Ver la versión completa : Pregunta Estadisticas de las velas japonesas
Hola colegas, gracias por todos los aportes que han hecho.
Abel, es una lastima que no encuentres los resultados, de todas formas gracias por todos los detalles y puntos que has remarcado a la hora de hacer un backtest. Parece desalentador que sólo tengan 34%, pero debo tener en cuenta que es en bruto, como yo decía.
Agradezco tambien el video del bt. Puede servirme para empezar y hacerme una idea, pero la parte que dicen que aun esta en desarrollo, como que no suena muy bien. Porque podrían cambiar los resultados drásticamente.
Os haré caso y pondré filtros para el bt, empezando por si esta en tendencia o si aparecen en nivel que es lo más basico, pienso.
Un saludo
josemasmax
21-12-2022 08:05,
Hola.
Efectivamente el EA detecta 5 tipos de velas.
No abre posiciones, sino que sobre el grafico te indica cuando una vela cumple con las condiciones para que sea un gatillo.
Siento decirte que no te puedo vender ni compartir el EA.
He intentado,sin exito, contactar por MP contigo para darte la direccion del desarrollador. Intentalo tu conmigo si estas interesado.
Por cierto, no he sido capaz de encontrar los resultados del Backtest. Tendré que mirar en algun disco duro.
Eso si que me fastidia, querer dar un dato 100% objetivo y trabajado y... no lo encuentro.
Disculpas a todos.
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hola Abel, tampoco me deja mandarte un privado, tienes que tener mas post en el foro para tener esa opción, tranquilo no hacen falta muchos, y no te preocupes si no puedes compartir el EA era solo curiosidad, y como comentas si le añadimos algunas condiciones mejora el resultado, muchas gracias por compartir, un cordial saludo.
Hola colegas.
Quiero saber si existe algún backtest o estudio basado en la fiabilidad o porcentaje de acierto en bruto de las velas japonesas como las pinbars o las envolventes.
Así sin más filtros, por eso digo que en bruto.
Gracias
Hola Santino!
Como ya te han mencionado algunos compañeros, los resultados variaran dependiendo de donde se busquen esos patrones o temporalidades.
Puedes mirar los videos para que te hagas una idea pero yo te recomendaria que tu mismo hicieras tu estudio porque quien mejor que tú para saber qué escenarios son los que más operas :)
Saludos!
Hola de nuevo.
Como se planteo en el hilo de este post, lo que se buscaba era el resultado de un backtest de patrones de velas realizado en bruto.
Un backtest hecho de ese modo ya te da una esperanza matematica que pueda ser tomada en cuenta para luego ir afinandola con otra serie de parametros.
Como puede ser que solo se busque ese patron en una determinada sesion, dentro de esa sesion que solo se tomen las primeras horas o el solape con otra sesion, que no se opere cuando esten cerca las noticias o incluso que no se operen unas horas antes del cierre de semana o unas horas despues del inicio de semana (Estos datos tambien son 100% objetivos)
El grado de objetividad para el backtest puede variar, dependiendo del operador cuando, se empiecen a fijar zonas o niveles para operar esos patrones.
He visto como varios operadores, en un mismo gráfico trazan diferentes soportes y resistencias, y a cada uno de ellos oirles sus argumentaciones, buenas o no tan buenas, pero al final son argumentaciones que varian el resultado de un backtest.
*El que hice en principio fue con velas diarias para eliminar la variacion que podria suponer la aparicion de noticias.
*La ubicacion del patron daba igual, simplemente se anotaba el resultado de si la operacion era ganadora, perdedora o quedaba empate.
*Y el backtest se hizo sobre 5 años de data de los 24 principales pares de forex.
Mantener la simpleza en un backtest es, para mi, fundamental. Ya que si la idea es buena el resultado en bruto puede ser alentador. Cuando se hace un segundo backtest afinando al añadir parametros y el resultado mejora es ya bastante bueno como para poder ser tenido en cuenta.
100% objetividad en criterios y mantener el arranque del backtest simple, ahorra mucho tiempo y esfuerzo (psicologico sobre todo)
Pués lástima que no lo encuentres porque debía ser interesante.
