Ver la versión completa : EA MT4 Un EA con 'buen comportamiento'
Torácico
23-02-2024 16:25,
Hola Torácico, el hilo esta aqui:
http://www.tradingunited.es/foro/trading-automatico-eas-indicadores-y-scripts/10318-ea-bruce-bb-rsi.html
Un saludo!
Muchas gracias Maxh, ya podía yo releer el hilo.
Esta misma tarde lo pongo a prueba.
Un saludo y muchos pips.
Hola a todos, vaya currada tacticat y gracias por publicar todo lo que has comentado. Me acabo de leer el hilo enterito y la verdad es que esta bastante interesante el tema. Un compañero dice que has colgado el bbrsi y lo esta probando en demo, he repasado el hilo y he sido incapaz de verlo :? ¿alguien puede decirme donde esta? Me gustaría empezar a probarlo e ir comentando resultados.
Un saludo y muchos pips
Hola Torácico, el hilo esta aqui:
http://www.tradingunited.es/foro/trading-automatico-eas-indicadores-y-scripts/10318-ea-bruce-bb-rsi.html
Un saludo!
Hola a todos.
Hola Torácico (http://www.tradingunited.es/foro/members/toracico.html) a qui tienes el foro sobre el EA para Bruce BB-RSI abierto por tacticat:
http://www.tradingunited.es/foro/trading-automatico-eas-indicadores-y-scripts/10318-ea-bruce-bb-rsi.html
Lo tienes bien montado tactica. Aquí estoy para lo que pueda ayudar y de paso aprender.
Un saludo.
Torácico
24-02-2024 03:15,
Hola a todos, vaya currada tacticat y gracias por publicar todo lo que has comentado. Me acabo de leer el hilo enterito y la verdad es que esta bastante interesante el tema. Un compañero dice que has colgado el bbrsi y lo esta probando en demo, he repasado el hilo y he sido incapaz de verlo :? ¿alguien puede decirme donde esta? Me gustaría empezar a probarlo e ir comentando resultados.
Un saludo y muchos pips
Acabo de leer el hilo :wow2:
Gracias por los aportes Tacticat, no sabía que sabías tanto del tema. Estoy viendo que me falta mucho por aprender.
Estoy retocando el bbrsi que has colgado, pero veo que es mejor lanzarlo directamente en demo con distintos parámetros. Iré colgando los resultados que vayan saliendo rentables.
Comparto contigo en que con los sistemas que tenemos ahora mismo para optimizar no creo que nos hagamos ricos...:toro:
Que opinas de los sistemas que usa zorrotrader?
Actualmente los estoy probando y son muy buenos. Puede que metatrader tenga cosas buenas, pero despues de probar esto Metatrader se queda muy corto.
Un saludo!!
ealabspain
07-03-2024 01:37,
Dónde he dicho que yo tengo algo rentable???
Desde el principio he dicho que no he ganado un duro, que soy un perdedor consistente. De hecho, cuando sea mayor voy a escribir un libro: "qué hacer para perder dinero en Forex", soy un experto en eso.
En el capítulo III va a haber un tema dedicado a como perder escuchando a los que dicen que tienen sistemas con rentabilidad asegurada (a no ser que vengan en Ferrari).
Ya te has preparado la tila? Te veo cada vez mas exaltado, a ver si te da algo!
t.
Para perder dinero en Forex no hay que ser experto en nada que es lo que tu eres. Suerte con tu libro.
tacticat
07-03-2024 01:53,
Dónde he dicho que yo tengo algo rentable???
Desde el principio he dicho que no he ganado un duro, que soy un perdedor consistente. De hecho, cuando sea mayor voy a escribir un libro: "qué hacer para perder dinero en Forex", soy un experto en eso.
En el capítulo III va a haber un tema dedicado a como perder escuchando a los que dicen que tienen sistemas con rentabilidad asegurada (a no ser que vengan en Ferrari).
Ya te has preparado la tila? Te veo cada vez mas exaltado, a ver si te da algo!
t.
ealabspain
07-03-2024 02:04,
No sé qué te pasa, tío. Tómate una tila.
Desde los primeros posts de esta discusión has sido desagradable, despectivo y displicente.
Yo he respetado tus aportes, y los he discutido con mi poca inteligencia. Tú has ido sentando cátedra en las cuestiones opinables y simplemente metiendo la pata en las cuestiones puramente técnicas (te acuerdas de cuantos MT4s se pueden arrancar en un PC?) o poniendo en mi boca cosa que no he dicho.
Así pocos amigos (o debería decir clientes?) vas a hacer.
Pero me imagino que no importa, porque como tienes "rentabilidad asegurada a corto plazo"...
Hay botón de "ignore" en estos foros?? :D:D:divertido2:
t.
Por cierto donde esta tu Ferrari para justificar que sigamos escuchando tus tonterias? . Aqui esta uno de los mios.
Te lo voy a decir mas claro, enseñanos una cuenta que demuestre que tienes algo rentable, si no deja de parlotear por el bien de todos.
tacticat
07-03-2024 02:24,
... no digas mas tonterias que ya has dicho muchas.
No sé qué te pasa, tío. Tómate una tila.
Desde los primeros posts de esta discusión has sido desagradable, despectivo y displicente.
Yo he respetado tus aportes, y los he discutido con mi poca inteligencia. Tú has ido sentando cátedra en las cuestiones opinables y simplemente metiendo la pata en las cuestiones puramente técnicas (te acuerdas de cuantos MT4s se pueden arrancar en un PC?) o poniendo en mi boca cosa que no he dicho.
Así pocos amigos (o debería decir clientes?) vas a hacer.
Pero me imagino que no importa, porque como tienes "rentabilidad asegurada a corto plazo"...
Hay botón de "ignore" en estos foros?? :D:D:divertido2:
t.
ealabspain
07-03-2024 02:39,
Ser rentable no quiere decir que vas a ser rico en un par de años, no digas mas tonterias que ya has dicho muchas. Por otra parte todas las estrategias tienen variables que hay que optimizar , empezando por el SL y el TP asi como todos los valores de tus indicadores, filtros o lo que uses en tu estrategia.
Por mi parte acabo en este hilo ya que no hay mas sordo que el que no quiere oir, de modo que no perdere mas el tiempo aportando mi experiencia en este post para mi completamente inutil.
Salud.
Pd: Os invito a que sigais estas tres cestas de sistemas que tengo publicadas en myfxbook . Rentabilidad asegurada a corto plazo.
"Todo lo demas son historias"
optimofx's Profile | Myfxbook (http://www.myfxbook.com/members/optimofx)
si es de tendenciasfx seguro que es bueno, estoy pensando si empezar en el próximo curso de septiembre.
El sistema Directriz es impresionante... pero lo estoy poniendo en práctica en julio y agosto y hay muchos picos y cambios de tendencia estos meses, así que no me está siendo del todo viable. A partir de septiembre irá como la perla.
- - - Updated - - -
Sí, compañero, me faltan leer algunos comentarios porque me pierdo en ciertas cosas jeje. Luego le doy una segunda lectura.
Yo el problema no lo veo tanto en conseguir EAs que cumplan las condiciones. Donde la cosa se pone dura es en el procedimiento de validación por forward. Desde luego es mucho más difícil que confiar en la optimización y además requiere tener una infraestructura mínima para monitorizarlo todo y poder hacer el análisis estadístico.
A principios de Agosto puse un forward una strategia tendencial, sobre 32 pares (como siempre) operando a favor de tendencia cuando se detectan retrocesos. Para 'detectar' la tendencia se utilizan dos medias una de corto periodo y otra de largo periodo (300 y 30, pero parto de que esos valores no se optimizan, están a ojo), para detectar el retroceso un RSI de 14 (más corto periodo porque busco un retroceso 'local' dentro de una tendencia), el valor de RSI que se utiliza como límite es el que permite operar de media 1 o dos veces a la semana. (Hasta ahora ninguna variable).
Puse 4 cuentas en forward con ese EA y en cada una de ellas una 'salida' diferente. Y llevan casi un mes y eso es lo que tengo:
30573
Eso es la evolución del equity durante Agosto de las 4 cuentas. Solo una de ellas positiva, habrá que dejar los sistemas un par de meses más, para ver cómo funcionan en un periodo donde los contra-tendenciales estén ganando dinero, cosa que ahora no pasa, y poder decidir.
Todo ese análisis se hizo sin optimizar, el backtest solo para, en visual, comprobar que el EA no tenía errores de programación.
No sé si es el camino. Pero lo que si sé es que (para mi) optimizar no merece la pena.
Veo los méritos de una buena optimización, como propone ealabspain, pero mi experiencia es muy negativa.
t.
yo no me referia a EA´s si no a sistemas, luego si se pueden automatizar pues mejor.
Que tal va la investigacion caballeros?
tacticat
08-03-2024 10:59,
esa podria ser una solucion, de hecho llevo mucho tiempo trabajando por esa via, pero dar con un sistema asi no es facil, pero existen.
Yo el problema no lo veo tanto en conseguir EAs que cumplan las condiciones. Donde la cosa se pone dura es en el procedimiento de validación por forward. Desde luego es mucho más difícil que confiar en la optimización y además requiere tener una infraestructura mínima para monitorizarlo todo y poder hacer el análisis estadístico.
A principios de Agosto puse un forward una strategia tendencial, sobre 32 pares (como siempre) operando a favor de tendencia cuando se detectan retrocesos. Para 'detectar' la tendencia se utilizan dos medias una de corto periodo y otra de largo periodo (300 y 30, pero parto de que esos valores no se optimizan, están a ojo), para detectar el retroceso un RSI de 14 (más corto periodo porque busco un retroceso 'local' dentro de una tendencia), el valor de RSI que se utiliza como límite es el que permite operar de media 1 o dos veces a la semana. (Hasta ahora ninguna variable).
Puse 4 cuentas en forward con ese EA y en cada una de ellas una 'salida' diferente. Y llevan casi un mes y eso es lo que tengo:
30573
Eso es la evolución del equity durante Agosto de las 4 cuentas. Solo una de ellas positiva, habrá que dejar los sistemas un par de meses más, para ver cómo funcionan en un periodo donde los contra-tendenciales estén ganando dinero, cosa que ahora no pasa, y poder decidir.
Todo ese análisis se hizo sin optimizar, el backtest solo para, en visual, comprobar que el EA no tenía errores de programación.
No sé si es el camino. Pero lo que si sé es que (para mi) optimizar no merece la pena.
Veo los méritos de una buena optimización, como propone ealabspain, pero mi experiencia es muy negativa.
t.
Si, como a mi me pasa, no te fías de la optimización lo ideal es que la estrategia no tenga variables. En general eso no es posible totalmente pero hay maneras de reducir drásticamente el número de variables. Algunos ejemplos:
- En vez de definir un horario de operación diario (dos variables, hora de inicio y fin) buscar sistemas que se auto regulan mediante un indicador de volatilidad.
