Ingeniería Inversa de un Sistema de Trading Rentable (REPS) - Estrategia de Tendencias a Largo Plazo con Bajo Riesgo

[Mario Quiroga]

============================================== Edición Importante Reglas para operar con el sistema REPS: Hemos llegado a un punto donde ya podemos establecer reglas claras por escrito. Es posible que vayamos ajustándolas con el tiempo, pero por ahora las estoy aplicando tal como se describen más abajo en el explorador adjunto. Este es un sistema de seguimiento de tendencia a largo plazo que se enfoca en minimizar el riesgo y maximizar las ganancias. Instrumentos: Cualquier activo con movimiento, aunque preferimos pares con tendencias claras (como Eur/Aud frente a Eur/Gbp

[Mario Quiroga]

Bien, primer reto (¿o el último?

[rafarsan]

Cuando el mercado se pone a trendear así, yo uso el Canal Donchian en 20 para temporalidades altas, y en 55 para más bajas, con una media móvil de 200. Nada más. Puedes ir sumando posiciones o recogiendo beneficios según el precio rebota dentro del canal. Se parece un poco al método de los Turtle Traders, pero con menos canales.

[Mario Quiroga]

MW... gracias por tu aporte. Los canales Donchian tienen bastante potencial aquí... lo veremos en un momento. Nuestro primer objetivo es revisar esos 3 ejemplos. Con el beneficio del retrovisor, ¿qué criterios nos habrían mantenido dentro de esas operaciones durante casi toda la tendencia? Para la discusión, vamos a llamar serie a un conjunto de trades dentro de un mismo par. Así que para saber cuánto duró una serie en tendencia, primero debemos definir qué marcaría la salida. Eventualmente hablaremos de dos tipos de salida: una por gestión monetaria/comercial, y otra porque la tendencia (según nuestros criterios

[dger1977]

Cojones. Si de verdad tienes lo que hay que tener, vas sumando posiciones en los puntos de confirmación (donde el precio toca el borde superior o inferior del canal, dependiendo de si es alcista o bajista

[fermin25]

Claro, nunca sabes qué viene en el borde derecho del gráfico, pero aquí va mi análisis. El primer reto es identificar el cambio de tendencia, luego mantenerse en ella sumando posiciones, y por último saber salir. Subo 2 gráficos que cubren la tendencia completa del E/U. Creo que mis notas explican mi enfoque. Uso EMAs de 40 y 15. La de 40 cambia de color según la pendiente. Entro cuando aparece la primera vela completa en dirección de la EMA40 y por debajo de la EMA15.

[Mario Quiroga]

Llevo un par de días revisando pares adicionales con el sistema REPS y, sinceramente, estoy sorprendido de lo bien que se adapta incluso a movimientos menos marcados. No todos son monstruos como el E/U, pero los resultados siguen siendo sólidos si se respeta la disciplina del sistema.

[Blog]

O sea que todo esto se basa en suerte y en no tocar nada mientras ves si funciona o no. Muy científico el sistema... ¿Y si el precio se gira y te revienta antes del BE? ¿También lo celebramos?

[Mario Quiroga]

Pues mira, si te gusta complicarte la vida con 40 indicadores y 5 alertas por minuto, adelante. Yo prefiero un sistema simple, mecánico y que preserve capital. Lo bonito es que tú puedes hacer lo tuyo, y yo lo mío.

[robertofarfan]

Gracias por compartir todo esto. Estoy adaptando la gestión del riesgo de REPS a mis sistemas propios y ya noto una mejora en la curva de equidad. No sabía que podía comprar seguridad así de bien.

[TadeoJones]

He leído todo el hilo y aún no entiendo cómo defines con exactitud el punto de entrada. ¿Solo cuando rompe el canal o esperas confirmación con volumen o acción del precio?