En cuanto a la configuración del backtest. Entiendo lo que comentas pero no lo comparto al 100%. Ya sabes, para gustos... colores :D.
Saludos,
Hola de nuevo.
Como se planteo en el hilo de este post, lo que se buscaba era el resultado de un backtest de patrones de velas realizado en bruto.
Un backtest hecho de ese modo ya te da una esperanza matematica que pueda ser tomada en cuenta para luego ir afinandola con otra serie de parametros.
Como puede ser que solo se busque ese patron en una determinada sesion, dentro de esa sesion que solo se tomen las primeras horas o el solape con otra sesion, que no se opere cuando esten cerca las noticias o incluso que no se operen unas horas antes del cierre de semana o unas horas despues del inicio de semana (Estos datos tambien son 100% objetivos)
El grado de objetividad para el backtest puede variar, dependiendo del operador cuando, se empiecen a fijar zonas o niveles para operar esos patrones.
He visto como varios operadores, en un mismo gráfico trazan diferentes soportes y resistencias, y a cada uno de ellos oirles sus argumentaciones, buenas o no tan buenas, pero al final son argumentaciones que varian el resultado de un backtest.
*El que hice en principio fue con velas diarias para eliminar la variacion que podria suponer la aparicion de noticias.
*La ubicacion del patron daba igual, simplemente se anotaba el resultado de si la operacion era ganadora, perdedora o quedaba empate.
*Y el backtest se hizo sobre 5 años de data de los 24 principales pares de forex.
Mantener la simpleza en un backtest es, para mi, fundamental. Ya que si la idea es buena el resultado en bruto puede ser alentador. Cuando se hace un segundo backtest afinando al añadir parametros y el resultado mejora es ya bastante bueno como para poder ser tenido en cuenta.
100% objetividad en criterios y mantener el arranque del backtest simple, ahorra mucho tiempo y esfuerzo (psicologico sobre todo)
Creo que te referis a este video de IG. La verdad nose que tan fiable sean los datos ya que el sujeto dice que es un backtesting de solo 2años y que "supuestamete" siguen backtesteandoló, pero si hay algun curioso que quiera saber de que va, dejo el video.
https://www.youtube.com/watch?v=xrECic4dbXM
Precisamente ese, compañero.
Coincido contigo. Yo tampoco pongo la mano al fuego porque, más allá de que 2 años es poco, no comparto el criterio que siguieron para hacerlo. Otra cosa es que esto sólo sea mi opinión, claro.
Una premisa de las velas es que hay que tener en cuenta dónde aparecen. Un backtest a la ligera saltándose esta premisa, en mi opinión, no sirve porque reduce la fiabilidad.
La otra, como ya comenté, es que me planteo si tiene sentido utilizar patrones de velas como gatillo en forex (al no existir horario de sesión) o en intradía. El cierre de la vela (supuestamente determinante), en ambos casos carece de carga psicológica alguna. Muchísima gente las utiliza pero soy un tanto escéptico en su aplicación en esos casos. Igual una comparación de backtest en ese sentido me sacaría de dudas.
Saludos,
Hay un vídeo en Youtube en el que se explican las conclusiones de un backtest con velas. Lo buscaré y si vuelvo a dar con él te cuelgo el link. Creo que Bigalow hizo un estudio similar.
Lo malo es que las conclusiones variarán mucho según se haya realizado el estudio. Por ejemplo, cambiará mucho si sólo tienes en cuenta los patrones cuando se dan en puntos relevantes o no. Además, también puede variar si bajas de TF diario o las utilizas en mercados sin horario de sesión (forex, por ejemplo) ya que los cierres y aperturas de las velas pierden cualquier relevancia psicológica que pudieran tener.
Saludos,
Creo que te referis a este video de IG. La verdad nose que tan fiable sean los datos ya que el sujeto dice que es un backtesting de solo 2años y que "supuestamete" siguen backtesteandoló, pero si hay algun curioso que quiera saber de que va, dejo el video.
https://www.youtube.com/watch?v=xrECic4dbXM
Hay un vídeo en Youtube en el que se explican las conclusiones de un backtest con velas. Lo buscaré y si vuelvo a dar con él te cuelgo el link. Creo que Bigalow hizo un estudio similar.