- Nunca considerar los pips de TP, los del SL, los del trailing,... variables. Se ponen a ojo, sí, para tener un RR deseado (por ejemplo no ir a por 5 pips con un stop de 50, ir a cosas más simétricas). Y utilizar rangos dinámicos para que esos pips varíen automáticamente de un instrumento a otro.
- Para los indicadores que dan señales de apertura y filtros definirlos a ojo de manera que obligatoriamente produzcan la frecuencia de operación deseada.
Para mi un EA que no opere al menos un par de veces a la semana no es aceptable o que el SL sea 10 veces mayor que el TP tampoco. Eso ya hace que las variables sean menos.
- No considerar variables los parámetros que son 'refinamientos', es como cojérsela con papel de fumar, si el EA es bueno con una MA de periodo 200 tiene que serlo con periodo 210 o 190 y si la optimización dice que no entonces es que la optimización nos hace trampas.
Pero, sí, al final quedarán algunas variables... Lo que hago yo es poner en forward 3 o 4 cuentas con configuraciones distintas del EA y ver como van durante unos meses. Como mis EAs son multi-par y tienen que OBLIGATORIAMENTE dar resultados aceptables para el basket de 32 pares (28 de moneda y 4 de metal) es rápido validar si la cosa va bien o mal al operar de 30 a 100 veces al día.
t.
- - - Updated - - -
No, ese sistema no permite hacer backtest (si has seguido la discusión últimamente entenderás que para mi no es uuna desventaja) por que sus 'indicadores' son cuentas de referencia, valores de sentiment,... de los que no es fácil tener datos históricos.
Pero durante 3 meses había funcionado impecablemente.
t.
esa podria ser una solucion, de hecho llevo mucho tiempo trabajando por esa via, pero dar con un sistema asi no es facil, pero existen.
Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?
si es de tendenciasfx seguro que es bueno, estoy pensando si empezar en el próximo curso de septiembre.
tacticat
08-03-2024 11:55,
Entonces si no optimizas me pregunto como asignas los valores a las variables de una estrategia. A ojo tal vez ?
Si, como a mi me pasa, no te fías de la optimización lo ideal es que la estrategia no tenga variables. En general eso no es posible totalmente pero hay maneras de reducir drásticamente el número de variables. Algunos ejemplos:
- En vez de definir un horario de operación diario (dos variables, hora de inicio y fin) buscar sistemas que se auto regulan mediante un indicador de volatilidad.
- Nunca considerar los pips de TP, los del SL, los del trailing,... variables. Se ponen a ojo, sí, para tener un RR deseado (por ejemplo no ir a por 5 pips con un stop de 50, ir a cosas más simétricas). Y utilizar rangos dinámicos para que esos pips varíen automáticamente de un instrumento a otro.
- Para los indicadores que dan señales de apertura y filtros definirlos a ojo de manera que obligatoriamente produzcan la frecuencia de operación deseada.
Para mi un EA que no opere al menos un par de veces a la semana no es aceptable o que el SL sea 10 veces mayor que el TP tampoco. Eso ya hace que las variables sean menos.
- No considerar variables los parámetros que son 'refinamientos', es como cojérsela con papel de fumar, si el EA es bueno con una MA de periodo 200 tiene que serlo con periodo 210 o 190 y si la optimización dice que no entonces es que la optimización nos hace trampas.
Pero, sí, al final quedarán algunas variables... Lo que hago yo es poner en forward 3 o 4 cuentas con configuraciones distintas del EA y ver como van durante unos meses. Como mis EAs son multi-par y tienen que OBLIGATORIAMENTE dar resultados aceptables para el basket de 32 pares (28 de moneda y 4 de metal) es rápido validar si la cosa va bien o mal al operar de 30 a 100 veces al día.
t.
- - - Updated - - -
Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?
No, ese sistema no permite hacer backtest (si has seguido la discusión últimamente entenderás que para mi no es uuna desventaja) por que sus 'indicadores' son cuentas de referencia, valores de sentiment,... de los que no es fácil tener datos históricos.
Pero durante 3 meses había funcionado impecablemente.
t.
indovinello
08-03-2024 12:07,
Buenas,
Por mi parte también quedo a vuestra disposición para lo que pueda aportar.
Saludos.
El sistema en test al que hacía referencia el primer post de esta discusión no levanta cabeza.
Estoy con bastante tiempo libre ahora de vacaciones y hoy me he pasado por los foros americanos y el sentir general en este último mes es que muchos sistemas contratendenciales lo están pasando mal desde mediados de julio. La gente está esperando la próxima NFP a ver si la cosa cambia.
t.
Me pasa lo mismo, la volatilidad estos días es horrible... tengo un sistema muy bueno (uso uno de tendenciasfx de pago) y me entran casi todas en stop loss. Habrá que estudiar durante más tiempo el sistema o hacer backtesting en otros meses. Has probado a hacer backtesting de meses anteriores?
ealabspain
08-03-2024 14:55,
Pero eres rico o no?
Esa es la prueba definitiva... lo demás son historias. Si viene alguien con un Ferrari a explicarme cómo se hacen las cosas seguro que le presto atención.
Hasta ahora no he visto eso (seguramente porque los que realmente tienen éxito no se prodigan por estos lares como tú o yo).
Yo te digo que he optimizado mucho (y parece que bien tras tus explicaciones) y no he sacado nada positivo. Tú dices que te ayuda... perfecto amigo, me alegro, que te vaya bien.
Igual otros pueden poner sus experiencias, seguramente muchos habrán optimizado y algunos lo habrán hecho bien.
Entonces si no optimizas me pregunto como asignas los valores a las variables de una estrategia. A ojo tal vez ?
tacticat
08-03-2024 15:28,
Pero eres rico o no?
Esa es la prueba definitiva... lo demás son historias. Si viene alguien con un Ferrari a explicarme cómo se hacen las cosas seguro que le presto atención.
Hasta ahora no he visto eso (seguramente porque los que realmente tienen éxito no se prodigan por estos lares como tú o yo).
Yo te digo que he optimizado mucho (y parece que bien tras tus explicaciones) y no he sacado nada positivo. Tú dices que te ayuda... perfecto amigo, me alegro, que te vaya bien.
Igual otros pueden poner sus experiencias, seguramente muchos habrán optimizado y algunos lo habrán hecho bien.
ealabspain
08-03-2024 15:35,
Eso no es lo que he dicho.
Lo dejaba para backtest, no para forward. Medio año (unas 50 operaciones) es un periodo de validación aceptable aunque sería mejor un año, pero sí que creo que es más relevante el pasado 'cercano' por lo que no quería abusar del periodo de validación. Al final todo depende de la frecuencia de operación, yo necesitaba suficientes operaciones fuera del periodo de optimización para saber que no había 'trampas'.
Pues tienes razón, pero pregúntatelo tú que eres el que has sacado el tema :).
Si el procedimiento de Backtest/Optimización diera garantías un PF de 1.6 sería para estar en las Bahamas y no posteando en este foro.
Pero, desgraciadamente, optimizar y hacer backtests sirven para lo que sirven (bien poco en mi humilde opinión).
Dos pruebas impepinables:
1) Si fueran de fiar tú y yo seríamos ricos. Yo no sé a ti como te va, pero a mi....
2) Dame un periodo, el que quieras, y estoy seguro de poderte dar un EA que opera mucho, que va a por 10 pips al menos y con un PF>2 en el backtest de ese periodo al tick con el histórico de Dukascopy por ejemplo (obviamente sobreoptimizado).
t.
Me parece que hay algo que no entiendes, de un backtest nunca tendras en mismo PF porque como bien se llama es una Optimizacion, es lo optimo que podia haber pasado con esas estrategia, y lo que viene dependera de la fiablilidad del sistema que depende de todo lo que ya cite anteriormente.
Pruebas impepinables. Por ejemplo uno de mis mejores ea's , 231 operaciones desde mayo 2013 en cuenta real. Ni Grid ni Martinagalas ni nada raro. Ojo he probado cientos de estrategias, no es facil pero si, si que sirven las optimizaciones por mucho que quieras creer que no.
[*=right]Gain:+84.58%
[*=right]Abs. Gain:+84.58%
[*=right]Daily:0.08%
[*=right]Monthly:2.53%
[*=right]Drawdown:10.57%
tacticat
08-03-2024 17:36,
Añadido a favoritos, esperamos tus novedades! Gracias!!!!
El sistema en test al que hacía referencia el primer post de esta discusión no levanta cabeza.
Estoy con bastante tiempo libre ahora de vacaciones y hoy me he pasado por los foros americanos y el sentir general en este último mes es que muchos sistemas contratendenciales lo están pasando mal desde mediados de julio. La gente está esperando la próxima NFP a ver si la cosa cambia.
t.
tacticat
08-03-2024 17:45,
Segun tu el pasado no importa porque el mercado cambia
Eso no es lo que he dicho.
, sin embargo dejas el ultimo medio año sin optimizar siendo el periodo mas importante , si yo tb lo hacia dejar ese periodo para fordward test
Lo dejaba para backtest, no para forward. Medio año (unas 50 operaciones) es un periodo de validación aceptable aunque sería mejor un año, pero sí que creo que es más relevante el pasado 'cercano' por lo que no quería abusar del periodo de validación. Al final todo depende de la frecuencia de operación, yo necesitaba suficientes operaciones fuera del periodo de optimización para saber que no había 'trampas'.
Por cierto te hablaba de optimizacion , no se que tiene que ver el fordward test en esto.
Pues tienes razón, pero pregúntatelo tú que eres el que has sacado el tema :).
Pd: un PF de 1.6 es mas bien mediocre, yo no tengo ningun sistema funcionando con ese PF en backtest. Pero ya digo todo depende del numero de operaciones, cuantas mas tiene normalmente el Pf decrece, pero 1.6 no es un Pf demasiado bueno, mas bien sera un sistema que si resulta rentable va a dar muchos sobresaltos sin duda.
Si el procedimiento de Backtest/Optimización diera garantías un PF de 1.6 sería para estar en las Bahamas y no posteando en este foro.
Pero, desgraciadamente, optimizar y hacer backtests sirven para lo que sirven (bien poco en mi humilde opinión).
Dos pruebas impepinables:
1) Si fueran de fiar tú y yo seríamos ricos. Yo no sé a ti como te va, pero a mi....
2) Dame un periodo, el que quieras, y estoy seguro de poderte dar un EA que opera mucho, que va a por 10 pips al menos y con un PF>2 en el backtest de ese periodo al tick con el histórico de Dukascopy por ejemplo (obviamente sobreoptimizado).
t.
ealabspain
08-03-2024 18:16,
Segun tu el pasado no importa porque el mercado cambia, sin embargo dejas el ultimo medio año sin optimizar siendo el periodo mas importante , si yo tb lo hacia dejar ese periodo para fordward test, ahora no lo hago ya , directamente hago fordward test live durante al menos 3 meses, dependiendo de la frecuencia de operaciones.
