¿Funcionan las estadísticas en el trading? Opiniones y debate con ejemplos reales

Hola, Intentaré darte una buena respuesta. Las estadísticas y probabilidades lo son todo en el trading. Siempre entras al mercado con una estimación de riesgo/recompensa. Lo que haces es estudiar series de datos para encontrar patrones que te den una probabilidad mayor al 50%+spread para ganar dinero. Esto se ha estudiado durante décadas, con modelos que combinan datos de precio, fundamentales y correlaciones entre mercados. Y los grandes además le suman datos de flujo, que solo ellos tienen porque son el núcleo del sistema. Así que cualquier ventaja puramente técnica se evapora cuando unas pocas firmas la descubren. Por eso, encontrar un edge técnico puro hoy es muy difícil. Pero si combinas tus conocimientos matemáticos con comportamiento del mercado, fundamentos económicos y psicología, puedes hacerlo bien. También puedes probar con opciones, creo que ahí tus habilidades matemáticas valen oro. Suerte!

Hace tiempo dejé de preguntarme �¿Quién manda, los toros o los osos? y empecé a pensar �¿Por qué están moviendo las cotizaciones los dealers? Con los indicadores, seguro que lo has notado, siempre nos hacen comprar en sobreventa y vender en sobrecompra, como si algo realmente pudiera estar demasiado comprado o demasiado vendido. Pero cuando compras Twinkies como loco, ¿baja el precio? No. Y sobre los timeframes... durante 10 segundos el precio puede tener una tendencia distinta que en 1, 5 o 30 minutos. La clave está en que el riesgo que tomas debe estar en proporción con el tiempo que piensas mantener la operación. Nos dicen corta las pérdidas y deja correr las ganancias, pero ¿cuántos han visto cómo una operación ganadora por horas se les da vuelta o les saca el stop después de moverlo? Eso pasa por una razón: los traders somos la gasolina de una máquina gigante que mueve la economía global. Yo probé una estrategia de "$12 la hora", comprando o vendiendo cada hora según la vela diaria y saliendo con 12 pips de ganancia o 6 de pérdida. Sorprendentemente, funcionaba mejor que pasar el día esperando vender en un impulso. El mercado se mueve en bloques de 25 puntos en marcos pequeños, lo veo todo el tiempo. En marcos más grandes, uso bloques de 250. Es el mismo principio, solo que a otra escala. Y sí, el problema es que todos empezamos con MACD, Bollinger y demás. Si de verdad funcionaran, ya todos seríamos ricos. Pero los brokers te los enseñan para que operes más, porque ganan con el spread. Cuando abrí mi cuenta con $2,000 ni me llamaban. Pero cuando llegué a $10,000, me llamaban cada lunes preguntando por qué no operaba. Cuando empecé a operar y a ganar y perder, las llamadas desaparecieron. Todo esto es un casino digital bien montado, y eso lo decía Jesse Livermore: el dinero siempre acaba volviendo a sus dueños legítimos.

Para mí, el trading tiene tres dimensiones: Análisis técnico/patrón de precios Fundamentales Psicología Si solo usas una (normalmente la técnica

Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Lo que me faltaba en mi búsqueda del santo grial era entender cómo funciona el sistema desde dentro. Hay hilos que hablan de microestructura de mercado o de cómo trabajan los dealers, pero la mayoría de los traders los ignoran porque no les dicen cómo ganar dinero ya. Yo también estuve en esa etapa. Hablando con un amigo que trabaja en Morgan Stanley, nos reíamos del énfasis en las cuentas demo. Cuando operas en demo, tu orden no entra en el sistema real, así que el mercado se comporta distinto. Puedes hacer todo bien, pero si el mercado decide ir en tu contra, lo hará. Y si va a tu favor, entonces te crees un genio... hasta que tu estrategia revienta. Ahí viene el bajón emocional. Y otra vez sales a buscar la siguiente gran estrategia milagrosa en los foros.

