¿Funcionan las estadísticas en el trading? Opiniones y debate con ejemplos reales

[TRADER2012]

Hola, Soy matemático, así que me gusta que cada cosa tenga su explicación matemática. Uso distintos enfoques estadísticos en mis sistemas de trading, desde soporte/resistencia (para analizar qué niveles tienen mayor probabilidad de respetarse

[JuanCarlos]

Estadísticamente, seguir la tendencia te da mejores probabilidades... y eso es básicamente todo. Dices que en acciones hay más margen para aplicar matemáticas. ¿Por qué?

[TRADER2012]

Justamente eso es lo que él discute. Dice que en cualquier momento, la probabilidad de que el precio suba o baje está tan cerca del 50% que no se puede construir un modelo rentable sólo con estadística. Por ejemplo, estudias cuántas velas alcistas seguidas puede hacer el mercado antes de una bajista. Supón que descubres que el máximo son 13. Entonces, ¿crees que es seguro abrir un corto en la novena o un largo en la quinta? Sobre lo de las acciones: no soy muy experto, pero él dice que en ese mercado sí se puede construir un modelo estadístico con ventaja significativa. Wookey

[reimac]

Si eso es verdad (y es posible que lo sea

[TRADER2012]

No sé si es verdad o no, por eso vine aquí a preguntar. Los desequilibrios tienen que existir, si no el precio no se movería. La cuestión es si podemos detectarlos con nuestros datos y si hay patrones que realmente tengan peso estadístico. Forex es el patio de recreo de los grandes bancos. En acciones todavía hay trading humano, sobre todo en operaciones a medio y largo plazo, tanto de inversores particulares como de fondos. Ahí se comercian patrones, y por eso funcionan. En Forex es otra historia. Dominan los grandes bancos, incluidos los centrales, que muchas veces operan por motivos distintos al simple beneficio de una operación. No les importa que veas una mariposa perfecta y pienses que el precio debe caer... si necesitan comprar 5 mil millones de euros, lo harán. Además está el tema de la manipulación. Es sabido que los bancos ganan bastante con operaciones de cambio. Supón que una empresa multinacional necesita cambiar 3 mil millones de dólares a euros para pagar impuestos. Llama a su banco y este hace la operación. Pero el cliente recibe el tipo de cambio de cierre del día, el llamado fix. Por eso verás picos extraños en el precio cerca de esa hora: son los bancos empujando el precio en la dirección que les conviene. Solo con mover el precio 10 pips más arriba, la empresa paga 4 millones más y el gerente del banco se lleva su buen bono. Wookey

[BASS]

Totalmente de acuerdo. Hay tanta gente operando el EUR/USD por razones distintas que se genera aleatoriedad. Pero incluso en ese caos pueden existir ciclos repetitivos que den una mínima ventaja. El gran reto es lograr que esa ventaja compense los costes de operar. Estoy planeando hacer backtesting de más de 5 años con EAs simples, como hizo tu amigo. No para crear un EA rentable, sino para ver si realmente el mercado es aleatorio o no en el largo plazo. Si quieres, comparto los resultados cuando tenga algo útil.

[rjsantana33]

Para mí, las estadísticas son lo único que sirve. Sin ellas no sabría cómo operar. Ya sea en backtesting o analizando resultados en tiempo real, me resultan indispensables. "Para sostener, primero debes soltar. Déjalo ir." - Lao Tzu

[dallana17]

Tu amigo tiene razón en que el mercado tiene un 50% de posibilidades de ir hacia arriba o abajo. Forex es simétrico. ¿No es eso ya un dato estadístico significativo? Si el mercado fuera un paseo aleatorio, ¿cómo explicarías que E/U y G/U estén tan correlacionados y U/J no, cuando los tres tienen USD en común? Al final del día, ¿realmente importa si la tendencia alcista es por fundamentales o por azar mientras tú estés dentro y a favor? Usar estadísticas para predecir dirección me parece inútil. Pero para otras cosas, como patrones técnicos, sí que funcionan. Sin codicia. Sin miedo. Solo matemáticas.

