un aprox. 30% de beneficios.
El drawdown con esta estrategia es el normal y hay que aceptarlo.
Obviamente si lo usas en real tienes que calcular un lotaje para que en caso de una operación fallida no suponga mas de un % coherente de perdida.
A lo largo del hilo decano ha explicado varias veces como calcular el lotaje en funcion de un % de riesgo.
Basicamente es calcular la máxima perdida según el número de coberturas y la distancia de seguridad usada.
Y luego con una regla de tres calcular que cantidad debes disponer para que esa perdida suponga un % razonable ( un 10 % me parece estaria bien ).
A continuacion calcular el lotaje en proporcion entre el capital disponible y lo calculado anteriormente es obvio.
Saludos.

Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.

En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.

Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.

Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.

Saludos.

Foro de Forex Trading United

**didaz** · 18:32,

Iniciado por Vinisius

Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.

En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.

Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.

Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.

Saludos.

Está claro que eres de la rama de letras

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**Joanh** · 13:11,

Iniciado por Vinisius

Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.

En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.

Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.

Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.

Saludos.

Vinisius perdona que me meta donde a lo mejor no me "llaman" pero yo diría que el único draw down que tiene el backtest de Didaz es que el te señalo en el gráfico adjunto, que eso es claramente una cobertura que se agotan sus entradas y acaba cerrándose con una pérdida importante, no puedo decirte exactamente cuanto pero no el 50 % ni mucho menos, el resto de draw downs en forma clara de "V", yo te diría que son coberturas que se cierran en positivo, pero claro primero se cierran los stops y después los profits, por eso tenemos la "V".
Si estoy equivocado ruego me disculpes de antemano, compañero.

Mi estrategia (Tres Ventanas)-2015-08-20_20-57_attachment.php.jpg

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**crlos9** · 17:06,

Aquí creo que estáis llegando a un punto importante en esta estrategia.

Veo poco equiparable la operativa de Decano con la que puede hacer un EA. Me explico. Estamos viendo los resultados que Decano obtiene operando en un determinado valor y con una forma de operar particular: una operación al día, normalmente coincidiendo con la apertura europea, y buscando el primer gran rallie que haga el precio a favor de la tendencia. Normalmente su entrada cierra a las dos o tres horas y hasta el día siguiente.
(Es cierto que al principio el ha dicho que en una primera fase operaba casi todas las entradas... no sé si puede aportar datos comparativos entre ese primer momento y sus resultados actuales)

El EA busca automáticamente todas las entradas que se dan y acude a ellas, independientemente de la hora a la que suceda o de que si ese día ya ha hecho otras dos entradas anteriores. Si se producen entradas a las 5 de la tarde probablemente acabe tirando del plan B. Y el plan B funciona cuando el precio recorre el triple de la distancia que definimos para las entradas... es decir que "desperdicia" un gran movimiento del precio para salvar la situación con un saldo positivo pero cercano al BE. Quizá Decano sí aproveche ese movimiento que bien pudiera darse al día siguiente en la nueva apertura europea, por ejemplo. Para Decano sería una nueva operacion positiva y para el EA practicamente un BE.

Creo que es un factor que puede influir.

Como apuntáis veo dificil automatizar esto. Quizá si veo de mucha utilidad un script que desarrolle la operación que se inicia manualmente (que vaya generando las entradas de cobertura con sus SL y TP y que te permita no tener que estar permanentemente delante del ordenador si la operación se tuerce). Pero lo demás yo lo dejaría a criterio del operador.

El CCI y el Macd de 15 minutos son osciladores muy sensibles y perfectamente te pueden dar entrada en el segundo techo de un doble techo, después de una tendencia alcista... y quizá el precio pare ahí y se lateralice hasta el siguiente impulso alcista o retroceso.

Creo necesaria una contextualizacion del precio antes de sentarme a ejecutar la estartegia (estoy convencido de que Decano lo hace... si no es así ya nos lo dirás) y ver si estamos al final de un movimiento ya extendido o acercándonos a una soporte o resistencia importante... o si ese día hay un notición que afecte a ese índice o par... para decidir antes si ese día o ese momento es bueno para aplicar la estrategia.

Pero por lo demás... una vez decidido que el momento es bueno... creo que es una forma de operar muy buena. De hecho yo la pienso aplicar.

Por otra parte me gustaría apuntar la distinta rentabilidad de esta forma de operar comparando un par de divisas (GBPAUD, por ejemplo) con el DAX. Con datos de Dukascopy:

Un contrato en el DAX consume 104€ de margin y cada punto te da 10€ .

Un microlote en GBPAUD (1000 unidades) consume 14€ de margin y te da 0,08€ (aprox).

La rentabilidad es diez veces mayor (casi) operando con el DAX (corregidme si estoy equivocado, por favor).

Operar con el DAX con Dukascopy y soportando seis coberturas precisa de una cuenta como minimo de 2000€, y no puedes operar con fracciones de contrato... La opción de Decano (cuenta mini de IG) parece más adecuada... pero también lo veo para empezar con 1500 o 2000€.

Habéis encontrado algún bróker óptimo para ello?

Un saludo.

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