Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
Aquí creo que estáis llegando a un punto importante en esta estrategia.
Veo poco equiparable la operativa de Decano con la que puede hacer un EA. Me explico. Estamos viendo los resultados que Decano obtiene operando en un determinado valor y con una forma de operar particular: una operación al día, normalmente coincidiendo con la apertura europea, y buscando el primer gran rallie que haga el precio a favor de la tendencia. Normalmente su entrada cierra a las dos o tres horas y hasta el día siguiente.
(Es cierto que al principio el ha dicho que en una primera fase operaba casi todas las entradas... no sé si puede aportar datos comparativos entre ese primer momento y sus resultados actuales)
El EA busca automáticamente todas las entradas que se dan y acude a ellas, independientemente de la hora a la que suceda o de que si ese día ya ha hecho otras dos entradas anteriores. Si se producen entradas a las 5 de la tarde probablemente acabe tirando del plan B. Y el plan B funciona cuando el precio recorre el triple de la distancia que definimos para las entradas... es decir que "desperdicia" un gran movimiento del precio para salvar la situación con un saldo positivo pero cercano al BE. Quizá Decano sí aproveche ese movimiento que bien pudiera darse al día siguiente en la nueva apertura europea, por ejemplo. Para Decano sería una nueva operacion positiva y para el EA practicamente un BE.
Creo que es un factor que puede influir.
Como apuntáis veo dificil automatizar esto. Quizá si veo de mucha utilidad un script que desarrolle la operación que se inicia manualmente (que vaya generando las entradas de cobertura con sus SL y TP y que te permita no tener que estar permanentemente delante del ordenador si la operación se tuerce). Pero lo demás yo lo dejaría a criterio del operador.
El CCI y el Macd de 15 minutos son osciladores muy sensibles y perfectamente te pueden dar entrada en el segundo techo de un doble techo, después de una tendencia alcista... y quizá el precio pare ahí y se lateralice hasta el siguiente impulso alcista o retroceso.
Creo necesaria una contextualizacion del precio antes de sentarme a ejecutar la estartegia (estoy convencido de que Decano lo hace... si no es así ya nos lo dirás) y ver si estamos al final de un movimiento ya extendido o acercándonos a una soporte o resistencia importante... o si ese día hay un notición que afecte a ese índice o par... para decidir antes si ese día o ese momento es bueno para aplicar la estrategia.
Pero por lo demás... una vez decidido que el momento es bueno... creo que es una forma de operar muy buena. De hecho yo la pienso aplicar.
Por otra parte me gustaría apuntar la distinta rentabilidad de esta forma de operar comparando un par de divisas (GBPAUD, por ejemplo) con el DAX. Con datos de Dukascopy:
Un contrato en el DAX consume 104€ de margin y cada punto te da 10€ .
Un microlote en GBPAUD (1000 unidades) consume 14€ de margin y te da 0,08€ (aprox).
La rentabilidad es diez veces mayor (casi) operando con el DAX (corregidme si estoy equivocado, por favor).
Operar con el DAX con Dukascopy y soportando seis coberturas precisa de una cuenta como minimo de 2000€, y no puedes operar con fracciones de contrato... La opción de Decano (cuenta mini de IG) parece más adecuada... pero también lo veo para empezar con 1500 o 2000€.
Habéis encontrado algún bróker óptimo para ello?
Un saludo.
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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
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Vinisius
Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.
En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.
Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.
Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.
Saludos.
Vinisius perdona que me meta donde a lo mejor no me "llaman" pero yo diría que el único draw down que tiene el backtest de Didaz es que el te señalo en el gráfico adjunto, que eso es claramente una cobertura que se agotan sus entradas y acaba cerrándose con una pérdida importante, no puedo decirte exactamente cuanto pero no el 50 % ni mucho menos, el resto de draw downs en forma clara de "V", yo te diría que son coberturas que se cierran en positivo, pero claro primero se cierran los stops y después los profits, por eso tenemos la "V".
Si estoy equivocado ruego me disculpes de antemano, compañero.
Archivo adjunto 42462
Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
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baltic46
Lo del DD en esta estrategia yo no le presaría demasiada atención, pues por ejemplo si te cierra una 8ª cobertura y te cierra primero las posiciones ganadoras en ese instante tu balance pega in incrmento brutal, como justo después te cierra las perdedoras dejandote en casi even el conjunto de trades, tu balance cae en picado y siendo estrictos hasta que no superes el nivel máximo marcado en tu balance estarías en DD y tardarías muchos días en solventarlo, con la equity pasa lo mismo, yo creo que el DD son las latentes que ves mientras estas en cobertura sumadas a las garantías que te pide el broker, si todas tus operaciones se resuelven sin fallar en alguna cobertura el conjunto de trades es simpre positivo y no cabe pensar en DD del 50% sino bastante menos.
