¿Alguien ha usado modelos ARMA + GARCH en trading de forex?

[losja]

Hola a todos, Estoy probando cómo usar ARMA + GARCH para anticipar la posición del día siguiente. Ahora mismo estoy corriendo algunos modelos sobre las dos últimas semanas de datos. Como va a tardar un poco, pensé en preguntar por aquí si alguno ya ha experimentado con esto. Leí un post en https://www.quintuitive.com donde mostraban buenos resultados aplicándolo al SPY, y quería saber si alguien logró lo mismo con pares de divisas. Cuando tenga resultados los compartiré por aquí.

[losja]

Para esta prueba de dos semanas los resultados pintan bien. Se trataba de predecir el retorno del día siguiente y el modelo devolvía un 1, 0 o -1, y en base a eso abría una operación en largo, en corto o ninguna. El modelo ARMA+GARCH analiza las últimas 41 velas y elige el modelo ARMA con el AIC más bajo. Luego le metes un GARCH 1,1 para tener en cuenta la volatilidad. La línea azul representa los retornos del EURUSD en gráfico de 4h como si solo compraras y mantuvieras la operación en largo. La línea verde muestra el modelo ARMA+GARCH, en el que se entra largo o corto según lo indique. Solo es una muestra de unas 73 velas, pero da buenas sensaciones.

[losja]

Solo el modelo ARMA, sin GARCH, sobre una buena cantidad de datos, no se comporta tan bien. Estoy corriendo ahora los mismos datos pero incluyendo GARCH para la volatilidad. Tardará como un día completo en terminar, así que tardaré en ver resultados.

[ander1971]

Esa ventana de 41 barras es demasiado corta para un GARCH. Necesita al menos 2001 barras para que tenga sentido. Ni codicia, ni miedo. Solo matemáticas.

[losja]

Sí, justo leí que si usas menos de 501 puntos los resultados tienden a ser basura. Ya puse a correr la construcción de los modelos de predicción. Lleva solo unas horas. No sé si debería parar y relanzarlo con una ventana más grande o esperar y ver qué sale, jaja.

[Ricardo Cuco]

Deberías hacerlo, y te tengo otra mala noticia: como las series financieras son fractales, muchas veces el orden de integración es fraccional (búscalo en Google

[losja]

He reiniciado todo usando ahora un historial de 1001 puntos. Aún no termina el cálculo de los pronósticos. Los compartiré si no se me va la luz y tengo que empezar de nuevo, jaja. A ver si con más datos da mejores resultados. Eso de la precisión del 81% es raro. Con ese nivel de acierto, uno pensaría que sería posible armar un sistema rentable. Si alguien no puede sacar beneficio sabiendo con un 81% de seguridad hacia dónde irá el mercado, apaga y vámonos. ¿Tienes el enlace a ese paper? Me interesaría leerlo y ver qué obstáculo encontraron.

[Tonidat]

No lo guardé porque era sobre redes neuronales, que para mí solo hacen overfitting. Ni explicaban bien cómo usaban el modelo de predicción. Creo que el problema es que, aunque sepas que la siguiente vela va a ser verde, no te garantiza que las dos siguientes no sean rojas. Puede que tengas una vela alcista en medio de una caída fuerte. Y no puedes cambiar de opinión en cada vela, necesitas dejar respirar la operación. Ese método era local, y los métodos locales siempre fallan porque las entradas se repiten: o entras por ruptura o entras contra la tendencia. Una falla en rangos, la otra en tendencias. Como el mercado alterna entre ambos, ambas fallan. Se necesita un enfoque más global. En 1001 barras el mercado seguro ya cambió varias veces. Las series financieras no son estacionarias ni siquiera después de eliminar tendencia y hacer diferencias, por culpa de la heteroscedasticidad. Por eso creo que ARIMA no es muy útil aquí. ¿Por qué te tarda tanto el ajuste? ¿Probaste estimación online con filtros de Kalman (mira el paper que adjuntaron

[losja]

No tengo claro por qué tarda tanto esta vez, puede ser por haber ampliado tanto el historial. Está haciendo un forecast vela por vela y luego recalibra en cada una. Pasa por una serie de modelos ARIMA de (0,0

[Christianwei]

Creo que GARCH(0,0

[alexjf]

Sí, GARCH(1,1

[carlosgarrobo]

¿Y qué esperas que muestre ese oscilador GARCH? ¿Los dos coeficientes o alguna predicción? ¿Y qué objetivo tendría la red neuronal? Ni codicia, ni miedo. Solo matemáticas.

