Hola Decano, algo que he estado revisando sobre
operar esta
estrategia con el DAX o el CAC, es el problema de los que operan con
brokers que no tienen el indice las 24 horas, ya que la mayoria operan justo cuando abre el mercado de futuros y cierran por la noche. Esto como sabes provoca muchas veces aperturas con gaps importantes que pueden destrozar una cuenta, aún habiendo previsto
ordenes pendientes antes del cierre del dia anterior, porque ya sabemos que las ordenes pendientes, cuando hay gaps no se ejecutan donde uno quiere, sino cuando el
broker tiene disponible un
precio, eso provoca que las ordenes se abren donde no queremos. Estamos hablando de gaps en el DAX de algunas veces 300
pips. Con lo que el sistema lo veo fiable puntualizando 2 cosas a la hora de operar con un broker: 1º que tenga el indice 24 horas (aunque eso no exime de que vaya a haber gaps) y 2º que permita la
cobertura. En mi caso estuve hablando con el broker, y segun el me dijo que la cobertura la permiten, con lo que puede ser que cuando hice la prueba, se quedase simplemente bloqueado el terminal, aunque era sospechoso que cuando elimine la tercera orden, ya volvia a actualizarse la terminal.
Con lo que los que esteis testeando el sistema en backtesting, el problema que os vais a encontrar que si, las ordenes se ejecutaran al momento donde digáis, pero en real.... ya es otra cosa. Con lo que cuidado....
Me gustaría preguntarte Decano los días que te has encontrado gaps bestiales y tenias ya abierta la posicion del anterior dia por tema de coberturas. ¿Como acabó finalmente dicha operación? ¿tuviste desfase? ¿acabo perdedora o tuviste que aguantarla mucho mas tiempo del esperado?
Un saludo,