Buenas Baltic, quizás esté yo equivocado pero yo diría que en las coberturas SIEMPRE se te van a cerrar antes los trades digamos "malos", los que se ejecuten por stop , que los buenos los que se ejecutan por take profit, de hecho esto es un tema que al incicio de este hilo ya se lo dije a Decano, el de tener en cuenta el spread para los cierres, ya que yo todos los EA,S que había visto hasta ahora de hedging lo que hacían era tener en cuenta el spread y cerrarse en el mismo tick, ya que sino puede pasarte (lo digo porque a mi en demo ya me paso al incio) que se te cierren los stops y justo en ese tick el precio se de la vuelta y te empiecen a entrar sudores frios. Yo lo que hago es poner por ejemplo el stop loss en 11.435 y el take profit en 11.434 y se cierra TODO en el mismo instante (eso hay que tener en cuenta si vamos largos o cortos.......) , pero vaya que Didaz y tu seguro que sabeis de lo que hablo :)
Saludos a todos !!!
Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
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Iniciado por
Vinisius
Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.
En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.
Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.
Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.
Saludos.
Está claro que eres de la rama de letras
Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
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Vinisius
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Hola didaz.
Estupendo como llevas el control de las operaciones.
Yo estoy planeando como hacer mi version de EA y seguramente lo haría sin buscar las ordenes abiertas antes de enviar una nueva orden. Yo seguramente lo haré recogiendo los datos de los ticket tan pronto como lleguen (o sea después de los ordersend) y los guardaré en variables.
Osea, el orden de actuacion de mi EA sería:
1 - coger los valores deseados que estan guardados en variables que se han guardado previamente:
2 - según estos valores enviar nueva ordersend.
3 - Recoger los valores deseados del ticket y guardarlos en las variables que tenemos para este proposito.
4 - Ahora si, hacer un pequeño chequeo para verificar que esta todo en orden.
5 - Menos la primera orden de la estrategia, las demás (las de cobertura) se harían con ordenes pendientes, así tenemos un margen de tiempo por si cerrase la plataforma.
6 - Chequeo e inventario en la funcion init() por lo mismo de antes ... por si se cierra la plataforma.
7 - Intentar implementar el cierre de operaciones si hay como mínimo 2, enfrentando las ordenes contrarias unas contra otrás, ahorrandose así la comision y el spread de casi la mitad de ellas, con el ahorro de costes operativos que ello conllevaría.
Me parece ver que no sabeis interpretar los backtests cuando los haceis sin MM.
En el primer backtest (sin RSI) tienes un Drawdown de casi el 50% (no llega por poco) y en el segundo casi llega al 60% de Drawdown.... ¿ donde esta la mejora con el RSI puesto ?.
Saludos.
Lo del DD en esta estrategia yo no le presaría demasiada atención, pues por ejemplo si te cierra una 8ª cobertura y te cierra primero las posiciones ganadoras en ese instante tu balance pega in incrmento brutal, como justo después te cierra las perdedoras dejandote en casi even el conjunto de trades, tu balance cae en picado y siendo estrictos hasta que no superes el nivel máximo marcado en tu balance estarías en DD y tardarías muchos días en solventarlo, con la equity pasa lo mismo, yo creo que el DD son las latentes que ves mientras estas en cobertura sumadas a las garantías que te pide el broker, si todas tus operaciones se resuelven sin fallar en alguna cobertura el conjunto de trades es simpre positivo y no cabe pensar en DD del 50% sino bastante menos.
Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
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PZ_INFERNO
Supongo que debe ser algo de la ultima versión que me pasaste, porque ahora le paso el backtesting y tampoco abre cuando tiene que hacerlo, hay operaciones que las abre y cierra al momento, muchas de ellas en negativo sin realizar cobertura. Es como si no cogiera bien los datos del gráfico. Y cuando hay entradas claras con tendencia establecida, no ejecuta ninguna orden, por decirlo de alguna manera entra en las oportunidades malas y las buenas no les hace ni caso :reir:. En el backtesting, empezando con 20€, terminamos en 14€. Quizá sea que el EA en mi broker da problemas a la hora de coger los datos.