Por cierto te hablaba de optimizacion , no se que tiene que ver el fordward test en esto.
Pd: un PF de 1.6 es mas bien mediocre, yo no tengo ningun sistema funcionando con ese PF en backtest. Pero ya digo todo depende del numero de operaciones, cuantas mas tiene normalmente el Pf decrece, pero 1.6 no es un Pf demasiado bueno, mas bien sera un sistema que si resulta rentable va a dar muchos sobresaltos sin duda.
Añadido a favoritos, esperamos tus novedades! Gracias!!!!
tacticat
08-03-2024 19:51,
Dices del "comportamiento pasado" , como si ese comportamiento hubiese sido unico y no nos sirve en el futuro. En el pasado ha habido muchos escenarios diferentes y precisamente lo que buscamos es una estrategia que se haya comportado bien en todos los escenarios posibles conocidos.
No, eso no es lo que busco yo. Yo busco estrategias que funcionen en el futuro, sí ya sé que para eso están las bolas de cristal, pero mi experiencia es que el que haya funcionado bien del 2007 hasta ahora no es ninguna seguridad.
Las optimizaciones tienen un grado de fiablidad que aumenta con estos factores (alguno se me olvidara ya que escribo todo esto de carrerilla)
1. Calidad del historico.
Absolutamente de acuerdo. Yo los bajaba de fuentes independientes, ticks completos. Una bestialidad de ficheros, pero lo único fiable.
2. Calidad del analisis (open price, control point, every tick)
Según como esté programado el EA. A veces con open price es suficiente, pero normalmente al tick es como lo hacía yo.
Aunque, desgraciadamente el BT/Optimizador de MT4 no da información de los DDs de equity salvo que se cierre una operación por lo que incluso al tick los resultados son engañosos.
3. Tamaño del periodo de tiempo del historico ( por ejemplo una estrategia que funciono desde 1999 es mucho mas fiable que una desde 2013 por ejemplo)
Ahí tengo mis dudas. Si asumimos que el mercado evoluciona con el tiempo, y que, por ejemplo la aparición del trading de alta frecuencia o el cambio de las reglamentaciones en USA tienen impacto en el comportamiento de un par hacer la optimización desde 1999 es contraproducente.
4. Ratio del Stop Loss y Take Profit ( por ejemplo si la media de ganadoras es de 10 pips, es mucho mas fiable que una de 2 pips que en real posiblemente no funcione) . Ojo no quiero decir que cuanto mas pips mas real, si no que sea un ratio logico, ir a 50 pips tb puede ser una sobreopmizacion.
5. Spread usado en el backtest (hay gente que usa el spread del broker en las horas buenas, error, hay que poner mas, hay q tener en cuanta slippages, aumento del spread, etc..)
6. Frecuencia de operaciones . Muy importante. Cuanto mas se repite un suceso mas probabilidad de repetirse. La base de todo esto.
Y ahora mismo no se me ocurren mas , pero dejo algunos seguro.
Para mi el más importante: nunca incluir en el periodo de optimización el último (por ejemplo) medio año. Una vez acabada la optimización se pasa el backtest en ese periodo...... y se llora normalmente.
Pero creo que remarcado los mas importantes, si tienes un backtest realizado con un spread holgado, desde 2007 , que hace unas 700 operaciones, un PF de 2 , un ratio de mas de 5 pips, entonces ese sistema es fiable y si funciona desde 1999 con 1500 operaciones mejor que mejor.
Tan tan buenos no tengo :)
Pero PFs > 1.6 con 200 operaciones/año yendo a por mínimo 10 pips y optimizados en 2009-2013 tengo algunos. Buenísimos para perder dinero.
t
ealabspain
08-03-2024 20:54,
Es tu opinión, y experiencia. Muy respetable. Pero no la mía.
Mi experiencia es que la optimización en MT4 sirve de muy poco. Pero a lo mejor es que yo lo hago mal!.
He pasado muchiiiiisimas horas optimizando y mi experiencia es que las ventajas que se obtienen no compensan los peligros: sobre-optimización, no consideración de los spreads variables, históricos malos,...
Además cada vez me fío menos de todos los análisis 'históricos', todos se basan en que el mercado va a comportarse de una manera similar a como se ha comportado en el pasado. Prefiero atacar el problema teniendo más en cuenta el factor 'caos' y menos la estadística basada en el pasado.
Pero eso va con gustos.
Yo tengo VPSs, y en ellas solo corro las cuentas 'reales', con pasta de verdad.
Tengo ordernadores dedicados, en DataCenters de Internet, donde ejecuto la plataforma central de seguimiento y correlación de cuentas y donde se recogen las news, información de Sentiment y alguna otra cosa.
Los MT4 para forward test, cuentas de referencia en demo, desarrollo y backtests y optimización (de esos cada vez menos) los tengo en la oficina, doble conexión a Internet y SAI.
El límite para el arranque de MT4s no son los núcleos. Es principalmente la RAM. En las máquinas para forward y cuentas de referencia arranco normalmente 28 MT4s (8 núcleos,8Gb).
Anexo imagen (por si no te lo crees :) )
30548
En un netbook (dos-nucleos, 2Gb) se arrancan hasta 8 MT4s.
Normalmente cada cuenta tiene UN SOLO EA, eso sí, multipar, trabajando en 20-40 instrumentos normalmente, al tick.
Los sistemas con los que trabajo (programados por mi casi todos) realizan, de media, unas 10.000 operaciones diarias. La base de datos de operaciones cerradas con unas 200 estrategias (mías o comerciales) ya tiene unos 10 millones de operaciones.
Pero tienes razón, debo de ser tonto del culo, por que no he conseguido ganar dinero todavía y entre VPSs, hostings, programación,... me cuesta un güevo todos los meses.
Gracias por tu consejo. Ya lo hago, no te creas..., pero hay veces que ni con mi experiencia profesional de muchos años en simulación, estadística, programación y matemáticas; ni con el montón de horas que he dedicado a esto; ni con el soporte y ayuda de otros traders soy optimista. Cualquier día mandaré toda esta historia del trading a tomar por c*-
Si que debes hacer algo mal, porque ami si que me sirven y de mucho las optimizaciones,pero ahi no queda todo,luego esta el fordward test.
Dices del "comportamiento pasado" , como si ese comportamiento hubiese sido unico y no nos sirve en el futuro. En el pasado ha habido muchos escenarios diferentes y precisamente lo que buscamos es una estrategia que se haya comportado bien en todos los escenarios posibles conocidos.
Las optimizaciones tienen un grado de fiablidad que aumenta con estos factores (alguno se me olvidara ya que escribo todo esto de carrerilla)
1. Calidad del historico.
2. Calidad del analisis (open price, control point, every tick)
3. Tamaño del periodo de tiempo del historico ( por ejemplo una estrategia que funciono desde 1999 es mucho mas fiable que una desde 2013 por ejemplo)
4. Ratio del Stop Loss y Take Profit ( por ejemplo si la media de ganadoras es de 10 pips, es mucho mas fiable que una de 2 pips que en real posiblemente no funcione) . Ojo no quiero decir que cuanto mas pips mas real, si no que sea un ratio logico, ir a 50 pips tb puede ser una sobreopmizacion.
5. Spread usado en el backtest (hay gente que usa el spread del broker en las horas buenas, error, hay que poner mas, hay q tener en cuanta slippages, aumento del spread, etc..)
6. Frecuencia de operaciones . Muy importante. Cuanto mas se repite un suceso mas probabilidad de repetirse. La base de todo esto.
Y ahora mismo no se me ocurren mas , pero dejo algunos seguro. Pero creo que remarcado los mas importantes, si tienes un backtest realizado con un spread holgado, desde 2007 , que hace unas 700 operaciones, un PF de 2 , un ratio de mas de 5 pips, entonces ese sistema es fiable y si funciona desde 1999 con 1500 operaciones mejor que mejor.
tacticat
08-03-2024 21:31,
Trampas al solitario? La esencia de las estrategias automaticas es que puedes optimizarlas y estudiarlas en el tiempo, se basan en la frecuancia estadistica o las veces que un suceso se repite a lo largo del tiempo, una estrategia automatica sin su estudio historico y optimizacion es simplemente perder el tiempo.
Es tu opinión, y experiencia. Muy respetable. Pero no la mía.
Mi experiencia es que la optimización en MT4 sirve de muy poco. Pero a lo mejor es que yo lo hago mal!.
He pasado muchiiiiisimas horas optimizando y mi experiencia es que las ventajas que se obtienen no compensan los peligros: sobre-optimización, no consideración de los spreads variables, históricos malos,...
Además cada vez me fío menos de todos los análisis 'históricos', todos se basan en que el mercado va a comportarse de una manera similar a como se ha comportado en el pasado. Prefiero atacar el problema teniendo más en cuenta el factor 'caos' y menos la estadística basada en el pasado.
Pero eso va con gustos.
Por otra parte cuando corres una estrategia en MT4 por lo general lo haces en una VPS (no creo que dejes tu ordenador encendido las 24 horas del dia, si es asi y me dices que trabajas y corres estrategias a la vez...pues vaya entorno de produccion... ).
Yo tengo VPSs, y en ellas solo corro las cuentas 'reales', con pasta de verdad.
Tengo ordernadores dedicados, en DataCenters de Internet, donde ejecuto la plataforma central de seguimiento y correlación de cuentas y donde se recogen las news, información de Sentiment y alguna otra cosa.
Los MT4 para forward test, cuentas de referencia en demo, desarrollo y backtests y optimización (de esos cada vez menos) los tengo en la oficina, doble conexión a Internet y SAI.
Ademas por cada nucleo que tu procesador tenga puedes correr un MT4, yo tengo en mi VPS que de echo es de las mas baratas tengo 4 MT4 a la vez, en uno de ellos corro mas de 20 estrategias, en los demas unas 9 , en total unas 30 sin ningun problema.
El límite para el arranque de MT4s no son los núcleos. Es principalmente la RAM. En las máquinas para forward y cuentas de referencia arranco normalmente 28 MT4s (8 núcleos,8Gb).
Anexo imagen (por si no te lo crees :) )
30548
En un netbook (dos-nucleos, 2Gb) se arrancan hasta 8 MT4s.
Normalmente cada cuenta tiene UN SOLO EA, eso sí, multipar, trabajando en 20-40 instrumentos normalmente, al tick.
Decir que simplemente pasas de las optimizaciones deja claro la poca idea que tienes sobre estrategias automaticas y por mi parte aleja el poco interes que pudiese tener en este hilo.
Los sistemas con los que trabajo (programados por mi casi todos) realizan, de media, unas 10.000 operaciones diarias. La base de datos de operaciones cerradas con unas 200 estrategias (mías o comerciales) ya tiene unos 10 millones de operaciones.
Pero tienes razón, debo de ser tonto del culo, por que no he conseguido ganar dinero todavía y entre VPSs, hostings, programación,... me cuesta un güevo todos los meses.