[yonkoldo]

¿Tu amigo probó usando Monte Carlo en distintos marcos de tiempo? tradewith60

[TRADER2012]

Nunca dije que el mercado sea un paseo aleatorio, ni lo creo. El mercado cambia de equilibrio a desequilibrio. Cuando está en equilibrio se comporta de forma aleatoria y puedes usar reversión a la media. Pero cuando deja de estar en equilibrio, entra en tendencia. El problema es que no podemos detectar de forma confiable cuándo va a cambiar. Por ejemplo, encuentras que el patrón Harami alcista funciona bien en los últimos meses. Pero mi amigo insiste en que, a largo plazo, la probabilidad de que funcione es 50%. Así que si funcionó en los últimos 6 meses, en los siguientes 6 podría darte pérdidas para equilibrar. Wookey

[michele]

No hace falta Monte Carlo, con un histograma basta. Lo del 50% de subida o bajada es real en cualquier marco temporal. Incluso en gráficos de rango, pasa lo mismo: se forma una distribución bimodal en forma de M. Ni siquiera tomar en cuenta la vela anterior mejora la predicción. Y si encuentras un modelo que predice (Kalman, ARIMA o lo que sea

[Almota]

Sin codicia. Sin miedo. Solo matemáticas.

[rla006]

Mi error al interpretar que pensabas que era un paseo aleatorio. Tienes razón en que no podemos saber si el mercado está en equilibrio. Los tests de raíz unitaria fallan con datos de mercado. Y sobre lo de que un patrón como el Harami pueda tener éxito en 6 meses y fallar en los siguientes, pues sí, 50% es suficiente si tu SL es mucho menor que el TP. Deja que las colas gruesas hagan el trabajo a tu favor en el lado abierto de la operación. Sin codicia. Sin miedo. Solo matemáticas.

[ecorrea71963]

Llevan más de 60 años estudiando la distribución de los mercados, y la conclusión es que son aleatorios. Al menos lo suficiente como para no poder predecir la próxima vela. Me gusta decir que el mercado es aleatorio con estructura: si suficientes traders miran la misma info al mismo tiempo, puede surgir una probabilidad aumentada. El mercado es como una olla a presión con cientos de ingredientes: distintos marcos temporales, tamaños de cuenta, indicadores, estrategias, robots, análisis técnico, análisis fundamental, derivados, bancos, retail... Y con todo eso junto, ¿creemos que podemos adivinar hacia dónde va la próxima vela? No lo creo. Cuando entiendas eso, dejarás de pagar por software inútil, seguir a gurús, o confiar en cosas como cruces de medias, divergencias ocultas y backtesting falsos. Lo mejor que me dijeron fue: deja de pensar como trader y empieza a pensar como casino. Un ejemplo: los casinos añadieron el doble cero a la ruleta y subieron su ventaja al 5.26%. Así debemos operar: encuentra tu propio doble cero.

[brokerisa]

Cuando sabes leer bien soporte y resistencia, el mercado deja de parecer aleatorio. El problema es que esa lectura de gráficos es súper subjetiva y al estadístico le parece puro azar. A quienes tienen buena base en matemáticas o física aplicada les iría mejor enfocándose en arbitraje estadístico o estrategias de reversión a la media. Tienen ventaja en eso.