Una lastima, pero el reto lo cancelo, debido al gran trabajo que habéis realizado baltic y didaz, estaba dispuesto a que si el reto del mes daba ganancias, dártelas a ti baltic por el gran trabajo que has hecho, igualmente a Didaz, cualquier compañero que la utilice en real, y le diera ganancias, creo que seria una cuestión de principios el darle una parte, la que considerarais por el gran trabajo realizado.
Yo personalmente veo difícil aplicar un EA correcto a esta estrategia, viendo la operativa de Decano y que solo lo aplica al DAX que es donde mejor resultado da. También está el inconveniente de que debemos estar pegados a la pantalla cuando pasamos al plan b, eso significa que puedes cerrar la operación en un dia, o en dos, y necesitas estar a todas horas revisando. Ademas, como es habitual, lo que le funciona a uno no necesariamente puede funcionarle a otra persona, influyen muchos factores. Un sistema puede funcionar automatizado durante un tiempo, claro que si, pero para que sea efectivo, hay que estar constantemente haciendo mejoras en función de como evolucione el mercado, además no se basa solo en seguir unas reglas fijas, una estrategia será mas o menos efectiva según la experiencia que tenga la persona que la utilice, y que no se basará solo en las reglas exclusivas, sino que utilizará patrones, acción del precio y todo el arsenal que uno crea conveniente para realizar un análisis correcto antes de entrar en una operación, algo que un EA no lo puede ofrecer.
Un saludo,
No era necesario el reparto, gracias de todas formas, puede haber problemas con el spread permitido, a mi reañmente me entro un poco más tarde de cuando tu pusiste la foto, con el de Ddiaz yo lo estoy haciendo en el NQ y la distancia para 25 ptos que debo de poner en mi broker es 2500, el spread permitido lo pongo a tope de grande no sea que no me entre por ese motivo, lo probaré en el sp con tus parámetros a ver que hace.
Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
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Iniciado por
didaz
La mejora obviamente está en la mejora de un aprox. 30% de beneficios.
El drawdown con esta estrategia es el normal y hay que aceptarlo.
Obviamente si lo usas en real tienes que calcular un lotaje para que en caso de una operación fallida no suponga mas de un % coherente de perdida.
A lo largo del hilo decano ha explicado varias veces como calcular el lotaje en funcion de un % de riesgo.
Basicamente es calcular la máxima perdida según el número de coberturas y la distancia de seguridad usada.
Y luego con una regla de tres calcular que cantidad debes disponer para que esa perdida suponga un % razonable ( un 10 % me parece estaria bien ).
A continuacion calcular el lotaje en proporcion entre el capital disponible y lo calculado anteriormente es obvio.
Saludos.
Te estas confundiendo. Yo estoy hablando de tus 2 backtests colgados hace unas pocas horas, solo de ellos.
En tu segundo backtest con RSI me quedé muy corto en mi calculo inicial (hecho a ojo) y su drawdown realmente es del ... 75% !!!!.... ¿ Eso es un drawdown normal para ti ?.
Es mejor el backtest que hicistes sin RSI, aunque el drawdown está tambien alto de casi el 50%.
Lo ganado por un lado, no compensa la perdida por el otro. Dentro de los peros el mejor, el más rentable de los 2 backtest "TUYOS" es el de "Sin RSI", o sea el original.
Saludos.
Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
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Iniciado por
PZ_INFERNO
Supongo que debe ser algo de la ultima versión que me pasaste, porque ahora le paso el backtesting y tampoco abre cuando tiene que hacerlo, hay operaciones que las abre y cierra al momento, muchas de ellas en negativo sin realizar cobertura. Es como si no cogiera bien los datos del gráfico. Y cuando hay entradas claras con tendencia establecida, no ejecuta ninguna orden, por decirlo de alguna manera entra en las oportunidades malas y las buenas no les hace ni caso :reir:. En el backtesting, empezando con 20€, terminamos en 14€. Quizá sea que el EA en mi broker da problemas a la hora de coger los datos.
Una lastima, pero el reto lo cancelo, debido al gran trabajo que habéis realizado baltic y didaz, estaba dispuesto a que si el reto del mes daba ganancias, dártelas a ti baltic por el gran trabajo que has hecho, igualmente a Didaz, cualquier compañero que la utilice en real, y le diera ganancias, creo que seria una cuestión de principios el darle una parte, la que considerarais por el gran trabajo realizado.