[lagavuling]

Yo creo que debería funcionar como un RSI o un estocástico. Así se podría backtestear o estimar la volatilidad (o desviaciones estándar

[aletony10]

Hola! Después de varios meses con esto, ¿llegaste a algo interesante? Me gustaría volver a intentar con modelos AR(F

[pedroferte]

Hola a todos, Quiero compartir lo que estoy haciendo con el modelo ARMA y el análisis de residuos. Trabajo con EURUSD y estoy buscando una forma de abrir operaciones con base en ARMA. Recolección y transformación de datos + ajuste del modelo: Recojo el cierre diario del EURUSD, y calculo los log-retornos para volver la serie estacionaria. Luego uso el método Box-Jenkins para ajustar los parámetros del ARMA. Análisis de residuos: Después de ajustar el modelo, reviso los residuos. Esos residuos son estacionarios y distribuyen normalmente. Estrategia de trading: Como los residuos tienen distribución normal, calculo la probabilidad acumulada con una fórmula. Esto me permite mostrar en un gráfico (en H1 o H4

[losja]

Me parece que muchos están complicándose con teoría y cero práctica. ARMA+GARCH no es magia, pero con una buena gestión del riesgo puede tener utilidad. Nadie dijo que fuera plug-and-play.

[martingansss]

Veo que muchos hablan pero pocos muestran resultados. A ver si alguien se anima a subir backtests o equity curves, porque con palabras no se gana dinero.

[losja]

He probado a combinar ARMA+GARCH con un filtro de tendencia tipo MACD y mejora bastante. Reduce el ruido en lateral y filtra operaciones basura.

[mrpip]

Lo del MACD suena bien, ¿puedes compartir parámetros y cómo haces el cruce con la señal del modelo estadístico?

[losja]

Estoy usando una lógica muy simple: si el MACD está por encima de cero, sólo abro largos con ARMA+GARCH, y viceversa. No es perfecto, pero mejora el ratio beneficio/riesgo.

[dianah]

Interesante, pero no estás duplicando la lógica? MACD y ARMA+GARCH miden cosas distintas. No sería mejor meter un filtro de volumen en lugar de MACD?

[losja]

La idea era mantenerlo sencillo. Cuando le metes muchas condiciones al sistema, lo acabas sobreajustando. Yo prefiero que falle menos veces aunque gane menos.

[Alex Forero]

¿Y qué pasa cuando el MACD se aplana? Ahí todos los sistemas se van al carajo. Prefiero seguir con estadística pura que depender de indicadores lagging.

[losja]

Lo entendí cuando perdí una cuenta por seguir ciegamente indicadores. Ahora me fío más de modelos probabilísticos. Al menos ahí sé contra qué estoy peleando.

[AIDA CHAVEZ]

Menos mal alguien lo dice claro. Los indicadores son retrovisores. Si no lo ves tú, el mercado te lo va a enseñar con pérdidas.

[losja]

Me sorprende que nadie haya mencionado aún modelos Regime Switching. Eso sí ayuda a identificar cuándo usar ARMA y cuándo pasar a GARCH puro.

[giogo7895]

Porque casi nadie en este foro va más allá del RSI y el MACD. Meter Regime Switching ya es nivel Doctorado aquí.

[losja]

Pues deberían. Porque si entiendes los cambios de régimen, puedes adaptar tu sistema al contexto. Si no, es como ir con ruedas lisas en lluvia.

[Acare32]

Tanto modelito y al final el mercado hace lo que le da la gana. Lo único que sirve es una cuenta demo y horas delante del gráfico.

[losja]

Claro, porque estudiar y modelar no sirve para nada... mejor seguir cruzando medias como en los años 90, ¿no?

[ltbtrade]

Más razón que un santo. ARMA no predice tendencias, predice medias. ¿Qué parte de eso no entendéis?

[losja]

La mayoría no entiende ni cómo se calcula el AIC, pero bien que hablan como expertos. Hay que estudiar más y opinar menos.

[albertodls]

Relájate, crack. Que aquí estamos para compartir, no para pasar exámenes.

[losja]

Comparto una idea para quienes estén empezando: prueben ARMA+GARCH sobre retornos diarios del USDJPY. Tiende a comportarse mejor que el EURUSD, que es más errático.

[Millones]

Confirmo. He hecho pruebas con ambos y el USDJPY es más predecible. Tal vez por la intervención del BoJ y su política monetaria más estable.

[losja]

También ayuda que el USDJPY tenga sesiones más marcadas en Tokio y NY. Los modelos responden mejor cuando hay estructura.

[gloria sanche]

A ver, ¿y si nos olvidamos un poco de GARCH y nos centramos en modelos de series no lineales? El mercado no es lineal.