[Jaime Gracia]

Prueba sumarle análisis fundamental. Eso ayuda. Ah, claro... que no puedes hacer backtest de los fundamentales porque no están en el gráfico ni hay un software cómodo para eso. Ganar de forma constante en los mercados requiere más que estadística, incluso si usas filtros como Kalman. Y hay más: tienes que añadir sentimiento. Tampoco aparece en el gráfico. Puedes usar volatilidad de opciones para medirlo (buena elección

[vlassfx1]

¿Fundamentales no visibles en el gráfico? La crisis del euro se ve clarísima. Lo de Bernanke imprimiendo dinero también. La decisión del BNS de que el EUR/CHF no baje de 1.2 no se te puede pasar si miras el gráfico. Y lo del dólar australiano va en sincronía con sus tipos de interés. Si una divisa está condenada por fundamentales a caer, caerá. Y eso se verá reflejado en una tendencia bajista. Sin codicia. Sin miedo. Solo matemáticas.

[TRADER2012]

Claro que los fundamentales ayudan, eso está claro. Pero este hilo es sobre estadística en los mercados. Quiero saber si hay más traders como yo que la usan y obtienen aunque sea resultados moderados. ¿Qué estadísticas usan? ¿Qué piensan que puede funcionar? Wookey

[Cerveceiro]

Hay una verdad incómoda que la mayoría de los "traders" no quiere aceptar: este sistema está diseñado para mover capital, y para eso necesita que alguien pierda. Los minoristas están entrenados para operar todos igual (gracias a gurús, cursos y foros

[Yuel77]

Vuelve a leer el post 19. Es tal cual. Alguien mencionó soportes y resistencias... ok, ¿pero en qué marco temporal? Uno te dice compra, otro venta y otro que no hagas nada. Incluso los brokers dicen que el 95% pierde, y yo creo que es más, tipo 99%. ¿En qué otro negocio pierde el 99%? Hay demasiados mitos, como el famoso opera con la tendencia. ¿Pero con cuál tendencia? No existe tal cosa. Lo que hay son rachas de compras y ventas. Puedes llamarlo tendencia si quieres, pero esas rachas pueden terminar en la siguiente vela. Es como echar canicas blancas y rojas por un tubo transparente. A veces ves 2 blancas, luego 3 rojas, luego 7 blancas. Eso es lo que ves en una supuesta tendencia. Primero hay que olvidarse del marco temporal. El precio no sabe en qué timeframe estás. Los timeframes son solo una herramienta de organización personal, no sirven para analizar el precio. Aprende qué precios acepta el mercado y cuáles rechaza. Entiende el riesgo y la probabilidad en cada operación. El trading es complicado, pero sigue siendo el mejor negocio del mundo. El problema es que todos empiezan igual: con MACD y Bollinger. Tardan años en darse cuenta de quién mueve realmente los hilos.

[manuel8778]

Hola, Intentaré darte una buena respuesta. Las estadísticas y probabilidades lo son todo en el trading. Siempre entras al mercado con una estimación de riesgo/recompensa. Lo que haces es estudiar series de datos para encontrar patrones que te den una probabilidad mayor al 50%+spread para ganar dinero. Esto se ha estudiado durante décadas, con modelos que combinan datos de precio, fundamentales y correlaciones entre mercados. Y los grandes además le suman datos de flujo, que solo ellos tienen porque son el núcleo del sistema. Así que cualquier ventaja puramente técnica se evapora cuando unas pocas firmas la descubren. Por eso, encontrar un edge técnico puro hoy es muy difícil. Pero si combinas tus conocimientos matemáticos con comportamiento del mercado, fundamentos económicos y psicología, puedes hacerlo bien. También puedes probar con opciones, creo que ahí tus habilidades matemáticas valen oro. Suerte!

[carlostrader]