Yo personalmente veo difícil aplicar un EA correcto a esta estrategia, viendo la operativa de Decano y que solo lo aplica al DAX que es donde mejor resultado da. También está el inconveniente de que debemos estar pegados a la pantalla cuando pasamos al plan b, eso significa que puedes cerrar la operación en un dia, o en dos, y necesitas estar a todas horas revisando. Ademas, como es habitual, lo que le funciona a uno no necesariamente puede funcionarle a otra persona, influyen muchos factores. Un sistema puede funcionar automatizado durante un tiempo, claro que si, pero para que sea efectivo, hay que estar constantemente haciendo mejoras en función de como evolucione el mercado, además no se basa solo en seguir unas reglas fijas, una estrategia será mas o menos efectiva según la experiencia que tenga la persona que la utilice, y que no se basará solo en las reglas exclusivas, sino que utilizará patrones, acción del precio y todo el arsenal que uno crea conveniente para realizar un análisis correcto antes de entrar en una operación, algo que un EA no lo puede ofrecer.
Un saludo,
Inferno yo también creo que la estrategia, es algo dificil de automatizar, x ejemplo Decano a veces al macd no le hace caso si ve que viene una tendencia y entra, otras veces si le hace caso, otra cosa que por ahí leí es que si la vela de entrada es muy grande y aunque se den todas las condiciónes, no entrar, algunos tienen broker de 24 horas, otros no, a ellos no les serviría mucho el ea, por posíbles gaps, otro ejemplo es que a algunos el gráfico no les marcaría el cruce del cci al +100 o -100 y a otros si, aunque sea por muy poco como en la operación q subió Decano.
Creo que es medio subjetiva y solo queda ir probando como se comporta la estrategia en el broker de cada cual y hacer manualmente la primera entrada, ya las coberturas si que las realice un ea.
Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
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Iniciado por
PZ_INFERNO
Supongo que debe ser algo de la ultima versión que me pasaste, porque ahora le paso el backtesting y tampoco abre cuando tiene que hacerlo, hay operaciones que las abre y cierra al momento, muchas de ellas en negativo sin realizar cobertura. Es como si no cogiera bien los datos del gráfico. Y cuando hay entradas claras con tendencia establecida, no ejecuta ninguna orden, por decirlo de alguna manera entra en las oportunidades malas y las buenas no les hace ni caso :reir:. En el backtesting, empezando con 20€, terminamos en 14€. Quizá sea que el EA en mi broker da problemas a la hora de coger los datos.
Una lastima, pero el reto lo cancelo, debido al gran trabajo que habéis realizado baltic y didaz, estaba dispuesto a que si el reto del mes daba ganancias, dártelas a ti baltic por el gran trabajo que has hecho, igualmente a Didaz, cualquier compañero que la utilice en real, y le diera ganancias, creo que seria una cuestión de principios el darle una parte, la que considerarais por el gran trabajo realizado.
Yo personalmente veo difícil aplicar un EA correcto a esta estrategia, viendo la operativa de Decano y que solo lo aplica al DAX que es donde mejor resultado da. También está el inconveniente de que debemos estar pegados a la pantalla cuando pasamos al plan b, eso significa que puedes cerrar la operación en un dia, o en dos, y necesitas estar a todas horas revisando. Ademas, como es habitual, lo que le funciona a uno no necesariamente puede funcionarle a otra persona, influyen muchos factores. Un sistema puede funcionar automatizado durante un tiempo, claro que si, pero para que sea efectivo, hay que estar constantemente haciendo mejoras en función de como evolucione el mercado, además no se basa solo en seguir unas reglas fijas, una estrategia será mas o menos efectiva según la experiencia que tenga la persona que la utilice, y que no se basará solo en las reglas exclusivas, sino que utilizará patrones, acción del precio y todo el arsenal que uno crea conveniente para realizar un análisis correcto antes de entrar en una operación, algo que un EA no lo puede ofrecer.
Un saludo,
Tienes mucha razón en muchas cosas.
Pero esta estrategia es muy exigente con el broker. Y tu broker no es el más adecuado para ella, es como matar moscas a cañonazos.
Sino no la exprimes como se merece.
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Re: Mi estrategia (Tres Ventanas)
Por aquí dejo un ea que sirve para cerrar automáticamente todas las operaciones abiertas en el momento en que se llegue a una ganancia o profit determinado por cada cual, por ejemplo si tienen coberturas y quieren que cuando ya tengan una ganancia de $100, lo configuran con ese monto y al momento que tengan esa ganancia total, se cierran todas las operaciónes , ésto para los que estan haciendo las operaciónes sin los ea de los compañeros que han colocado por aquí, talvez pueda servirles.
Ah y por si acaso, yo no lo programe :divertido2:
Archivo adjunto 42456
Primer