Lo malo es que las conclusiones variarán mucho según se haya realizado el estudio. Por ejemplo, cambiará mucho si sólo tienes en cuenta los patrones cuando se dan en puntos relevantes o no. Además, también puede variar si bajas de TF diario o las utilizas en mercados sin horario de sesión (forex, por ejemplo) ya que los cierres y aperturas de las velas pierden cualquier relevancia psicológica que pudieran tener.
Saludos,
Hola Bernie. No se si te refieres a este video
ESTRATEGIAS ACCIÃN DEL PRECIO y Velas Japonesas - YouTube (https://youtu.be/aS8vloT_Kys)
Es de IG y hablan sobre la accion de precio y como ciertos patrones de velas ofrecen una pequeña vemtaja estqdistica ausarlos como gatillos.
En cualquier caso supongo que para este hilo tambien pueda aportar valor.
Saludos.
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Hola colegas.
Quiero saber si existe algún backtest o estudio basado en la fiabilidad o porcentaje de acierto en bruto de las velas japonesas como las pinbars o las envolventes.
Así sin más filtros, por eso digo que en bruto.
Gracias
Hay un vídeo en Youtube en el que se explican las conclusiones de un backtest con velas. Lo buscaré y si vuelvo a dar con él te cuelgo el link. Creo que Bigalow hizo un estudio similar.
Lo malo es que las conclusiones variarán mucho según se haya realizado el estudio. Por ejemplo, cambiará mucho si sólo tienes en cuenta los patrones cuando se dan en puntos relevantes o no. Además, también puede variar si bajas de TF diario o las utilizas en mercados sin horario de sesión (forex, por ejemplo) ya que los cierres y aperturas de las velas pierden cualquier relevancia psicológica que pudieran tener.
Saludos,
Hola.
Efectivamente el EA detecta 5 tipos de velas.
No abre posiciones, sino que sobre el grafico te indica cuando una vela cumple con las condiciones para que sea un gatillo.
Siento decirte que no te puedo vender ni compartir el EA.
He intentado,sin exito, contactar por MP contigo para darte la direccion del desarrollador. Intentalo tu conmigo si estas interesado.
Por cierto, no he sido capaz de encontrar los resultados del Backtest. Tendré que mirar en algun disco duro.
Eso si que me fastidia, querer dar un dato 100% objetivo y trabajado y... no lo encuentro.
Disculpas a todos.
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josemasmax
21-12-2022 17:27,
El backtest se hizo con un EA que marcaba cada uno de los 5 gatillos.
Una vez que se marcaba la vela gatillo la gestion de la orden era de lo mas simple. Un SL en el Open de la vela gatillo asumiendo un 1% de riesgo y un TP al 1% (muchas operaciones superaban con creces ese 1:1)
Todas esas anotaciones se hicieron manualmente, pero el criterio era 100% objetivo.
También se hizo un estudio con las mismas velas gatillo, colocando ordenes limit al 25% del close de la vela y ordenes Stop al 10% del close.
Los resultados fueron curiosos porque de cualquiera de las 3 formas de ejecutar la orden la tasa de acierto se mantenia muy similar, pero los ratios B/R para algunos pares se disparó.
En cuanto pueda envio unos datos extraidos del excell.
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hola abel, gracias por contestar, me refiero si el EA detecte figuras de velas japonesas, hablas de 5 gatillos por lo cual llego a la conclusión que al menos 5 las detecta, si es así me interesa comprártelo, me da igual que condiciones tiene para abrir posiciones al mercado, porque eso lo voy a borrar, lo único que me interesa es aprovechar la estructura del EA para hacer una estadística de la velas, del cual precisamente pregunta el que abrió este hilo, estoy bastante saturado con mis desarrollos y mi conocimiento de programación también es limitado, pero con la estructura ya hecha es fácil, si quieres vendérmelo, me lo dices, un cordial saludo.
hola compañero, cuando hablas de BT es con un EA o es de estos que lo haces a mano, si tienes el EA hecho te lo compro, si eso hablamos, tienes bien visto la parte de conclusión, la pena que esto no esta relacionado con las figuras de las velas, pero seguramente teniendo en cuenta mas cosas seguro que es mas efectivo, gracias por compartir, un cordial saludo.