Te aconsejo que pienses en ello en vez de intentar justificarte con tus respuestas.
Gracias por tu consejo. Ya lo hago, no te creas..., pero hay veces que ni con mi experiencia profesional de muchos años en simulación, estadística, programación y matemáticas; ni con el montón de horas que he dedicado a esto; ni con el soporte y ayuda de otros traders soy optimista. Cualquier día mandaré toda esta historia del trading a tomar por c*-
ealabspain
08-03-2024 22:42,
Me expliqué mal... quizá.
Es la misma estrategia, se basa en los mismos principios, muy generales: vender cuando hay sobrecompra y comprar en sobre venta. Se supone que esos principios deberían ser válidos para todos los instrumentos o, al menos, eso es la hipótesis de partida.
La configuración es la misma, pero porque el EA ya se 'autoregula'. Un ejemplo es la utilización de rangos dinámicos: en lugar de dar la señal cuando el precio se separe más de X pips del valor de una media lo que se hace es ver la media de tamaño de barras en H1, H4 y D1 y de ahí inferir como se mueve últimamente ese par; la distancia de la media estará función de ese tamaño típico para ese par.
Con las herramientas actuales a mi disposición para optimización simplemente paso. No quiero optimizar, me da la impresión de que es como hacer trampas al solitario.
En un laboratorio quizá. En un entorno de producción? Es un inconveniente grande. 30 gráficos estresan el MT4 y si en la cuenta quieres ejecutar estrategias complementarias (yo nunca corro una sola estrategia) entonces tienes que tener 60, 90 o 120 ventanas....
t.
Trampas al solitario? La esencia de las estrategias automaticas es que puedes optimizarlas y estudiarlas en el tiempo, se basan en la frecuancia estadistica o las veces que un suceso se repite a lo largo del tiempo, una estrategia automatica sin su estudio historico y optimizacion es simplemente perder el tiempo.
Por otra parte cuando corres una estrategia en MT4 por lo general lo haces en una VPS (no creo que dejes tu ordenador encendido las 24 horas del dia, si es asi y me dices que trabajas y corres estrategias a la vez...pues vaya entorno de produccion... ). Ademas por cada nucleo que tu procesador tenga puedes correr un MT4, yo tengo en mi VPS que de echo es de las mas baratas tengo 4 MT4 a la vez, en uno de ellos corro mas de 20 estrategias, en los demas unas 9 , en total unas 30 sin ningun problema.
Decir que simplemente pasas de las optimizaciones deja claro la poca idea que tienes sobre estrategias automaticas y por mi parte aleja el poco interes que pudiese tener en este hilo.
Te aconsejo que pienses en ello en vez de intentar justificarte con tus respuestas.
tacticat
14-03-2024 06:32,
Esto para mi es un error. Igual que no comemos la sopa con el tenedor, no podemos usar la misma estrategia con la misma configuracion para escenarios diferentes.
Me expliqué mal... quizá.
Es la misma estrategia, se basa en los mismos principios, muy generales: vender cuando hay sobrecompra y comprar en sobre venta. Se supone que esos principios deberían ser válidos para todos los instrumentos o, al menos, eso es la hipótesis de partida.
La configuración es la misma, pero porque el EA ya se 'autoregula'. Un ejemplo es la utilización de rangos dinámicos: en lugar de dar la señal cuando el precio se separe más de X pips del valor de una media lo que se hace es ver la media de tamaño de barras en H1, H4 y D1 y de ahí inferir como se mueve últimamente ese par; la distancia de la media estará función de ese tamaño típico para ese par.
Por otro lado si el ea funcionase en un solo instrumento a la vez podrias estudiarlo en el tiempo y optimizarlo.
Con las herramientas actuales a mi disposición para optimización simplemente paso. No quiero optimizar, me da la impresión de que es como hacer trampas al solitario.
Por otra parte no hay ningun problema en abrir 30 graficos diferentes.
En un laboratorio quizá. En un entorno de producción? Es un inconveniente grande. 30 gráficos estresan el MT4 y si en la cuenta quieres ejecutar estrategias complementarias (yo nunca corro una sola estrategia) entonces tienes que tener 60, 90 o 120 ventanas....
t.
ealabspain
14-03-2024 07:51,
2) Opera en muchos símbolos (moneda, los metales y los índices), con una única configuración que se ejecuta sólo una instancia de la EA (en un solo gráfico).
Necesitamos muchos símbolos porque la lógica subyacente tiene que ser simple y general. Que operan en muchos símbolos significa que somos menos dependientes de un solo par de moda o tener un comportamiento específico ... eso es bueno. Tenerlo en un solo gráfico es una necesidad en un entorno de producción, que no queremos mantener 30 gráficos abiertos!.
Esto para mi es un error. Igual que no comemos la sopa con el tenedor, no podemos usar la misma estrategia con la misma configuracion para escenarios diferentes. Por otro lado si el ea funcionase en un solo instrumento a la vez podrias estudiarlo en el tiempo y optimizarlo.
Por otra parte no hay ningun problema en abrir 30 graficos diferentes.
cocoliso
14-03-2024 08:02,
De acuerdo tacticat: Tómate tu tiempo, tienes toda la razón. En este negocio lo mejor es ser cautos.:)
tacticat
14-03-2024 11:59,
Un proyecto muy interesante del que me gustaria tener buenas noticias
Pues las cosas no van demasiado bien.
El EA en su versión última se puso en marcha el 28 de Mayo. Desde esa fecha y hasta el 20 de Julio tuvo unos resultados espectaculares:
30107
Duplicó el equity manteniéndose el 'buen comportamiento' (muchas operaciones, bastantes stops, flotante comedido, ...) Pero.... a partir del 20 de Julio la cosa ha cambiado. Quizá porque muchos pares se han puesto en tendencia sin retrocesos? Quizá por que el mercado da menos vaivenes? Quizá...?
Ahora el problema es saber si los dos meses iniciales fueron pura suerte, una feliz coincidencia o que lo 'anormal' han sido estas dos últimas semanas. Es verdad que estamos en Agosto pero ... a saber!.
Como quiera que de ninguna manera quiero pasaros el EA sin tener claro yo que puede ser positivo, voy a esperar un par de semanas a ver cómo puñetas va la curva. En el momento que retome la pendiente positiva me pondré en contacto con los que han mostrado interés.
t.
pilsener
14-03-2024 13:30,
Un proyecto muy interesante del que me gustaria tener buenas noticias
Los índices serán lo siguiente. Sí.
Ya he verificado que 'van bien' pero hay 4 problemas:
1) No consigo obtener de ninguna web datos de 'sentiment' en índices, sigo buscando. El cómo está la comunidad de traders posicionada en un índice es parte del proceso de filtro.
2) Hay que modificar el código del EA, para que utilice los lotajes adecuados, normalmente en índices el lotaje mínimo es 1.
3) Hay que equilibrar los diferentes instrumentos. Actualmente el EA trabaja con 24-28 pares de moneda más oro y plata. A los metales se les aplica un multiplicador menor que 1 y eso, más o menos, deja la cuenta equilibrada. Pero los índices son cada uno de su padre y de su madre. Meter el DAX supone tener que operar lo que hay ahora al doble o triple lotaje para que el peso del índice no sea muy superior al resto de instrumentos.
4) Dinero. El EA actualmente puede funcionar con unos 300¬ a lotaje mínimo en apalancamiento 1:500. Si ponemos 6 índices, por ejemplo, el capital mínimo pasaría probablemente a 1000¬.
Tenía pensado disponer del EA ya para que lo probaran los interesados pero entre que han empezado las vacaciones y que entre el euro, libra y franco suizo la semana pasada fue nefasta (el EA es contratendencial y las pasa canutas cuando la tendencia es sostenida sin retrocesos) he decidido esperar un poco más.
t.
Ya veo que es bastante lioso, mejor no tocar nada de momento ya lleva demasiado trabajo el Ea en si. De los datos de indices creo que prorealtime los tiene bastante buenos.
En cuanto a cuentas, yo tengo una en real de poquito capital que utilizo para hacer pruebas. Esa misma se puede usar para probar ya que si va mal no me importa perderla.
Bueno, nos vas contando como va ese Ea.
Saludos!!
tacticat
18-03-2024 04:13,
Los índices serán lo siguiente. Sí.
Ya he verificado que 'van bien' pero hay 4 problemas:
1) No consigo obtener de ninguna web datos de 'sentiment' en índices, sigo buscando. El cómo está la comunidad de traders posicionada en un índice es parte del proceso de filtro.
2) Hay que modificar el código del EA, para que utilice los lotajes adecuados, normalmente en índices el lotaje mínimo es 1.
3) Hay que equilibrar los diferentes instrumentos. Actualmente el EA trabaja con 24-28 pares de moneda más oro y plata. A los metales se les aplica un multiplicador menor que 1 y eso, más o menos, deja la cuenta equilibrada. Pero los índices son cada uno de su padre y de su madre. Meter el DAX supone tener que operar lo que hay ahora al doble o triple lotaje para que el peso del índice no sea muy superior al resto de instrumentos.
4) Dinero. El EA actualmente puede funcionar con unos 300¬ a lotaje mínimo en apalancamiento 1:500. Si ponemos 6 índices, por ejemplo, el capital mínimo pasaría probablemente a 1000¬.
Tenía pensado disponer del EA ya para que lo probaran los interesados pero entre que han empezado las vacaciones y que entre el euro, libra y franco suizo la semana pasada fue nefasta (el EA es contratendencial y las pasa canutas cuando la tendencia es sostenida sin retrocesos) he decidido esperar un poco más.
t.
100% de acuerdo. Eso es lo que quería decir yo, pero tengo poco conocimiento de otras plataformas y de cómo trabajan los traders de nivel superior. Ya me imagino que tendrán artillería pesada.
t.
He leido el hilo y me parece una pasada de proyecto. Me sumo a lo que pueda aportar Tacticat. :contento2:
Sumo una sugerencia, porque ese Ea no lo operas también con los Indices?.
Un saludo!!
tacticat
21-03-2024 22:58,
para mi los backtest que venimos haciendo los traders retail con metatrader y otras plataformas sirven para poco y las optimizaciones para casi nada.
100% de acuerdo. Eso es lo que quería decir yo, pero tengo poco conocimiento de otras plataformas y de cómo trabajan los traders de nivel superior. Ya me imagino que tendrán artillería pesada.
t.
No soy quien para dar consejos, pero para mi los backtest sirven para poco y las optimizaciones para casi nada.
t.
Bueno, cada cual tiene su opinion, desde luego.
Yo creo que lo que ocurre es que el concepto extendido entre el trader retail que usa plataformas retail como nosotros de lo que es un backtest y una optimizacion no es el mismo que el de los traders cuantitativos que cobran en un dia lo mismo que yo en un año.