[losja]

He probado con modelos TAR y no obtuve mejores resultados que con ARMA+GARCH. A veces lo simple bien aplicado gana a lo complejo mal calibrado.

[jjplu]

Depende del horizonte temporal. A corto plazo, ARMA tiene sentido. A medio o largo, necesitas capturar las no linealidades sí o sí.

[losja]

Estoy empezando a aplicar redes neuronales sobre los residuos del modelo ARMA. De momento sin resultados estables, pero apunta maneras.

[RAFA TOMAS]

Eso suena interesante. Yo mezclé ARMA con SVM para clasificar señales. Los falsos positivos bajaron, pero la CPU se disparó.

[losja]

Exacto, el problema no es solo el modelo, sino el coste computacional. Optimizar una estrategia no debería costarte 3 días de backtest.

[dxwolf]

Por eso uso R. Más ligero que Python para estos análisis. ¿Alguien más por aquí con scripts que quiera compartir?

[losja]

Yo lo estoy haciendo en Python con statsmodels y arch. Bastante potente, aunque no tan ágil como R en ciertas cosas.

[Montecristo]

Gracias por mencionarlo. Justo andaba buscando librerías para ARMA+GARCH. ¿Tienes algún notebook colgado en GitHub?

[losja]

No aún, pero si hay interés lo subo. Me gusta compartir, pero prefiero tener algo decente antes de publicarlo.

[adauto]

Cuelga lo que tengas, aunque esté en beta. Lo bueno de foros como este es ir mejorando entre todos.

[losja]

Perfecto, lo subo esta semana. Incluye código para selección automática del orden ARMA según AIC, y ajuste GARCH(1,1

[Dadez]

Una duda rápida: ¿usas log-retornos o diferencias simples para tus series?

[losja]

Siempre log-retornos. Preservan la proporcionalidad y son aditivos. Es lo correcto para series financieras.

[maserosp]

Yo usé diferencias simples y luego me di cuenta de que los resultados no cuadraban. Cambié a log y mejoró todo.

[losja]

Estoy probando también un GARCH multivariante para analizar correlaciones entre pares. Es más complejo, pero abre nuevas puertas.

[hector1025]

¿Con qué librería? ¿mgarchBEKK o algo más casero?

[losja]

Lo estoy haciendo en R con rmgarch. Es potente, aunque algo lento con más de dos series.

[Luis Montes]

Yo probé BEKK con EURUSD y GBPUSD y los resultados fueron interesantes. Se ve cómo la volatilidad se transmite entre pares.

[losja]

Exacto, eso es lo que busco. Porque predecir un par aislado es bueno, pero si entiendes cómo se contagia el riesgo, puedes posicionarte mejor.

[Sabuli Sabuli]

Ahora que lo mencionas, podríamos construir una matriz de correlación dinámica basada en GARCH. Eso sí sería oro puro.

[losja]

Buenísima idea. Lo apunto como siguiente experimento. Si alguien ya lo ha intentado, que hable ahora o calle para siempre.

[david1030]

Yo hice algo parecido, pero lo abandoné porque los datos de alta frecuencia no estaban bien sincronizados.

[losja]

Ese es otro drama. La calidad de los datos es tan importante como el modelo. Sin buenos datos, ni el mejor algoritmo funciona.

[Jim 85]

100% de acuerdo. Hay que invertir en buen proveedor de datos antes de gastar tiempo en modelar.

[losja]

Para quien le interese, estoy armando una estrategia con señales mixtas: ARMA+GARCH para entrada y trailing stop dinámico según ATR.

[smak]

Me gusta ese enfoque. Combinas estadística para entrar y price action para salir. Muy balanceado.

[losja]

Lo que quiero evitar es tener señales buenas y salidas malas. Me ha pasado mil veces que el modelo acierta la dirección, pero salgo demasiado pronto.

[motvi]

Eso se arregla con gestión de posición, no con el modelo. Tienes que dejar correr el beneficio, aunque duela.

[losja]

Estoy de acuerdo. Pero también creo que una salida dinámica con lógica estadística puede marcar la diferencia.

[hithisisnico]

A veces salirse en el momento correcto vale más que acertar la entrada. Muchos se enfocan solo en el primer paso.

[losja]

He estado pensando en montar un EA con todo esto. ¿Alguien más por aquí programando en MQL5?

[zapete100]

Yo lo hago. Si compartes tu lógica te ayudo a convertirlo en código. Siempre me gustaron los retos.

[losja]

Perfecto, te escribo por privado. Esto puede ser el inicio de algo muy interesante.

[mephistophel]

Este hilo es lo mejor que he leído en semanas. Gracias a todos por tanto contenido de calidad!