Backtesting... ¿cómo demonios se hace?

Recuerda que el trading real tiene costos adicionales, como el spread y posibles deslizamientos, que no siempre se ven en el backtesting. Esos detalles pueden hacer que una estrategia rentable en pruebas pierda en condiciones reales.

Es un buen punto. Creo que debería aprender más sobre cómo el spread y el deslizamiento afectan las operaciones. ¿Alguna recomendación sobre cómo minimizarlos o tenerlos en cuenta en el backtesting?

Para minimizar el impacto del spread, busca pares con spreads bajos y evita horarios de alta volatilidad. En cuanto al backtesting, si el software lo permite, configura un spread aproximado para que se refleje mejor la realidad del mercado.

También podrías probar estrategias con objetivos de ganancias un poco mayores que el spread, así evitas que el spread se "coma" tus ganancias en operaciones pequeñas. En backtesting, simplemente añade un margen extra en los cálculos para simularlo.

Esa es una gran sugerencia. No quiero que los costos de transacción eliminen mis posibles ganancias. Voy a ajustar mis pruebas para reflejar eso. Gracias!

De nada, ajustar tus expectativas de ganancias en base al spread es una buena práctica. Con el tiempo aprenderás a manejar estos detalles automáticamente en tus estrategias.

Si decides programar tus propios sistemas de prueba, asegúrate de añadir un cálculo de spread en cada operación. Aunque parezca tedioso, eso marcará una gran diferencia cuando veas los resultados.

Voy a hacer eso. No quiero tener sorpresas cuando haga el cambio a real. Agradezco cada consejo para hacer mis pruebas lo más realistas posible.

No hay problema. Prepararte bien ahora hará que la transición a una cuenta real sea menos traumática. La mayoría de los principiantes fallan porque no consideran estos detalles en sus simulaciones.

Si te gusta el backtesting, podrías aprender algo de MQL4 para programar tus propios scripts en MetaTrader. Eso te permitirá personalizar las pruebas y hacerlas más realistas.