Ellos usan la computacion para calcular si determinada inversion es una distribucion normal o no, si se ajusta a determinado modelo o no, y con que probabilidad de acierto. Y generan decenas, o centenas, o miles de series de datos aleatorios pero con la misma varianza, desviacion estandar, etc. que los datos originales para despues probar el sistema en el escenario real pasado, y en otros N posibles escenarios mediante Series de Monte Carlo.
Esta metodologia que usan los 'quants' para hacer backtest y optimizaciones dista mucho, muchisimo (vamos, esta a años luz) de los backtest que hacemos en MetaTrader 4. Por eso me gusta Zorro Trader, entre otras cosas, porque el analisis de Monte Carlo lo hace el solito, dando total transparencia al usuario final.
En fin. Te doy la razon a medias, pero yo modificaria la frase lapidaria por esta otra
para mi los backtest que venimos haciendo los traders retail con metatrader y otras plataformas sirven para poco y las optimizaciones para casi nada.
tacticat
22-03-2024 00:29,
Buenos días, compañía.
Para todos aquellos que quieran probar y así ayudarme a validar el EA voy a hacer dos cosas:
- Antes del fin de semana tendré ya el EA para ponerlo aquí para descarga. Me está costando un poco más de lo que esperaba porque quiero que el EA cuando conecte con la plataforma central no utilice el servidor web sino uno especializado para ser más rápido en contestar si varios EAs llaman al mismo tiempo.
- Mañana o pasado las señales del EA las tendré publicadas por el servicio de MQL5, cualquiera podrá subscribirse a ellas.
Todavía esta por ver que el EA es bueno. Por ahora no va mal, como se puede ver en el trade-explorer de Forexfactory: tacticat's Profile @ Forex Factory (http://www.forexfactory.com/tacticat#06) (es la cuenta R1, real con 1000¬ abierta hace 4 días). La última vez que miré llevaba +4% en los 4 días, pero todavía es pronto para saber si la cosa va bien o mal.
El resto de cosas a validar (que opera mucho, que tiene muchos stops, que opera en multiples pares,... ...) sí que las está haciendo bien.
t.
tacticat
22-03-2024 21:00,
Mi recomendacion es que reconsideres el tema de poder hacerle backtesting, por ejemplo, recodificando la estrategia en un lenguaje que sí que permita backtest multipar.
Los EAs multipar se ponen automáticamente en modo monopar cuando al inicio detectan IsTesting().
Eso no es gran problema. El problema está en que el EA para funcionar requiere 'ayuda externa'. Imagina, por ejemplo, que es una martingala multipar y que el sistema central le informa de cómo están las cuentas en forward con martingalas comerciales para que nuestro EA deje de operar u opere a doble lotaje. (Es un caso hipotético, que nadie lo pruebe porque yo ya lo he probado y no funciona).
Hacer un backtest ahí es posible, pero muy complicado, no merece la pena en mi opinión.
No soy quien para dar consejos, pero para mi los backtest sirven para poco y las optimizaciones para casi nada.
t.
Muy bueno el aporte. si señor
Me apunto encantado
Bueno, te ofrezco primero mi apoyo, y segundo mi ayuda en lo que necesites /pueda.
Mi recomendacion es que reconsideres el tema de poder hacerle backtesting, por ejemplo, recodificando la estrategia en un lenguaje que sí que permita backtest multipar. Puedo echarte una mano en eso.
Suerte en tu andadura:)
Hola dream3r,
Lo que tengo ahora es un sistema mixto. Los MT4 los utilizo para gestionar las operaciones (apertura, trailings, cierres,...) y mantener la 'interface' con el broker, como hacen todos los EAs normales.
Los sistemas linux es donde se centraliza la estadística y donde se hacen los cálculos complicados de filtro y caracterización de señales. Ese trabajo es central porque no depende de una cuenta, trata con los datos de decenas de cuentas en tiempo real y requiere algoritmos y gestión de base de datos que son demasiado para meterlos en un MT4.
En el servidor utilizo java, mysql y node.js. Para la consola centralizada utilizo php.
Futuros??? qué es eso?? :$
Seriamente, actualmente trabajo con lo que mis brokers me dan: forex, metales e índices. En el futuro posiblemente considere otras plataformas de trading que no sean MT4, y eso me permitiría a acceder a otros brokers e instrumentos, sí. Pero por ahora no, ya no doy abasto con lo que tengo entre manos!!
Esos gráficos se generan en la consola central, a partir de datos almacenados en tiempo real en la base de datos, utilizo las librerías de www.highcharts.com (http://www.highcharts.com)
cuenta también conmigo
un saludo
Hola dream3r,
Lo que tengo ahora es un sistema mixto. Los MT4 los utilizo para gestionar las operaciones (apertura, trailings, cierres,...) y mantener la 'interface' con el broker, como hacen todos los EAs normales.
Los sistemas linux es donde se centraliza la estadística y donde se hacen los cálculos complicados de filtro y caracterización de señales. Ese trabajo es central porque no depende de una cuenta, trata con los datos de decenas de cuentas en tiempo real y requiere algoritmos y gestión de base de datos que son demasiado para meterlos en un MT4.
En el servidor utilizo java, mysql y node.js. Para la consola centralizada utilizo php.
Futuros??? qué es eso?? :$
Seriamente, actualmente trabajo con lo que mis brokers me dan: forex, metales e índices. En el futuro posiblemente considere otras plataformas de trading que no sean MT4, y eso me permitiría a acceder a otros brokers e instrumentos, sí. Pero por ahora no, ya no doy abasto con lo que tengo entre manos!!
Esos gráficos se generan en la consola central, a partir de datos almacenados en tiempo real en la base de datos, utilizo las librerías de www.highcharts.com (http://www.highcharts.com)
Hola de nuevo tacticat,
veo que tienes las caracteristicas de un front-end y de un back-end! Esto es genial y si lo unes con el trading, solo te faltará tiempo para poner en práctica todo lo que se te ocurra...
Estoy plenamente enamorado de NodeJS y con Java y MySQL he trabajado. Supongo que usaras algo como Hibernate, porque tratar todo esto desde un servidor "puro" debe ser duro! jeje En mi caso, al venir de J2EE, estoy intentando retomar, haciendo la parte transversal de mi sistema, las tecnologias ligeras que conozco (NodeJS, Python, etc.) aunque veo necesario montar una estructura pequeña en Java/Mongo para poder usar el potencial de programación.
Ostras, es genial que haya alguien que intente alejarse del Metatrader para poder hacer "inteligente" la EA y que solo use el sistema para operar (puramente operar).
Cada vez más te digo, si te puedo ayudar en algo, no dudes en contar conmigo!
Un abrazo!
tacticat
22-03-2024 23:06,
Hola dream3r,
Me ha sorprendido mucho que trabajes sobre una EA tan compleja (que mueve tantas divisas) con un sistema Linux (usas C#, php o java para la parte del servidor? O qué usas?) y sobretodo con la EA en MT4. Porqué esta plataforma para un sistema que veo que no es simple y potente?
Lo que tengo ahora es un sistema mixto. Los MT4 los utilizo para gestionar las operaciones (apertura, trailings, cierres,...) y mantener la 'interface' con el broker, como hacen todos los EAs normales.
Los sistemas linux es donde se centraliza la estadística y donde se hacen los cálculos complicados de filtro y caracterización de señales. Ese trabajo es central porque no depende de una cuenta, trata con los datos de decenas de cuentas en tiempo real y requiere algoritmos y gestión de base de datos que son demasiado para meterlos en un MT4.
En el servidor utilizo java, mysql y node.js. Para la consola centralizada utilizo php.
Mi otra pregunta seria: lo querrías extrapolar a un sistema más grande y no solo enfocado a pares si no a futuros, con lo que esto conllevaría (ventajas y desventajas)?
Futuros??? qué es eso?? :$
Seriamente, actualmente trabajo con lo que mis brokers me dan: forex, metales e índices. En el futuro posiblemente considere otras plataformas de trading que no sean MT4, y eso me permitiría a acceder a otros brokers e instrumentos, sí. Pero por ahora no, ya no doy abasto con lo que tengo entre manos!!
PD: estoy viendo los highcharts que has puesto en FF. Me gusta que uses un sistema propio porque es lo que estoy construyendo yo en la actualidad.
Esos gráficos se generan en la consola central, a partir de datos almacenados en tiempo real en la base de datos, utilizo las librerías de www.highcharts.com (http://www.highcharts.com)
UDiego, gracias por tu apoyo.
Sí, me dedico profesionalmente al software, pero aplicado a otras áreas, nada que ver con el trading.
Entré en este mundo, como muchos, por casualidad, por amigos. A primera vista me pareció un engaño: promesas de beneficios sin esfuerzo...
Cuando me decidí a atacar el problema lo hice sin muchas ideas preconcebidas y me continua pareciendo un 'approach' positivo tras ver en foros, comentarios, libros y videos la cantidad de mitos y teorías que no tienen ningún sentido.
Como no tengo conocimientos en lo que es el business de los mercados y en las herramientas del trader yo ataco por 'fuerza bruta' y utilizando lo que domino. No sé si funcionará, pero intento llegar a ganar algún dinerito sin acabar de comprender que es un 'fibo' o que significa un 'futuro'. :divertido2:
Necesito ayuda para hacer los test en forward y en real. Mis sistemas no permiten la optimización normal (menos mal!, no hay peligro de subreoptimizar).
Necesito ayuda para costear la operación. Mantener la infraestructura es caro, no tanto por los hostings, eso es relativamente barato pero hay trabajo de programación, de administración de sistemas, administración de base de datos, audits de seguridad,... ...
De ahí la propuesta que hacía al inicio de la discusión.
Cuenta conmigo para el tema informático, como te decía.
Saludos!
Buenos días a tod@s,
tacticat, primero de todo, felicitarte por la iniciativa. Me gusta mucho la idea y de hecho, estoy trabajando en sistemas centralizados de multiples EAs. Nada que ver con lo que comentas, pero en parte, parecido. Mi idea es crear un sistema multiplataforma unificando los trades, pero todo desde un mismo servidor.
Me ha sorprendido mucho que trabajes sobre una EA tan compleja (que mueve tantas divisas) con un sistema Linux (usas C#, php o java para la parte del servidor? O qué usas?) y sobretodo con la EA en MT4. Porqué esta plataforma para un sistema que veo que no es simple y potente?
Me gustaria participar en lo que pueda ayudarte, tanto tecnologicamente, para programar o para lo que necesites de trading. Creo que es una buena iniciativa y seguiré viendo como evoluciona todo.
Mi otra pregunta seria: lo querrías extrapolar a un sistema más grande y no solo enfocado a pares si no a futuros, con lo que esto conllevaría (ventajas y desventajas)?
De nuevo, felicidades y te seguiré aqui y en el foro de FF. Tienes mi atención!
Muchas gracias por compartir.
PD: estoy viendo los highcharts que has puesto en FF. Me gusta que uses un sistema propio porque es lo que estoy construyendo yo en la actualidad.
tacticat
22-03-2024 23:42,
UDiego, gracias por tu apoyo.