Hace tiempo dejé de preguntarme �¿Quién manda, los toros o los osos? y empecé a pensar �¿Por qué están moviendo las cotizaciones los dealers? Con los indicadores, seguro que lo has notado, siempre nos hacen comprar en sobreventa y vender en sobrecompra, como si algo realmente pudiera estar demasiado comprado o demasiado vendido. Pero cuando compras Twinkies como loco, ¿baja el precio? No. Y sobre los timeframes... durante 10 segundos el precio puede tener una tendencia distinta que en 1, 5 o 30 minutos. La clave está en que el riesgo que tomas debe estar en proporción con el tiempo que piensas mantener la operación. Nos dicen corta las pérdidas y deja correr las ganancias, pero ¿cuántos han visto cómo una operación ganadora por horas se les da vuelta o les saca el stop después de moverlo? Eso pasa por una razón: los traders somos la gasolina de una máquina gigante que mueve la economía global. Yo probé una estrategia de "$12 la hora", comprando o vendiendo cada hora según la vela diaria y saliendo con 12 pips de ganancia o 6 de pérdida. Sorprendentemente, funcionaba mejor que pasar el día esperando vender en un impulso. El mercado se mueve en bloques de 25 puntos en marcos pequeños, lo veo todo el tiempo. En marcos más grandes, uso bloques de 250. Es el mismo principio, solo que a otra escala. Y sí, el problema es que todos empezamos con MACD, Bollinger y demás. Si de verdad funcionaran, ya todos seríamos ricos. Pero los brokers te los enseñan para que operes más, porque ganan con el spread. Cuando abrí mi cuenta con $2,000 ni me llamaban. Pero cuando llegué a $10,000, me llamaban cada lunes preguntando por qué no operaba. Cuando empecé a operar y a ganar y perder, las llamadas desaparecieron. Todo esto es un casino digital bien montado, y eso lo decía Jesse Livermore: el dinero siempre acaba volviendo a sus dueños legítimos.

[sokoban7]

Para mí, el trading tiene tres dimensiones: Análisis técnico/patrón de precios Fundamentales Psicología Si solo usas una (normalmente la técnica

[maferosa]

Estoy de acuerdo hasta cierto punto. Lo que me faltaba en mi búsqueda del santo grial era entender cómo funciona el sistema desde dentro. Hay hilos que hablan de microestructura de mercado o de cómo trabajan los dealers, pero la mayoría de los traders los ignoran porque no les dicen cómo ganar dinero ya. Yo también estuve en esa etapa. Hablando con un amigo que trabaja en Morgan Stanley, nos reíamos del énfasis en las cuentas demo. Cuando operas en demo, tu orden no entra en el sistema real, así que el mercado se comporta distinto. Puedes hacer todo bien, pero si el mercado decide ir en tu contra, lo hará. Y si va a tu favor, entonces te crees un genio... hasta que tu estrategia revienta. Ahí viene el bajón emocional. Y otra vez sales a buscar la siguiente gran estrategia milagrosa en los foros.

[micseba]

Excelente post el de antes. Este hilo debería ser obligatorio. Yo jugué al póker profesionalmente durante seis años. Es muy parecido al trading. Más del 95% pierde a largo plazo, pero la gente sigue jugando. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta de que no tienen ventaja. Ganan unas manos y creen que son buenos. Luego pierden otras y se lo achacan a la mala suerte o a que no estaban concentrados.

[Carlos9751]

Las estadísticas te ayudan a entender qué es el trading... pero no te hacen ganar. Sé que suena raro, pero es así. La mayoría piensa que si tienes un sistema con SL y TP iguales y una tasa de aciertos del 51%, ya es rentable. Pero eso no funciona. Todo acaba regresando a la media, y con el spread de por medio, terminas perdiendo. Llevo años en esto y he visto caer muchas modas: velas japonesas, la tendencia es tu amiga, indicadores milagrosos, análisis de ondas, naturalistas, estadísticos, price action, martingalas, grids... incluso programé algoritmos genéticos y sistemas HFT. He visto traders rentables durante 7 años caer y decir el mercado cambió�. Lo que pasó fue que su estrategia volvió a la media menos el spread. El precio refleja cómo la gente siente el mercado en base a eventos que ocurren o se perciben como probables. Y esos eventos suelen ser aleatorios: terremotos, guerras, crisis... Lo único que puedes hacer es aprender a identificar cómo cambia la percepción y tratar de aprovechar esos patrones. Eso es lo que se paga en el trading: saber aprovechar la percepción futura del mercado con una gestión de riesgo adecuada.

