¿Por qué los brokers siempre ejecutan peor en noticias?

Yo lo que hago es cerrar todas mis posiciones media hora antes de cualquier evento importante. Ya he perdido demasiado por apostar con los datos. Las noticias no se operan, se evitan.

Me encantaría ver una auditoría real a brokers market makers durante estos eventos. Estoy seguro que más de uno tendría que cerrar el chiringuito.

¿Y qué me dicen del famoso requote? Justo aparece solo cuando el precio va a mi favor. Curioso.

Si querés cero slippage, pagá por un servidor dedicado cerca de los centros de datos. Pero claro, después vienen los que depositan 200 USD y quieren ejecución institucional. No funciona así.

Conclusión: si vas a operar noticias, asumí el caos. O buscá brokers que tengan protección real contra slippage (algunos lo ofrecen en cuentas PRO

El tema del slippage y ejecución en eventos de noticias es uno de los más ignorados por los traders minoristas, pero es crucial para la supervivencia a largo plazo. Mucha gente cree que puede entrar y salir durante el NFP o una decisión de tipos como si fuera una sesión asiática normal. La verdad es que durante esos eventos la liquidez visible en el libro de órdenes desaparece, y los precios que vemos en pantalla son apenas indicativos. Las órdenes se ejecutan en la mejor liquidez disponible, y si no hay contrapartida, te barren hasta el próximo nivel disponible. Un punto que casi nadie menciona es la velocidad de conexión. La mayoría opera desde casa, con conexiones de 100-300ms de latencia. Mientras tanto, los HFT y traders institucionales están conectados directamente a los servidores de los brokers o centros de datos en Londres o Nueva York con latencias inferiores a 5ms. En ese entorno, si vos ejecutás una orden al "precio que ves", probablemente ya cambió 10 veces antes de que llegue tu orden. Esto explica por qué el slippage ocurre más a menudo cuando hay gran volumen y velocidad en el mercado. Otro detalle importante: los brokers ECN puros también sufren en noticias. Aunque no operen contra vos como los market makers, siguen dependiendo de su pool de liquidez. Si los proveedores (LPs

Excelente análisis, muchas gracias por compartirlo.

Pero entonces, ¿qué diferencia real hay entre ECN y Market Maker durante noticias?

Brillante explicación! Esto debería estar fijado en el foro.

Ahora tiene más sentido por qué me ejecutan mal. Pensé que era sabotaje del broker.