Que locura de trabajo, debes de ser programador, no cualquier trader se puede poner a desarrollar eso por su cuenta.
Sí, me dedico profesionalmente al software, pero aplicado a otras áreas, nada que ver con el trading.
Entré en este mundo, como muchos, por casualidad, por amigos. A primera vista me pareció un engaño: promesas de beneficios sin esfuerzo...
Cuando me decidí a atacar el problema lo hice sin muchas ideas preconcebidas y me continua pareciendo un 'approach' positivo tras ver en foros, comentarios, libros y videos la cantidad de mitos y teorías que no tienen ningún sentido.
Como no tengo conocimientos en lo que es el business de los mercados y en las herramientas del trader yo ataco por 'fuerza bruta' y utilizando lo que domino. No sé si funcionará, pero intento llegar a ganar algún dinerito sin acabar de comprender que es un 'fibo' o que significa un 'futuro'. :divertido2:
Todos los graficos de rentabilidad parecen favorables para tu sistema, y siendo tu el que realmente parece tener el conocimiento para desarrollarlo, creo que a menos que precises 5 mil dolares, nadie podra brindarte mucha mas ayuda. Sino es un programador con experiencia.
Necesito ayuda para hacer los test en forward y en real. Mis sistemas no permiten la optimización normal (menos mal!, no hay peligro de subreoptimizar).
Necesito ayuda para costear la operación. Mantener la infraestructura es caro, no tanto por los hostings, eso es relativamente barato pero hay trabajo de programación, de administración de sistemas, administración de base de datos, audits de seguridad,... ...
De ahí la propuesta que hacía al inicio de la discusión.
Que locura de trabajo, debes de ser programador, no cualquier trader se puede poner a desarrollar eso por su cuenta.
Si tenes exito con esto bien ganado lo tenes,
Todos los graficos de rentabilidad parecen favorables para tu sistema, y siendo tu el que realmente parece tener el conocimiento para desarrollarlo, creo que a menos que precises 5 mil dolares, nadie podra brindarte mucha mas ayuda. Sino es un programador con experiencia.
Igualmente por la etapa en la que estas, y siendo toda idea tuya deberías llegar hasta el final y probarlo y sacarte todas las dudas.
Saludos y ánimos!
tacticat
23-03-2024 09:09,
Buenos días a todos.
Este es el gráfico del balance (azul) y equity (rojo) de una cuenta demo abierta el 27 de Mayo... hasta hoy. Dos meses justos:
29600
A notar varias cosas:
1) El EA cumple con todas las condiciones listadas en el post inicial de este thread ..... por ahora.
2) Los stops son frecuentes, pero mucho menos que las operaciones ganadas.
3) El 'incidente' de mediados de junio es un stop en el oro. El EA se modificó para que a partir de ese momento el oro y la plata se operaran con menos lotaje y así compensar con el resto de los otros instrumentos (24 pares de moneda). Se nota que eso hace que desde ese momento la pendiente de beneficio disminuye.
4) Hemos duplicado la cuenta, pura suerte, creo, pero promete! Solo queremos ganar consistentemente, no es necesario hacernos ricos en un par de meses.
Todo el problema está en ver si este comportamiento (simplemente positivo y controlado) es consistente en el tiempo: queremos ganar más días que perder, ganar casi todas las semanas y no perder ningún mes.
Las reglas de operación prohiben explicitamente que entremos en riesgos grandes en una señal, eso explica que el flotante nunca sea elevado a nuestra contra (la línea roja no se separa de la azul mucho). Las pérdidas y la final desestimación del sistema vendrá si encontramos que los stops empiezan a ser más frecuentes de lo normal. Hasta esta semana última veníamos a tener un stop cada 2.5 días de media. Esta última semana hemos tenido un stop al día de media por lo que el beneficio ha sido mucho menor.
Ya veremos.
t.
tacticat
23-03-2024 17:39,
Buenos dias a todos
Referente a que te tarde en colgar el post, te recomiendo le pases un aviso al administrador, tanto Neo como LuisFX, ellos te podran decir si existe algun problema con ese tema.
Parece que ya está arreglado. Mi último post se publicó inmediatamente.
Y ya que estamos os comento por qué necesito un setup tan compllicado. Necesito testear en forward las variaciones de los sistemas de los que no se puede fácilmente hacer backtest. Eso me obliga a tener decenas de cuentas en demo, con el follón de ver qué hacen, controlar que están arrancadas.... Todos los EAs que utilizo envían su estado a los servidores centrales y así puedo tener una consola de operación centralizada. Eso además me permite analizar el desempeño de las diferentes variaciones de un sistema. Un ejemplo (si puedo meter una imágen):
29574
Esa es la evolución del equity ganado (o perdido!) con el tiempo en 4 variaciones del EA al que hace referencia este thread.
Se puede ver que se acoplan (obviamente, por que todos utilizan más o menos la misma señal de entrada) pero nos permite decidir finalmente que tipo de gestión de la operación y de salida es la mejor al generar más profit o menos dd.
Lo que se ve no llega a un mes. Pero ya se pueden empezar a sacar conclusiones.
t.
Llevo un par de años en esto. Perdiendo dinero sistemáticamente. Desgraciadamente "fuerte" no es ninguna garantía! :'(
Bueno, según como se defina 'scalper', el sistema entra comprando en una situación de sobre venta y busca unos 30 pips de media por operación.
Si las cosas van mal arranca operaciones con lotaje incrementado (pero poco) y en ese caso busca salirse más pronto... por si las moscas. Un máximo de 3 operaciones adicionales, y con stop fijo.
El sistema NO trabaja en M1 (ni en otro timeframe). Trabaja al tick para ciertas cosas (por ejemplo situar el TP/SL) y en otros timeframes para indicadores. La llamada al servidor para obtener los filtros adicionales e información de la calidad de la señal si la hay se hace cada minuto, pero se fuerza que sea algunos segundos después del cierre de barra.
Prefiero no 'optimizar' ninguna variable para un par/símbolo. El sistema debe de adaptarse dinámicamente en lo posible a los cambios de comportamiento de la gráfica en cuestión. Se utilizan, por ejemplo 'rangos dinámicos' para ir a por más o menos pips en pares con volatilidades diferentes. Ir a por 28 pips en GBPUSD es, por ejemplo, equivalente a ir a por 8 pips en EURCHF y eso es mejor que lo calcule el EA.
El EA permite elegir el lotaje de entrada de las operaciones de alta calidad y de baja calidad. Por ejemplo en una cuenta de 2000¬ puede ponerse que la HQ (alta) entre a 0.03 y la LQ a 0.01. Esa regla se aplica a TODOS los pares con la única excepción de aquellos en los que el punto es caro, el ORO!, en ese caso se aplica un coeficiente corrector.
El EA trabaja con esos parámetros y no quiero más.
Si tras un mes la cuenta que empezó con 2000 tiene 3000 yo le cambio el lotaje de entrada desde 0.03 a 0.04 y punto.
Confiar el MM al EA no me gusta. Sobre todo porque en mis cuentas reales NUNCA hay un solo EA. Trato de tener EAs que no se acoplan (tendenciales y contratendenciales, por ejemplo) y las decisiones de cuanto riesgo asumir las quiero tener yo, no el programador que me pasó el EA.
El setup necesario para hacer marchar este sistema es complicado.
Tengo 6 cuentas de referencia (actuando como indicadores!) en dos máquinas diferentes y en diferentes sitios por si falla una máquina o una conexión a Internet.
4 servidores linux por redundancia (dos en Amsterdam, dos en Vancouver) que reciben información de las cuentas de referencia y de las cuentas de prueba en forward y responden a las cuentas de producción dando las señales.
Y varias máquinas con varias decenas de cuentas en forward.
Coste total de la operción: .... bastante :divertido2:
Abrí una cuenta real con 1000¬ hace un par de días. Puede verse en tacticat's Profile @ Forex Factory (http://www.forexfactory.com/tacticat#06) (es la R1). Llevo varios meses con cuentas demo (con variaciones del sistema) y reales (pero nunca con solo ese sistema) y los datos son buenos, lo que no sé es si son consistentes en el tiempo.
El trabajar con muchos instrumentos a la vez, operar mucho y tener muchos stops me permite tener más confianza que en otros sistemas que se especializan en un par (que puede cambiar), operan poco (mal rollo porque nunca está uno seguro) o no tienen stops (ojito, huele a chamusquina).
Y ahora una petición. Es un COÑAZO que los posts que meto tarden horas en aparecer. No puedo contestar a quien me pregunta o contesto dos veces.... eso no se puede arreglar???
Saludos
t.
Buenos dias a todos
Hola tacticat
Esto es una opinion mia, por lo que veo no es un trabajo de tres al cuarto, me gustara ir viendo la aceptacion de la comunidad para ir trabajando sobre ello, evidentemente no estoy capacitado de momento para dar una valoracion pero si te tengo que decir algo es que es un trabajo complejo, como te dije cuenta conmigo siempre que exista una respuesta por parte de la comunidad, yo estaria encantado de ver ese trabajo y de su resolucion final.
Referente a que te tarde en colgar el post, te recomiendo le pases un aviso al administrador, tanto Neo como LuisFX, ellos te podran decir si existe algun problema con ese tema.
Un abrazo.
Hermo.
tacticat
23-03-2024 19:38,
Buenos días a todos:
Hola tacticat, lo primero darte la bienvenida a esta comunidad y decirte que has empezado fuerte, sí señor.
Llevo un par de años en esto. Perdiendo dinero sistemáticamente. Desgraciadamente "fuerte" no es ninguna garantía! :'(
Evidentemente estamos hablando de un scalper que en ocasiones utiliza una grid-martingala, perdona si me estoy equivocando al denominarla así, es lo que yo he entendido de tu explicación, pero a diferencia del un % muy elevado de los sistemas que utilizan este método cuenta con un stop loss, para mi súper importante, por lo que tu mencionas, tener el riesgo controlado. Trabaja en 1 min y tiene una media de tres operaciones diarias.
Bueno, según como se defina 'scalper', el sistema entra comprando en una situación de sobre venta y busca unos 30 pips de media por operación.
Si las cosas van mal arranca operaciones con lotaje incrementado (pero poco) y en ese caso busca salirse más pronto... por si las moscas. Un máximo de 3 operaciones adicionales, y con stop fijo.
El sistema NO trabaja en M1 (ni en otro timeframe). Trabaja al tick para ciertas cosas (por ejemplo situar el TP/SL) y en otros timeframes para indicadores. La llamada al servidor para obtener los filtros adicionales e información de la calidad de la señal si la hay se hace cada minuto, pero se fuerza que sea algunos segundos después del cierre de barra.