[palvarop]

Una vez fui al casino con mi esposa. Probé las máquinas de póker. No soy jugador de cartas, pero me di cuenta de que cada vez que ganaba un poco, luego lo perdía enseguida. Su madre, que es adicta al juego, me decía que metiera más dinero porque la máquina era suertuda. Yo lo que hacía era cobrar cada pequeña ganancia y volver con $10 menos. Lo hice durante 4 horas. Ella perdió como $8,000. Yo gané $450. No mucho, pero me divertí.

[TRADER2012]

El motivo por el que muchos usamos estadísticas es que los ordenadores nos lo permiten. He escrito toneladas de código para que reconozcan patrones, pero incluso los mejores programas de reconocimiento son peores que un trader promedio. Donde los ordenadores sí brillan es en cálculo. Uno de mis programas analiza 700 instrumentos a la vez buscando oportunidades en tiempo real. Guarda datos de hasta 3 años y hace cálculos complejos. Ningún trader humano puede hacer eso ni con un solo instrumento. Mis estrategias dan resultados moderados, así que creo que las estadísticas tienen valor, aunque me preocupa su eficacia a largo plazo. Un buen sistema nunca se basa en un solo patrón. Si sabes que un patrón tiene 50% de éxito y otro también, ya tienes información útil. Puedes combinarlos y ver si aumenta la probabilidad conjunta. Por ejemplo, un engulfing alcista suelto es 50/50. Pero si aparece cerca de un pivot point, los resultados cambian. Es casi imposible calcularlo manualmente, pero una estrategia sencilla te lo muestra. Si la probabilidad conjunta sube, tienes una buena señal. Si baja, es un filtro. Si no cambia, no sirven juntos. Wookey

[Luthans]

Literalmente no puedes saber qué hará la tendencia en 1 día, 1 semana o 1 mes. Pero hay "métodos trucados" para sacar ganancias del Forex sin saber si el EUR/USD subirá o bajará en las próximas horas. Por ejemplo, la martingala. Aunque NO la recomiendo, salvo que tengas al menos 1,000 � para invertir. Y aun así las ganancias no serán grandes.

[JorgeVC]

No entiendo esa obsesión con el 50%. Un sistema con 30% de aciertos ya puede ser rentable si el beneficio es 4-5 veces mayor al riesgo. ¿De dónde viene esa necesidad de tener razón? Esto es un juego de probabilidades. Si un trader compra un rompimiento de bandera alcista y el precio va contra su stop, ¿estaba equivocado? Para mí no, porque las probabilidades estaban a su favor. El resultado de una sola operación no dice nada.

[juan127b]

El 50/50 es una simplificación teórica. Y si tu objetivo de ganancias es más grande que el stop, tus probabilidades de acierto bajan del 50%. Saludos.

[TRADER2012]

Estoy viendo que mucha gente confunde estadística con adivinación. No es eso. La estadística no predice, analiza patrones de comportamiento. El error está en pensar que por tener un patrón en la mano ya tienes un santo grial. Es como si un médico tuviera los síntomas pero no el diagnóstico completo. ¿Funcionan las estadísticas en trading? Sí, si sabes cómo aplicarlas. Pero no son milagrosas. Ni lo serán. Wookey

[harorella]

Vale, pero entonces dime una estrategia estadística que siga funcionando desde hace 10 años. No hay. Todas se queman. El mercado se adapta, hermano. Como un virus. Lo que hoy da resultados, mañana es comida para los tiburones.

[ForexTry]

Lo que pasa es que los traders nuevos buscan certezas en un juego de probabilidades. Esto no es ajedrez, es póker. Puedes hacer todo bien y aún así perder la mano.

[breakout]

Tío, si tus estadísticas solo sirven en backtest y no en forward test, entonces estás curve fitting. No es ciencia, es autoengaño.