Excelente post el de antes. Este hilo debería ser obligatorio. Yo jugué al póker profesionalmente durante seis años. Es muy parecido al trading. Más del 95% pierde a largo plazo, pero la gente sigue jugando. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que no tienen ventaja. Ganan unas manos y creen que son buenos. Luego pierden otras y se lo achacan a la mala suerte o a que no estaban concentrados.

Las estadísticas te ayudan a entender qué es el trading... pero no te hacen ganar. Sé que suena raro, pero es así. La mayoría piensa que si tienes un sistema con SL y TP iguales y una tasa de aciertos del 51%, ya es rentable. Pero eso no funciona. Todo acaba regresando a la media, y con el spread de por medio, terminas perdiendo. Llevo años en esto y he visto caer muchas modas: velas japonesas, la tendencia es tu amiga, indicadores milagrosos, análisis de ondas, naturalistas, estadísticos, price action, martingalas, grids... incluso programé algoritmos genéticos y sistemas HFT. He visto traders rentables durante 7 años caer y decir el mercado cambió�. Lo que pasó fue que su estrategia volvió a la media menos el spread. El precio refleja cómo la gente siente el mercado en base a eventos que ocurren o se perciben como probables. Y esos eventos suelen ser aleatorios: terremotos, guerras, crisis... Lo único que puedes hacer es aprender a identificar cómo cambia la percepción y tratar de aprovechar esos patrones. Eso es lo que se paga en el trading: saber aprovechar la percepción futura del mercado con una gestión de riesgo adecuada.

Una vez fui al casino con mi esposa. Probé las máquinas de póker. No soy jugador de cartas, pero me di cuenta de que cada vez que ganaba un poco, luego lo perdía enseguida. Su madre, que es adicta al juego, me decía que metiera más dinero porque la máquina era suertuda. Yo lo que hacía era cobrar cada pequeña ganancia y volver con $10 menos. Lo hice durante 4 horas. Ella perdió como $8,000. Yo gané $450. No mucho, pero me divertí.

El motivo por el que muchos usamos estadísticas es que los ordenadores nos lo permiten. He escrito toneladas de código para que reconozcan patrones, pero incluso los mejores programas de reconocimiento son peores que un trader promedio. Donde los ordenadores sí brillan es en cálculo. Uno de mis programas analiza 700 instrumentos a la vez buscando oportunidades en tiempo real. Guarda datos de hasta 3 años y hace cálculos complejos. Ningún trader humano puede hacer eso ni con un solo instrumento. Mis estrategias dan resultados moderados, así que creo que las estadísticas tienen valor, aunque me preocupa su eficacia a largo plazo. Un buen sistema nunca se basa en un solo patrón. Si sabes que un patrón tiene 50% de éxito y otro también, ya tienes información útil. Puedes combinarlos y ver si aumenta la probabilidad conjunta. Por ejemplo, un engulfing alcista suelto es 50/50. Pero si aparece cerca de un pivot point, los resultados cambian. Es casi imposible calcularlo manualmente, pero una estrategia sencilla te lo muestra. Si la probabilidad conjunta sube, tienes una buena señal. Si baja, es un filtro. Si no cambia, no sirven juntos. Wookey

Literalmente no puedes saber qué hará la tendencia en 1 día, 1 semana o 1 mes. Pero hay "métodos trucados" para sacar ganancias del Forex sin saber si el EUR/USD subirá o bajará en las próximas horas. Por ejemplo, la martingala. Aunque NO la recomiendo, salvo que tengas al menos 1,000 � para invertir. Y aun así las ganancias no serán grandes.

No entiendo esa obsesión con el 50%. Un sistema con 30% de aciertos ya puede ser rentable si el beneficio es 4-5 veces mayor al riesgo. ¿De dónde viene esa necesidad de tener razón? Esto es un juego de probabilidades. Si un trader compra un rompimiento de bandera alcista y el precio va contra su stop, ¿estaba equivocado? Para mí no, porque las probabilidades estaban a su favor. El resultado de una sola operación no dice nada.