Trabaja en un montón de pares, índices... Estamos hablando de un EA, para que nos entendamos, con unas reglas universales, posiblemente se pueda realizar algún tipo de optimización por par, índice... Por lo tanto se podría ajustar mejor, pero bueno, también comentas, si no te he entendido mal, que se adaptaría a cualquier par sin que este esté de moda, por lo tanto también entiendo que no es necesaria esta optimización. Ya sin contar el tipo de filtros que utilizas, por ejemplo el de noticias, esto dificulta enormemente el proceso de optimización y sin entrar en detalles de que las noticias hoy en día no afectan del mismo modo que la misma noticia el año pasado.
Prefiero no 'optimizar' ninguna variable para un par/símbolo. El sistema debe de adaptarse dinámicamente en lo posible a los cambios de comportamiento de la gráfica en cuestión. Se utilizan, por ejemplo 'rangos dinámicos' para ir a por más o menos pips en pares con volatilidades diferentes. Ir a por 28 pips en GBPUSD es, por ejemplo, equivalente a ir a por 8 pips en EURCHF y eso es mejor que lo calcule el EA.
El tema del MM, algún compañero te ha preguntado de porque no tenerlo en cuenta en el código, es evidente que si ya es complicado ajustar el MM de una Ea sobre un par y con un solo set y en una misma cuenta, ya no te cuento ajustarlo sobre un montón de pares, este es un debate muy bonito y por supuesto con mucho trabajo. Pero como tu bien dices, también se podría hacer.
El EA permite elegir el lotaje de entrada de las operaciones de alta calidad y de baja calidad. Por ejemplo en una cuenta de 2000¬ puede ponerse que la HQ (alta) entre a 0.03 y la LQ a 0.01. Esa regla se aplica a TODOS los pares con la única excepción de aquellos en los que el punto es caro, el ORO!, en ese caso se aplica un coeficiente corrector.
El EA trabaja con esos parámetros y no quiero más.
Si tras un mes la cuenta que empezó con 2000 tiene 3000 yo le cambio el lotaje de entrada desde 0.03 a 0.04 y punto.
Confiar el MM al EA no me gusta. Sobre todo porque en mis cuentas reales NUNCA hay un solo EA. Trato de tener EAs que no se acoplan (tendenciales y contratendenciales, por ejemplo) y las decisiones de cuanto riesgo asumir las quiero tener yo, no el programador que me pasó el EA.
Me sorprende el tema de que tengas la EA trabajando, entiendo por ejemplo en casa y un servidor que te da el servicio de filtrado, perdona mi atrevimiento a preguntarte esto, pero no se podría tener todo junto, incluso en el mismo código. Es un atrevimiento preguntártelo, supongo que tendrá su gran motivo, pero ahora mismo no me viene a la cabeza, al menos para este tipo de código que yo estoy entendiendo. Por lo de compartir el coste de la VPS en Linux te aseguro que no es problema, no se con quien estas trabajando pero la media es de 10 $ dólares al mes, algo realmente insignificante.
El setup necesario para hacer marchar este sistema es complicado.
Tengo 6 cuentas de referencia (actuando como indicadores!) en dos máquinas diferentes y en diferentes sitios por si falla una máquina o una conexión a Internet.
4 servidores linux por redundancia (dos en Amsterdam, dos en Vancouver) que reciben información de las cuentas de referencia y de las cuentas de prueba en forward y responden a las cuentas de producción dando las señales.
Y varias máquinas con varias decenas de cuentas en forward.
Coste total de la operción: .... bastante :divertido2:
Veré cómo evoluciona el tema y tus explicaciones y si me convence cuenta conmigo, otro de tus requerimientos es el tema de abrir una cuenta real para probarlo, seria idóneo, al menos para ver las realidades, ya que todos somos sabedores de las diferencias de una demo a una real, pero esto deberías de permitir de que cada uno sea el que elige como probarla.
Abrí una cuenta real con 1000¬ hace un par de días. Puede verse en tacticat's Profile @ Forex Factory (http://www.forexfactory.com/tacticat#06) (es la R1). Llevo varios meses con cuentas demo (con variaciones del sistema) y reales (pero nunca con solo ese sistema) y los datos son buenos, lo que no sé es si son consistentes en el tiempo.
El trabajar con muchos instrumentos a la vez, operar mucho y tener muchos stops me permite tener más confianza que en otros sistemas que se especializan en un par (que puede cambiar), operan poco (mal rollo porque nunca está uno seguro) o no tienen stops (ojito, huele a chamusquina).
Y ahora una petición. Es un COÑAZO que los posts que meto tarden horas en aparecer. No puedo contestar a quien me pregunta o contesto dos veces.... eso no se puede arreglar???
Saludos
t.
Buenos días a todos:
Hola tacticat, lo primero darte la bienvenida a esta comunidad y decirte que has empezado fuerte, sí señor.
Me he leído tu post dos veces, tiene mucho contenido y mucha información, seguramente se pueda concretar todavía más esa información, debido a que cada explicación tuya genera más preguntas, pero esto es lo de menos por ahora.
Evidentemente estamos hablando de un scalper que en ocasiones utiliza una grid-martingala, perdona si me estoy equivocando al denominarla así, es lo que yo he entendido de tu explicación, pero a diferencia del un % muy elevado de los sistemas que utilizan este método cuenta con un stop loss, para mi súper importante, por lo que tu mencionas, tener el riesgo controlado. Trabaja en 1 min y tiene una media de tres operaciones diarias.
Trabaja en un montón de pares, índices... Estamos hablando de un EA, para que nos entendamos, con unas reglas universales, posiblemente se pueda realizar algún tipo de optimización por par, índice... Por lo tanto se podría ajustar mejor, pero bueno, también comentas, si no te he entendido mal, que se adaptaría a cualquier par sin que este esté de moda, por lo tanto también entiendo que no es necesaria esta optimización. Ya sin contar el tipo de filtros que utilizas, por ejemplo el de noticias, esto dificulta enormemente el proceso de optimización y sin entrar en detalles de que las noticias hoy en día no afectan del mismo modo que la misma noticia el año pasado.
El tema del MM, algún compañero te ha preguntado de porque no tenerlo en cuenta en el código, es evidente que si ya es complicado ajustar el MM de una Ea sobre un par y con un solo set y en una misma cuenta, ya no te cuento ajustarlo sobre un montón de pares, este es un debate muy bonito y por supuesto con mucho trabajo. Pero como tu bien dices, también se podría hacer.
Me sorprende el tema de que tengas la EA trabajando, entiendo por ejemplo en casa y un servidor que te da el servicio de filtrado, perdona mi atrevimiento a preguntarte esto, pero no se podría tener todo junto, incluso en el mismo código. Es un atrevimiento preguntártelo, supongo que tendrá su gran motivo, pero ahora mismo no me viene a la cabeza, al menos para este tipo de código que yo estoy entendiendo. Por lo de compartir el coste de la VPS en Linux te aseguro que no es problema, no se con quien estas trabajando pero la media es de 10 $ dólares al mes, algo realmente insignificante.
Veré cómo evoluciona el tema y tus explicaciones y si me convence cuenta conmigo, otro de tus requerimientos es el tema de abrir una cuenta real para probarlo, seria idóneo, al menos para ver las realidades, ya que todos somos sabedores de las diferencias de una demo a una real, pero esto deberías de permitir de que cada uno sea el que elige como probarla.
Ok compañero, has empezado fuerte, espero que continúes del mismo modo que la comunidad sabrá responderte.
Una pequeña aclaración para nuestro compañero Play34, de momento el compañero tacticat no te va a enviar ningún privado, del mismo modo, que tu tampoco le vas a poder enviar ningún privado, cuando tengas un ratillo, si no lo has hecho ya, pásate por esta sección, seguramente te ayude y no entremos en desconfianzas de por que no me escribe y esas cosas.
http://www.tradingunited.es/foro/content/section/115-videos-explicativos.html
Un abrazo, he insisto, muchas gracias tacticat.
Hermo.
PD, todo lo que he escrito son reflexiones mías, es para que tengas en cuenta tacticat, la de dudas que le pueden surgir a los compañeros al igual que me han surgido a mí, te agradecería aunque sé que es un trabajo bárbaro que fueras aclarando poco a poco más cosas sobre tu EA.
tacticat
23-03-2024 20:16,
Hola a todos.
Dadme unos días para poder enviaros el EA.
Ahora mismo tengo un 'pastel' en el foro americano (referenciado en el post que abrió esta discusión). El problema allí es que como pedí a los interesados que consideraran hacer una donación, sin decir cuanto, lo que ellos consideraran justo y solo y únicamente en el caso que el EA cumpliera con los requisitos y ellos estuvieran satisfechos pues me han pasado al área comercial. En fin...
Como dije en el post inicial (perdonad que esté tan mal escrito, pero le pasé el traductor google al post americano inicial y ha salido desastroso) el EA no utiliza indicadores clásicos. Lo que tengo es marchando en contínuo unas 6 cuentas demo con sistemas de referencia. En una cuenta utilizo cruces de media y MACD para operar a tendencia, en otra un sistema masivo y bidireccional (compra y vende al mismo tiempo) con martingalas sobre 32 pares, en otra.....
Esas cuentas de referencia dan una visión del estado de un par particular y del mercado en general y los datos de 'performance' son almacenados en la base de datos central cada minuto.
Independientemente el servidor central escanea diferentes webs periódicamente y recoje y almacena datos sobre las news y, sobre el 'sentiment' de la comunidad de traders: que porcentaje de traders estan en BUY en un cierto par, por ejemplo; cuantos de ellos van perdiendo, etc, etc.
Los datos de 'sentiment' se escanean cada 5 minutos. Y funcionan también como indicador. Un ejemplo: imaginaos que en un periodo de 5 minutos se observa un aumento inusual del número de traders en BUY para el par GBPUSD... podemos inferir que muchos sistemas automáticos o manuales (los cerebros de los traders!) han considerado que es buen momento para comprar. Esa información es buena, al menos estadísticamente. Imaginaos que 5 minutos después de detectar ese evento observamos que el GBPUSD cae! ¿qué hacemos? Os aseguro que comprar ahora tiene su gracia. No sé si ganaremos la operación pero seguro que no perderemos tanto. Eso es un mero ejemplo, y como ese hay otros.
Para qué todo este rollo? Para que sepáis de qué va la cosa mientras me da tiempo a organizar como podemos 'colaborar'.
No os voy a engañar, aquí estamos para ganar dinero. Si el sistema que os describo fuera un seguro ganador yo estaría en las Maldivas y no metiendo posts en el foro. Este es uno de los sistemas más prometedores que he probado pero tiene dos problemas para los que solicito colaboración:
1) El sistema no permite backtest ni optimización (por ser masivamente multipar y por requerir la validación de las señales de entrada por un sistema externo, el server).
2) Mantener las cuentas de referencia que funcionan como indicadores y mantener la infraestructura central cuesta un dinero, dinero que sale de mi bolsillo.
Si hay gente que prueba el EA eso me permitirá tener más certeza estadística del funcionamiento (mejor que un backtest!) y si hay gente que le gusta y gana unos euretes puede hacer una donación para ayudarme a que la cosa siga funcionando.
Espero haber me hecho comprender.
t.