[Mario Quiroga]

Buena pregunta. No uso volumen. Prefiero la ruptura simple del canal con un pequeño filtro de pips. Busco momentum, no adivinación. Si quieres más filtros, adelante, pero eso ralentiza la entrada.

[JM78]

Esto tiene sentido solo si el mercado sigue comportándose como en los últimos años. En cuanto cambie el entorno, adiós sistema. Espero que tengas un plan B.

[Mario Quiroga]

Tengo un plan A suficientemente robusto como para no necesitar un plan B... por ahora. Pero te entiendo. La adaptabilidad es clave, y por eso sigo probando ajustes sobre la misma estructura.

[Emiro]

De todas formas, este sistema parece hecho para traders con paciencia... y yo no tengo ni media. En 4 horas ya quiero resultados.

[Mario Quiroga]

Pues no es para ti, colega. Esto no es un EA scalper. Es para quienes quieren construir capital a lo largo de tendencias duraderas sin quedarse calvos por el estrés.

[mapamu]

¿Has pensado en usar trailing stop dinámico basado en ATR? Quizá así puedas afinar más la gestión de beneficios sin salirte demasiado pronto.

[Mario Quiroga]

Lo he considerado, sí. Pero prefiero mantenerlo lo más limpio posible. En vez de eso, estoy experimentando con trailing usando la parte opuesta del canal en H4. Es menos reactivo, pero más consistente.

[sercae]

Con todos los respetos, esto huele a curve fitting de manual. Si pruebas esto en condiciones reales fuera de esos ejemplos bonitos, seguro que se desmorona.

[Mario Quiroga]

Perfecto, pruébalo tú mismo y me cuentas. Yo ya lo estoy operando en real. Las opiniones están bien, pero los resultados son mejores.

[tabi5]

¿Y cómo manejas el swap negativo en tendencias largas? Porque si entras en contra de la divisa que paga, te sangran cada día.

[Mario Quiroga]

Excelente punto. Por eso también selecciono pares que no solo tengan potencial de tendencia, sino swaps decentes o al menos neutrales. Lo bueno del largo plazo es que puedes ser selectivo.

[elestron]

No me queda claro si usas órdenes pendientes o entras a mercado después del cierre de la vela que rompe el canal.

[Mario Quiroga]

Uso órdenes pendientes justo más allá del canal. No espero el cierre de vela. Quiero entrar con impulso, no con confirmación retrasada.

[torrr]

Muy bien explicado todo. Estoy montando una hoja Excel para automatizar el cálculo del tamaño de posición según las ganancias flotantes. Si interesa, la comparto.

[Mario Quiroga]

Eso sería genial! Seguro que más de uno aquí (yo incluido

[juanguille]

Perdona si soy directo, pero esto me suena más a teoría de libro que a operativa real. Dime cuántos trades has hecho realmente, no solo ejemplos cherry-picked.

[Mario Quiroga]

He ejecutado 12 entradas reales desde que empecé el experimento en cuenta micro. 9 están en BE o con ganancias parciales, 3 se cerraron por stop. Rentabilidad neta positiva. No me estoy inventando nada.

[Superpip]

Me interesa saber si has probado esto con commodities o solo forex. Me pregunto si en oro o petróleo también funcionaría igual.

[Mario Quiroga]

Buena observación. Estoy empezando a testearlo en XAU/USD y XAG/USD. El comportamiento es más volátil, pero la estructura de tendencia sigue existiendo, así que se adapta con ajustes menores.

[franjmurcia]

Veo mucho enfoque en Donchian, pero nada de RSI, MACD ni nada de eso. ¿Te parecen basura o simplemente no los necesitas?

[Mario Quiroga]

No creo que sean basura, pero para este sistema sobran. Quiero mantenerlo limpio, sin indicadores que se crucen entre ellos hasta marearte. Sigo el precio, el canal y el riesgo. Fin.

[bichonato]

Lo probé en demo y la verdad, muy bien. Lo difícil es no intervenir cuando ves beneficios flotantes grandes. El instinto te pide cerrar.