[Miguel Trader]

Me parece interesante lo que comentas, pero te estás complicando mucho la vida. Hazlo más simple: encuentra una ventaja, explótala, y cuando deje de funcionar, adáptate.

[calzado]

A mí me va mejor desde que dejé de pensar como matemático y empecé a pensar como depredador. Estás en la selva. No en una biblioteca.

[hliu7480]

Wookey, tu enfoque es sólido. Te felicito. Pero la estadística sola no basta. Hay que sumar intuición de mercado. Y eso solo lo da el tiempo frente a pantalla.

[marcomonteria]

Yo he tenido buenos resultados combinando estadísticas con volumen y order flow. No todo es price action. Hay que mirar lo que pasa detrás de la vela.

[bernueces]

Una estrategia que depende de una condición estadística específica no vale nada si no puedes adaptarla al contexto. El mercado cambia. Tu sistema también debe cambiar.

[kraig80]

¿Sabes por qué el 99% pierde? Porque esperan resultados de fórmulas muertas. Esto es un juego de adaptación, no de recetas.

[ferchu607]

Lo que pasa es que muchos piensan que el mercado es lógico. Pero no lo es. Y tú estás intentando ponerle lógica a algo que se comporta como una caja de sorpresas.

[Samir]

Las estadísticas están bien para medir, no para predecir. Son el velocímetro, no el volante.

[luisvm21]

Yo paso de estadísticas. Miro el precio, veo dónde está el dinero, y ahí me meto. Simple. Crudo. Efectivo.

[rolando]

¿Has probado usar machine learning sobre tu set de datos estadísticos? Ahí es donde empieza lo interesante.

[Portalacant]

Casi todas las respuestas en este hilo tienen algo de razón, pero nadie tiene la verdad absoluta. Este negocio es tan complejo que da para mil verdades distintas.

[AndyET]

La mayoría no entiende que una estrategia estadística necesita volumen de operaciones. No puedes evaluarla con 10 trades. Te hacen falta 1,000 para tener algo fiable.

[diegorod]

Mi mejor consejo: deja de buscar patrones y empieza a buscar contextos. El patrón es solo una parte. Lo importante es CUÁNDO aparece.

[whynot]

Yo programé un sistema basado en estadísticas que funcionó durante 2 años. Luego murió. ¿Fue una pérdida de tiempo? No. Me dio experiencia y beneficios. Pero nada dura para siempre.

[chrt87]

Nadie aquí habla de sesgo de supervivencia. Muchos sistemas parecen buenos porque no ves los que murieron antes. Ojo con eso.

[jesusprz]

Estoy harto de los que dicen el mercado es aleatorio. Si fuera aleatorio, no habría bancos ganando millones cada trimestre. Dejad de repetir eso como loros.

[Enrique La Co]

Yo hago scalping con una estrategia de reversión a la media con base estadística. Y sí, gana más de lo que pierde. Pero hay que tener nervios de acero.

[jnmc1986]

Una vez me dijeron: el mercado es como el océano, y tú eres un surfista. Las estadísticas son tu tabla. No puedes controlar la ola, pero puedes prepararte para ella.

[mrdineritos]

Las correlaciones estadísticas entre pares de divisas me han dado una buena ventaja. Si sabes usarlas, puedes detectar oportunidades antes que el resto.

[Elchocolatero]

Wookey, tu enfoque es muy técnico, pero ¿te has parado a analizar cómo reacciona el mercado a noticias inesperadas? Ningún patrón aguanta una buena bomba informativa.

[serotrader]

Veo que algunos aquí se creen dioses del mercado porque ganaron 3 operaciones seguidas. Tranquilos, que la caída duele más desde arriba.

[arocant]

Una estadística interesante: el 80% de los traders que abandonan el primer año lo hacen porque esperaban resultados inmediatos. Este juego es de resistencia, no de velocidad.

[jiher2005]

Sincer