Buenos dias chicos.
Que haya paz por dios, tampoco creo que Royal haya dicho nada irrespetuosamente.
Solo indicó que habia echo un backtest y a el no le salian unos numeros rentables, es mas recalcaba que como cualquier otra
estrategia podria haver gente que le funcionara y a otra que no.
Yo mismo en su dia tambien le estuve dando vueltas y ni de lejos llegaba a unos numeros rentables (con los parametros por defecto), pero segui dandole vueltas a la cabeza y si recuerdo haverle sacado datos muy buenos, vamos que para mi SI es una estrategia MUY MUY BUENA, y
rentable, la idea de fondo que aportaba Decano era genial y por eso darle las gracias de nuevo.
Os lo cuento de memoria ya que por temas laborales deje de lado un poco el trading durante unos meses, encima todo lo tenia en un pc que murio, y estoy pendiente de sacar el disco duro y extraer la información, ya que quiero volver a darle vueltas a la estrategia y probar con mas datos.
Pero asi de memoria os cuento los numero que me salian a mi:
En backtest de enero a mayo 2016 ambos inclusive: (Utilizaba ENT+6 Coberturas)
ENT: 65% aprox.
1 cob: 20%
2 cob: 15%
Y ya esta no me salian mas coberturas, os digo aproximadamente porque os hablo de memoria pero como vereis o al menos para mi son unos grandes numeros para una estrategia.
Casi un 100% de operaciones ganadoras...ya que le puse una configuración de factores de conversión que sacara unos euros igualmente en coberturas, aumentando el
riesgo final pero bueno...
Algunos puntos que yo utilice:
- Diferentes cajas para volatilidades, diferenciaba el mercado en normal y HV (Alta volatilidad), creo que era a partir de 200-230 ATR que pasaba a HV.
Caja de 40 para normal y caja de 50 para HV, y a multiplicador 2 (lo mismo de antes al poner 2 en vez de 3 como multiplicador sube el riesgo pero lo vi mas interesante salir cuanto antes de estado coberturas...)
- El MACD no lo utilizaba, en su lugar utilizaba como filtro el FDI.
- Luego tambien le puse algunos filtros mas, simples filtros basandome en el backtest y las operaciones que se ivan en coberturas, como si previamente cuando daba
señal de CCI habian habia grandes
velas de puntos (porque habia habido alguna gran
noticia o algo parecido) pues no le daba validez al CCI.
Algo mas habia pero ya os digo a ver si este verano rescato todo y me pongo otra vez ya que arrojaba unos numeros muy interesantes.
Claro que 5 meses no son nada estadisticamente y tambien me faltaba probarlo con mas datos para comprobar que con todos esos filtros no estubiera haciendo una sobreoptimización que a futuro no sirviera y solo estubiera maquillando la estadistica, aunque dichos filtros eran todos logicos.
Lo dicho para mi una MUY BUENA ESTRATEGIA, solo que cada uno ha de adaptarla a si mismo en base a su experiencia y sus LARGS horas de backtest (como ya se ha dicho repetidamente en este hilo).
Buen finde a todos.