[Mario Quiroga]

Exacto. Ahí es donde entra la disciplina. Si sigues el plan, las ganancias grandes llegan por acumulación, no por una sola operación brillante.

[francuestaa]

¿Te das cuenta que esto, bien implementado, puede servir como fondo de inversión automatizado? Hay calidad aquí.

[Mario Quiroga]

Sí, lo he pensado. Tal vez algún día evolucione hacia eso. Pero primero quiero tener mínimo dos años de data real con múltiples pares antes de dar ese paso.

[pvisos]

¿Y si operas 5 pares y todos activan señales a la vez? ¿Distribuyes el riesgo proporcional o te limitas?

[Mario Quiroga]

Límite de 1% máximo por serie. Si hay varias señales simultáneas, priorizo según el par que históricamente ha generado más tendencia o swap favorable.

[Boniek]

Esto es oro puro. Me he leído el hilo dos veces y estoy ya armando un EA que siga tus reglas al milímetro. Si sale algo usable, lo comparto.

[Mario Quiroga]

Increíble. Si logras automatizarlo con precisión, será una herramienta brutal. Asegúrate de incluir las reglas de gestión de capital flotante.

[Nicole Taylor]

A ver si te atreves a compartir operaciones perdedoras. Porque todo suena bonito hasta que viene la racha mala.

[Mario Quiroga]

Claro que sí. En breve publicaré un resumen de todas las operaciones, ganadoras y perdedoras. Esto no es Disneylandia, también hay stops.

[oliseh8]

¿Has considerado usar esto con criptomonedas? Ahí las tendencias largas están a la orden del día.

[Mario Quiroga]

Sí, pero con mucho cuidado. El apalancamiento y la volatilidad extrema hacen que el sistema necesite adaptaciones. Aun así, tiene potencial.

[jlimac]

¿Tu sistema no es simplemente seguir la tendencia como todo el mundo? ¿Qué lo hace distinto de cualquier EMA cruzada?

[Mario Quiroga]

La diferencia está en la gestión del capital y el enfoque en preservar beneficios. La entrada es sencilla, pero la magia está en cómo se apalanca el capital sin riesgo adicional.

[cstm003]

¿Has probado a usar gráficos Renko o Heiken Ashi en vez de velas normales para filtrar mejor las tendencias?

[Mario Quiroga]

Lo he probado con Heiken Ashi, y suaviza bastante las decisiones, aunque puede retrasar las entradas. Si te funciona mejor, úsalo. El sistema es flexible en ese sentido.

[Osirisdorado]

Esto no es para todos. Requiere paciencia, cabeza fría y constancia. Pero si lo dominas, es de lo más elegante que he visto.

[Mario Quiroga]

Gracias por esas palabras. No pretendo vender humo, solo compartir una herramienta que me está funcionando. Y si ayuda a alguien más, mejor aún.

[Aegnorazoo]

Lo estoy implementando en cuenta real desde hace dos semanas. No puedo creer la diferencia en estabilidad emocional que se siente comparado con scalping. Gracias por el hilo.

[Mario Quiroga]

Ese es el objetivo: paz mental y crecimiento sostenido. El sistema trabaja contigo, no contra ti. Me alegra que lo estés sintiendo así.

[zaidfx]

Aún no me convence lo de mover el stop al BE tan pronto. ¿No crees que eso te saca de buenos trades antes de tiempo?

[Mario Quiroga]

Es un riesgo, sí. Pero prefiero que me saque y luego reentrar, a que una reversa me quite capital. Prefiero estar en posición de disparar otra vez, no de lamentarme.

[Rick7]

Has creado un hilo que merece convertirse en PDF. De verdad, esto se estudia, no se hojea.

[Mario Quiroga]

Gracias, lo consideraré. Si más gente lo ve útil, quizás lo organice en formato documento para compartirlo con más claridad.