No tiene mala pinta, me gustaría poder contactar contigo. Me puedes pasar tu supe por privado y lo vemos mejor? Gracias. Excelente aporte
tacticat
23-03-2024 23:23,
Hola tacticat:
Me interesa el tema pero me preocupa que el EA no haga un manejo propio del MM ya que en un momento dado podría abrir muchas operaciones y el riesgo aumentar demasiado. En fin, ya veremos cómo se puede manejar ese asunto. Espero tus instrucciones.:contento2:
Si el EA produce incrementos/decrementos del equity de la cuenta mayores a un 20% mensual es que es un poco 'bestia'.
Si los cambios en el equity o el balance son menores (lo normal para EAs que se comportan bien) entonces no hay problema en reconfigurar el EA una vez al mes para aumentarle (o disminuirle) el volumen de operación.
Claro que si el EA está en una cuenta junto con otros EAs (u operatria manual) y los cambios de balance/equity en la cuenta son importantes habría un problema.
t.
thebarbarian
23-03-2024 23:33,
Increible que haya gente que aporta cosas muy bien por ti, tienes mi apoyo incondicional en todo lo que pueda. Feliz dia
Por cierto podrias dejarme tu skype? o correo?
tacticat
24-03-2024 00:27,
Hola tacticat:
Me interesa el tema pero me preocupa que el EA no haga un manejo propio del MM ya que en un momento dado podría abrir muchas operaciones y el riesgo aumentar demasiado. En fin, ya veremos cómo se puede manejar ese asunto. Espero tus instrucciones.:contento2:
Por qué te preocupa??
Vamos a ver, el EA abre las operaciones que debe abrir :), a no ser que haya un error en el código, claro. A cada señal validada por el sistema central abrirá una operación y si el precio va en contra abrirá hasta dos o 3 operaciones máximo con lotajes ligeramente superiores. Pero conservando el nivel de stop inicial.
No se asumen riesgos ilimitados, de ninguna manera, y se esperan stops, uno cada dos días de media por los datos estadísticos actuales.
En cualquier sistema 'serio, es normal esperar un máximo de un 20% en cambios de balance por mes pero no más. Con esos cambios de balance/equity en cuenta no parece problemático ajustar los lotajes una vez al mes, no?.
t.
cocoliso
24-03-2024 01:03,
Hola tacticat:
Me interesa el tema pero me preocupa que el EA no haga un manejo propio del MM ya que en un momento dado podría abrir muchas operaciones y el riesgo aumentar demasiado. En fin, ya veremos cómo se puede manejar ese asunto. Espero tus instrucciones.:contento2:
RSI hunter
24-03-2024 04:30,
Pues mucha suerte con el proyecto y bienvenido al foro.
tacticat
24-03-2024 06:02,
Hola a todos.
Este es un tema 'hijo' de uno anterior que he creado en un foro américano, espero ser bien acogido en este foro en español para poder trabajar con compatriotas y personas que conocen mi idioma natural. (¿Por qué alguien vende un sistema altamente rentable? Why Would Someone Sell a Highly Profitable System? @ Forex Factory (http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=493085) ).
Allí varios miembros del foro han mostrado interés para que me ayude a validar este EA de buen comportamiento. Voy a publicar aquí las cosas relacionadas con el mismo, los detalles de EA y especificaciones y, espero, obtener muy buenos resultados para mi y para los que me acompañen.
Un sistema automático de buen comportamiento
Para empezar definamos un EA (sistema) con buen comportamiento. Una posible definición podría ser así:
1) ¿Es rentable en el largo plazo (años), y en términos más cortos. Otra forma de decirlo es que usted gana más días que no, es difícil perder durante una semana y casi imposible perder durante un mes.
2) Opera en muchos símbolos (moneda, los metales y los índices), con una única configuración que se ejecuta sólo una instancia de la EA (en un solo gráfico).
Necesitamos muchos símbolos porque la lógica subyacente tiene que ser simple y general. Que operan en muchos símbolos significa que somos menos dependientes de un solo par de moda o tener un comportamiento específico ... eso es bueno. Tenerlo en un solo gráfico es una necesidad en un entorno de producción, que no queremos mantener 30 gráficos abiertos!.
3) Opera con frecuencia, digamos 4 operaciones por día. Tenemos que conocer y mantener las estadísticas pertinentes y ser capaz de detener pronto si el sistema se va "fuera de la pista".
4) Stops frecuentes, si alguien te muestra una gráfica de la ganancia sin pérdidas obviamente está haciendo trampa. Cuanto más stops tenga mejor con el fin de contar con datos estadísticamente relevantes.
5) La pérdida máxima (o mejor caída desde el pico máximo de la equity anterior) tiene que ser controlada y conocida. Cuantas menos sorpresas, mejor.
6) Todas las operaciones tienen TP y SL de seguridad, para minimizar los desastres
7) En caso de algún tipo de recuperación de una operación (compensación, hedging, martingala) siempre va a ser limitado en el número de ordenes y volumen adicionales.
Cuando codifico un EA trato de construirlo así. Esta definición puede ser discutida, pero asumo todo el mundo le gustaría tener algo así.
¿Cómo funciona el EA del que vamos a tratar?
Esta EA utiliza filtros que no están basadas en el precio. Estoy corriendo cuentas demo con distintos sistemas estándar (cruces MA, Heiken-Ashi, ...) y el desempeño actual de los sistemas que se ejecutan en todos los pares nos darán las condiciones de 'filtrado'.
También exploro valores de las noticias y el sentimiento de la comunidad para todos los pares (en aquellos que no tenemos los datos que necesitamos los calculamos a partir de los básicos para calcular los valores sintéticos). Todos esos cálculos y verificaciones se realizan en un servidor linux que mantengo contratado en la nube.
El EA:
- Se carga en un solo gráfico de un minuto, por lo general un gráfico de la recepción de ticks frecuentes, por ejemplo EURUSD.
- El EA comprobará cada minuto algunos indicadores clásicos (RSI, MAs) para cada par (24 pares de divisas, oro y plata) y decidir si es un buen momento para comprar (pej. símbolo está sobrevendido) o si es un buen momento para vender.
- Si una de estas condiciones aparece la EA se comunicará con el servidor linux, y allí 3 filtros adicionales se aplicarán teniendo en cuenta:
noticias para ese símbolo, pasado y futuro,
valores y sentimientos de la comunidad
correlación con otros sistemas para dar indicación del estado actual del símbolo (más sobre esto en próximos posts)
- El servidor 'puntuará' la señal y responderá a la EA si una orden se puede abrir y además también le dará una indicación de la "calidad" de la señal.
Podemos tener HQ (alta calidad) y LQ (baja calidad) de señales y la EA puede ser configurado para usar más volumen de operación en las HQ o de ignorar LQ.
- Si la respuesta es positiva desde el servidor el EA abre inmediatamente la orden y desde ese momento el control de la operación se realiza por el EA. TP y SL se establecerán tras la apertura de la orden.
- Si el precio se mueve a nuestro favor esperamos a llegar a TP
- Si el precio va en la mala dirección marcada en la orden inicial se abrirán hasta 3 operaciones adicionales, incrementando el volumen un poco, pero se mantiene la SL inicial .
- Esas órdenes adicionales serán cerradas si es posible con pequeños beneficios, para minimizar el riesgo.
Optimización, datos sobre BT y resultados esperados?
No. Lo siento. Ya es difícil hacer backtest de un EA multipar. Es casi imposible hacerlo cuando la EA requiere ayuda "extra" de un servidor web central donde ejecuto las correlaciones en línea con noticias, el sentimiento y otras EAs.
He estado corriendo la EA durante varios meses. En diferentes cuentas, tanto reales como demo, y con diferentes filtros de correlación.
Hasta ahora, la EA ha estado haciendo más de 10% al mes con retrocesos que nunca superaron el 15%. Tengo la esperanza de obtener resultados positivos consistentes.
El porcentaje de beneficio dependerá de qué tan agresivo se configura la EA pero se darán valores recomendados para las pequeñas cuentas (500 USD y 1.000 USD), y de ahí cada uno escala. El objetivo de esas configuraciones recomendadas será> 5% mensual para el crecimiento del equity.
Configuraciones específicas.
Veremos que con el tiempo. Sin embargo, algunas consideraciones hay que hacer.
Yo trabajo sólo con un par de brokers que ofrecen spreads aceptables en todos los pares, permitiendo que el tamaño mínimo de 0.01 lotes en los pares de divisas y con 1:500 de apalancamiento. Si el EA está en una cuenta con un broker que ofrece sólo los spreads decentes en 20 pares el EA tiene que ser ajustado sólo para operar estos (y perder algunas de las ventajas del resto de pares).
Convenciones de nombres, sufijos, prefijos, tamaño de la orden mínima, requieren también un tratamiento específico,.... todo esto no debería ser un problema.
Money Management?
Sin MM. En un escenario típico el trader revisa la configuración de una vez al mes y ajustes el volumen de operación para adaptarse a la nueva capital en la cuenta: eso es MM para mi.
¿Cuál es el trato para las personas interesadas?
- Obtendrán el EA, y tienen la libertad de utilizarlo para validar que el EA cumple las condiciones establecidas en la definición.
- Después de un mes, y sólo si el EA confirma su buen comportamiento y que están satisfechos pueden enviar una donación justa para ayudar a pagar el sistema linux contratado en la nube y toda la infraestructura necesaria.
- Un 'trade explorer' se ha creado en el foro americano para publicar todos las ordenes y el rendimiento estadístico.
- Cada vez que el EA pide al sistema de Linux para una nueva operación, se enviará el AccountNumber, voy a almacenar esa información en la base de datos central y de esa manera yo sé que está utilizando el sistema y puedo comprobar que la relación entre todos es justa.
Espero ganar de esta relación porque reuniré info estadística del rendimiento de EA en diferentes cuentas y brokers, si aparecen con el tiempo las donaciones, pues, perfecto porque yo estoy pagando por una infraestructura fuerte hoy y preferiría compartir el coste.
También me beneficiaré de las observaciones y comentarios en este hilo. Estoy seguro de que el EA actual puede mejorarse. Finalmente y a medida que vayamos ganando confianza mutua estoy abierto a compartir la fuente del EA y discutir los filtros aplicados en el sistema web.
Por supuesto que no estoy preocupado en absoluto de personas que crean nuevas cuentas para obtener el 1er mes sin dar nada a cambio, sin ayudar o colaborar, copiar las operaciones, o, o, ... Lo primero que necesitamos es validar que el EA se comporta como deseamos, vamos a preocuparnos más tarde si es un éxito!
¿Y ahora qué?
Veamos primero como responde la comunidad a un tipo de colaboración así. Necesito un poco de tiempo para, si hay interés, modificar el EA para que pueda marchar fácilmente con otros brokers (dígitos, etc.). Ya iré informando en este foro.
Gracias por su tiempo, si has llegado hasta aquí, fue un largo post!
t.
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