El backtest se hizo con un EA que marcaba cada uno de los 5 gatillos.
Una vez que se marcaba la vela gatillo la gestion de la orden era de lo mas simple. Un SL en el Open de la vela gatillo asumiendo un 1% de riesgo y un TP al 1% (muchas operaciones superaban con creces ese 1:1)
Todas esas anotaciones se hicieron manualmente, pero el criterio era 100% objetivo.
También se hizo un estudio con las mismas velas gatillo, colocando ordenes limit al 25% del close de la vela y ordenes Stop al 10% del close.
Los resultados fueron curiosos porque de cualquiera de las 3 formas de ejecutar la orden la tasa de acierto se mantenia muy similar, pero los ratios B/R para algunos pares se disparó.
En cuanto pueda envio unos datos extraidos del excell.
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josemasmax
21-12-2022 19:12,
Hola.
Yo hice, hace unos años, un backtest sobre los 24 principales pares de forex con varios patrones de velas japonesas.
PinBar, Envolventes, Internas, patrones de dos velas... en total eran 5 gatillos de velas.
El backtest lo hice sobre 5 años de data en TF Diario (lo que deberia de dar mas fiabilidad a esos gatillos de velas)
Los resultados fueron que aproximadamente el 34% de los gatillos eran fiables. (Buscaré el excell y te envio una captura de los resultados)
La tasa de acierto aumentaba considerablemente, hasta casi el 60% cuando se operaban los gatillos sobre niveles relevantes.
Conclusión:
* Siempre debes de fijar zonas o niveles importantes.
* Operar en la direccion del precio y no por el patrón. Es menos arriesgado.
* Observar si la volatilidad del patrón.
(En cuanto pueda, envio los datos del backtest)
hola compañero, cuando hablas de BT es con un EA o es de estos que lo haces a mano, si tienes el EA hecho te lo compro, si eso hablamos, tienes bien visto la parte de conclusión, la pena que esto no esta relacionado con las figuras de las velas, pero seguramente teniendo en cuenta mas cosas seguro que es mas efectivo, gracias por compartir, un cordial saludo.
Hola colegas.
Quiero saber si existe algún backtest o estudio basado en la fiabilidad o porcentaje de acierto en bruto de las velas japonesas como las pinbars o las envolventes.
Así sin más filtros, por eso digo que en bruto.
Gracias
Hola.
Yo hice, hace unos años, un backtest sobre los 24 principales pares de forex con varios patrones de velas japonesas.
PinBar, Envolventes, Internas, patrones de dos velas... en total eran 5 gatillos de velas.
El backtest lo hice sobre 5 años de data en TF Diario (lo que deberia de dar mas fiabilidad a esos gatillos de velas)
Los resultados fueron que aproximadamente el 34% de los gatillos eran fiables. (Buscaré el excell y te envio una captura de los resultados)
La tasa de acierto aumentaba considerablemente, hasta casi el 60% cuando se operaban los gatillos sobre niveles relevantes.
Conclusión:
* Siempre debes de fijar zonas o niveles importantes.
* Operar en la direccion del precio y no por el patrón. Es menos arriesgado.
* Observar si la volatilidad del patrón.
(En cuanto pueda, envio los datos del backtest)
Hola colegas.
Quiero saber si existe algún backtest o estudio basado en la fiabilidad o porcentaje de acierto en bruto de las velas japonesas como las pinbars o las envolventes.
Así sin más filtros, por eso digo que en bruto.
Gracias
Hola Santino!
Me parece interesante el tema!
Pero creo que algo asi no hay o al menos no se ha hecho publico.
El porcentaje dependerá del tiempo en que se estudie y la temporalidad!
Creo que al menos habria que ponerle unos filtros porque sino seria
como azar :)
Saludos!
Hola colegas.
Quiero saber si existe algún backtest o estudio basado en la fiabilidad o porcentaje de acierto en bruto de las velas japonesas como las pinbars o las envolventes.
Así sin más filtros, por eso digo que en bruto.
Gracias
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